Отправлено: 29.07.13 15:17. Заголовок: Асимметрия рынка

Часть 1.
Расчет асимметрии рынка как показателя вырождения тренда.

Часть 2.
Использование показателей эксцесса и плотности вероятности цены совместно с асимметрией. Исправлена первая версия индикатора, рассчитывающего асимметрию.

Часть 3.
Перевод формул на "рельсы" пакета EViews и расчет критерия Жака-Бера.

 Отправлено: 22.08.13 19:10. Заголовок: В стартовом посте те..

В стартовом посте темы добавлена ссылка на третью часть статьи, называющуюся "Критерий Жака-Бера".

 Отправлено: 25.08.13 12:32. Заголовок: Genry пишет: И объе..

Genry пишет:

цитата:

И объемная статья Анализ статистических характеристик индикаторов , в которой есть глава Статистические характеристики котировок.

Кстати, у статьи было продолжение и как-раз с EViews - Эконометрика: прогноз EURUSD на один шаг вперед

Автор пытался построить прогноз, используя уравнение регрессии
EURUSD = C(1)*EURUSD_HP(1) + C(2)*D(EURUSD_HP(1)) + C(3)*D(EURUSD_HP(2)) , и его постигла неудача ,
причина которой - неподходящая модель.
Если вернуться к В.Г. Брюкову, то объектом его исследований пары USDRUR в 2010г были 4 нижеследующие модели (со сравнительной оценкой результата)



Из которой следует, что наиболее оптимальные показатели у стационарной модели с оптимизированным временным рядом.
Разработанные Игорем инструменты приближают к Прогнозирование_валютного_курса_доллара_США, тема неоднократно обсуждалась здесь

И mql- Библиотека матричной алгебры LibMatrix

 Отправлено: 29.08.13 09:01. Заголовок: М-да, чем больше узн..

М-да, чем больше узнаешь, тем лучше понимаешь, что ничего не знаешь...

 Отправлено: 07.10.13 10:15. Заголовок: Игорь, а вот спасибо..

Игорь, а вот спасибо, так спасибо!

Чесслово не думал, что параллельно теме Объемов Вы продолжате разработку статистических методов.
Я уж решил, что Брюков до поры до времени занял достойное место на библиотечной полке и где-то в ноябре
хотел ненавязчиво спросить - будет ли продолжение
Заглянул в статьи, а там Регрессионный анализ

Предполагаю возвращение Анавара

 Отправлено: 09.10.13 21:19. Заголовок: Книга большая, всю с..

Книга большая, всю сразу не осилишь. Точнее, не осилишь так, чтобы все хорошенько закрепилось. Пока читаю, даже конспект веду, потому как информации много. Да и "на волну" автора очень тяжело подсесть: в некоторых местах разжевывается очевидное (например, как работать в Excel и EViews), а в других есть большие прыжки между исходными данными и результатом (пока восполнишь этот пробел, много времени потратишь).

 Отправлено: 09.10.13 21:44. Заголовок: Scriptong пишет: а ..

Scriptong пишет:

цитата:

а в других есть большие прыжки между исходными данными и результатом (пока восполнишь этот пробел, много времени потратишь).

Да, что есть то есть. Хотя основной плюс - он собрал в одной книге информацию нужную для практической торговли, а то приходилось по разным книгам собирать.

 Отправлено: 12.12.13 21:52. Заголовок: Scriptong в ветке &#..

Scriptong в ветке "Охота на объемы" пишет:

цитата:

Поэтому, пожалуйста, те предложения, которые Вы считаете действующими "после первой мысли", либо повторяйте, либо как-то отмечайте, выделяя главное.

Игорь, чтобы не перегружать ветку "Охота на объемы" решил этот материал вынести сюда, тем более что он по данной теме.

Суть идеи: применить анализ проведенный Вами в статье "Эксцесс и плотность вероятности" к данному виду гистограмм
(объема (Volume Profile) и/или ценовой (Market Profile )).
В качестве выхлопа должны получить торговые сигналы на выход из флэта и направление куда (в идеале ).


Вот подборка материала по анализу и использованию гистограмм в торговле:

Ссылка на индикатор с ценовой гистограммой для mql4 MarketProfile_VirginpPOC.mq4 автор разработки Andreаs.

Вот скрин с результатами его работы.

А это статья, а здесь обсуждение темы - 8 страниц форума на mql4 Кто работал с плотностью цены(баров)?

Есть статья Робин Месх (2002г) русском: Рыночный профиль и понимание языка

Здесь нашел достаточно подробное описание на английском: описание метода
Увидел, что они учитывают объемы тоже. Разработчики для данного типа гистограмм уже немеряно всего наворотили .

Здесь лежит документация, гистограммы расписаны в Studies раздел "Price Histogram" стр.61

А это материалы CME по теме

Sergey пишет:

цитата:

Некоторые заметки. Есть смысл отображения максимального объема прошедшего дня в уровне текущиего. Дело в том, что, к примеру, при восходящей тенденции, максимальные объемы текущего дня формируются чуть выше максимальных объемов дня прошедшего. Цена не может его пробить и формирует объемы чуть выше. Этот факт может служить доказательством формирования уровня поддержки при восходящей тенденции рынка. Аналогично для уровня сопротивления при нисходящем тренде.

Относительно возможного подхода к анализу вертикальной "гистограммы объема" и тем что делают авторы "Ценовой гистограммы".
Игорь, Вы уже делали более точный анализ подобных данных в статье " Эксцесс и плотность вероятности", вот он:

"Основным признаком нормального распределения является симметричность кривой относительно вершины, которая есть ни что иное, как математическое ожидание выборки. Когда при оценке асимметрии мы получали положительное значение, то этот факт свидетельствовал о так называемой правосторонней асимметрии, т. е. смещении кривой распределения в правую сторону (хотя со стороны читателя это смещение влево) от оси симметрии (см. рис. 4а). Соответственно, отрицательная величина асимметрии означает левостороннее смещение кривой распределения (см. рис. 4б)."



"Показатель эксцесса, в свою очередь, характеризует степень остроты вершины кривой распределения. Так, положительные значения свидетельствуют о вытянутости кривой по вертикали или, как принято говорить, об островершинном характере кривой, а отрицательный эксцесс означает вытянутость кривой по горизонтали или плосковершинный характер распределения (см. рис. 5)."
Наиболее отдаленные от нуля положительные значения эксцесса свидетельствуют о наличии явно выраженного математического ожидания выборки, т. е. намекают на трендовое состояние рынка. В свою очередь, отрицательные значения подсказывают нам, что математическое ожидание находится в окружении близких к нему значений, т. е. косвенно характеризуют рынок как флетовый.



Наряду с асимметрией и эксцессом, важным оценочным фактором кривой распределения является плотность распределения вероятности. Этот показатель помогает оценить крутизну кривой распределения в заданной точке. Наибольшая величина плотности достигается на пике кривой распределения. Плотность стремится к нулю в наиболее отдаленных от вершины точках кривой (см. рис. 7).



если сравнить с формой вертикальной гистограммой объема, то найдем много общего:
http://f3.s.qip.ru/FK151qUK.png

Авторы "Ценовой гистограммы" ограничиваются нахождением "центра гравитации" и уровней, а у Вас, Игорь, индикатор определял еще и направление,
и ранее на скринах я много раз показывал насколько точно он это делает

На флете индикатор вертикального объема формируется почти идеальный "колокол" нормального распределения, а
ближе к тренду в пределах границ диапазона растет асимметрия, меняются эксцесс и плотность распределения вероятности, начинают
формироваться вторичные вершины (то что отметил Сергей) по границе зоны поддержки/сопротивления.
http://f3.s.qip.ru/N7LfbKsG.png

Это ведет либо к пробою, либо к отскоку, но сам процесс возникновения и развития тренда фиксируется.
Вот вариант с форума (ссылка выше), где строится колокол нормального распределения, а потом ожидается пробой:


Интересно выглядит чередование низкой и высокой плотности гистограммы: часто области с низкой плотностью впоследующем становятся областями с высокой плотностью. Можно прогнозировать, что если цена сегодня прошла данный участок трендом, то завтра она вернется к этой области и отметит ее флэтом

Вот картинка с форума http://c.mql4.com/forum/2011/05/hhfkqdhguadqn.gif

цитата:

Ценовые зоны, в которых объем минимален, уязвимы. Если цена заходит в зону с минимальным объемом, то очень часто проходит ее как по маслу, а затем может начать в ней пилить, накапливая объем, иными словами, компенсируя недостаток проторгованного объема на этих уровнях. Говорят, что рынок ходит от одного объемного уровня к другому. Остановку и накапливание объема на том или ином уровне называют проторговкой данного уровня.

 Отправлено: 16.12.13 11:49. Заголовок: Да, уже пытался подо..

Да, уже пытался подойти к этой теме. Но ничего не получилось. Дело в том, что гистограмму вертикальных объемов с точки зрения асимметрии или плотности распределния нельзя рассматривать в том виде, который мы наблюдаем на графике. Ее для начала нужно преобразовать к колоколовидному типу. Это ведь делалось и с ценой во всех моих статьях. Просто показать было трудно,а потому и прошло незамеченно.
В итоге асимметрия объемов может стать простой игрой с числами, а не реальным анализом. Но в любом случае еще буду думать в этом направлении. Возможно, придет какая-то мысль.

 Отправлено: 20.12.13 22:55. Заголовок: Scriptong пишет: Де..

Scriptong пишет:

цитата:

Дело в том, что гистограмму вертикальных объемов с точки зрения асимметрии или плотности распределния нельзя рассматривать в том виде, который мы наблюдаем на графике. Ее для начала нужно преобразовать к колоколовидному типу. Это ведь делалось и с ценой во всех моих статьях. Просто показать было трудно,а потому и прошло незамеченно.

Игорь, а в чем основная проблема при преобразовании данных к колоколовидному типу?
Если можно, то чуть подробнее .

-------------
Здесь я немного потеоритизировал , без понимания проблемы все это может быть бесполезным флеймом , но
вдруг попал пальцем в небо

Для нас важно по характеру асимметрии оценить будующее направление ее развития.
1. если мы преполагаем бычий тренд, то по вариации признаков для которых предполагается увеличение (цена, объем), правосторонняя асимметрия свидетельствует об активности покупателей, а левосторонняя асимметрия говорит о наличие большого числа продавцов.

2. при ожидании медвежьего тренда все наоборот, правостороняя асимметрия покажет близкий разворот, а левосторонняя – развитие мишек.

Объем в данном случае можно рассматривать как вес, который суммируется по частотному распределению цены.
В итоге у нас получается колокол нормального распределения, фактическое распределение и вес в виде объема.

Если есть эмпирический ряд распределения можно подобрать (смоделировать) теоретическую кривую распределения, которая наиболее точно отражает закономерность распределения.

Для аппроксимации (выравнивания) эмпирических кривых распределения и сопоставления их с теоретическими в статистике частью пользуются нормальным распределением, функции которого



где F(х) — интегральная функция распределения;
е — основание натуральных логарифмов; dt — разность между смежными значениями F(x), т.е. величина интервала. Таким образом, кривую нормального распределения можно построить по двум параметрам х и сигмы. Исчислив по ним нормированное отклонение t, можно по специальной таблице получить готовые значения F (x) при условии, что t > 0.
При анализе надо проверить, насколько фактическое распределение признака соответствует теоретическому, например нормальному распределению. Надо по фактическим данным вычислить теоретические частоты кривой распределения и сравнить их с эмпирическим рядом. Теоретические частоты f1 для нормального распределения рассчитываются по формуле:



Для того, чтобы установить, подчиняется ли эмпирическое распределение закону нормального распределения, необходимо сравнить его с теоретическим распределением.
Критерий согласия для оценки близости эмпирического отношения к теоретическому нормальному пользуются разработками Пирсона, Колмогорова, Романовского и Ястремского. Наиболее простой - критерий Пирсона:



Чем меньше отклонение между эмпирическими и теоретическими частотами, тем меньше значение х2, а значит, теоретическое распределение лучше воспроизводит эмпирическое, и наоборот. Если эмпирические частоты совпадают с теоретическими, х2 = 0.
Вычисление х2 Пирсона связано с показателем, который называется числом степеней свободы.

Хотя, как мне кажется, что все это уже было ........ Может все дело в многовершинной асимметрии

 Отправлено: 20.12.13 23:38. Заголовок: На всякий случай буд..

"Вам нужно иметь собственную базу данных профилей цены и объема, измерять время и находить дисбалансы на рынке.
Если вы не будете находить дисбаланс, у вас не будет ничего.
Самые большие затраты, связанные с трейдингом, – это время, которое одновременно является его самым
большим рычагом", - Питер Стайдлмэйер.

На всякий случай буду вносить информацию по наблюдению баланса - дисбаланса (асимметрии) фигур рыночного профиля

"Ключ к пониманию, почему возникает дисбаланс заключается в осознании того, что покупатели и продавцы других таймфреймов не совершают сделки друг с другом напрямую. Вспомните, что locals, или скальперы, действуют как посредники между двумя долгосрочными игроками. Таким образом, покупатель других таймфреймов как правило покупает у locals, а продвацы других таймфреймов обычно продают locals. Дисбаланс возникает, когда покупателей других таймфреймов больше, чем продавцов, или наоборот, и это приводит к тому, что locals застревают в short или long. ", -James Dalton - Mind Over Markets

Информация, которая приводится ниже, и скрины нашел на сайте: >>> profit-trader.ucoz.ru/forum/21-13-1

Данный подход позволяет проводить анализ профиля цены или профиля объема (индикаторы Scriptonga в теме Охота на объемы)
Если будет найдено алгоритмическое решение по преобразованию данных к колоколообразному типу, то
будет возможность реализовать данные шаблоны



"Когда вы знаете, какой уровень соответствует ценности, вы также знаете, что продажа выше него и покупка ниже дает вам столь необходимое статистическое преимущество. Конечно, ценность отнюдь не является абсолютно четко зафиксированной величиной, cтатистически 66% элементов выборки находятся на расстоянии, не превышающем одного стандартного отклонения от среднего. Именно так в «профиле рынка» и измеряется ценность – это ценовой диапазон, простирающийся на одно стандартное отклонение в обе стороны от среднего за сессию или за ряд сессий. " - Пайпер Дж. _Дорога к трейдингу_

Прочитать больше можно здесь: http://biblio-trade.com/piper56.html#ixzz2o6l9Vw7A



1 Цитата с темы Профиль рынка (теория аукциона) » Профиль Рынка (Market Profile)
Любой рынок работает по шаблону, как ни странно бы это звучало. Питер Стайделмайер является автором, которой классифицировал стадии рыночной активности.

Далее рассмотрим их более детально:

1 шаг : Сильное вертикальное движение
Наиболее прибыльные возможности торговли
Представляет собой дисбаланс рынка
Единственный шаг рыночной активности, который присутствует на рынке всегда

2 шаг : Определенная цена останавливает трендовое движение и начинается строительство
зоны справедливой цены, вокруг этой цены
Может быть определен неспособностью установить lower low или higher high

3 шаг : Формирование формаций "Р" ( или "Ь")
Рынок начинает торговаться в боковике
Создаются кластеры объема вокруг верхнего экстремума (если движение было вверх) или
вокруг нижнего экстремума (если движение было вниз)

4 шаг : Образуется правильная форма колокола, что означает то, что рынок нашел цены,
где больше всего возможно заключить сделок
Рынок становиться эффективен
Зона справедливой цены мигрирует ближе к середине профиля
Рынок находится в абсолютном балансе и как мы знаем, он не может находиться в этом состоянии долго и наступает 1 шаг рыночной активности




Многие из новых идей Стайдлмэйера основаны на анализе объемов - сделок, которые представляют собой внутренний параметр рынка, в
отличие от внешнего параметра, такого как, например, скользящая средняя.
Анализ объема для электронных трейдеров биржи необходим, потому что это единственная внутренняя информация, которая у них есть.

Формула Стайдлмэйера для расчета информации в операционном зале (On Floor Information, OFI) представляет собой отношение среднего ордера на покупку каждого дня к среднему ордеру на продажу:

(Куплено контрактов/ордера на покупку)/(Продано контрактов/ордера на продажу).

Стайдлмэйер предлагает открывать длинную позицию, если OFI находится выше 1 и на следующий день с утра начинается покупка; он рекомендует открывать короткую позицию на рынке в ответ на противоположные условия (OFI ниже 1, после чего следует распродажа в начале дня).

В формате «блокового объема» Стайдлмэйер делит объем на несколько групп.
Например, если контракт торгуется в среднем на уровне 50 000 контрактов в день, объем каждого дня помечается в соответствии с
этим уровнем (то есть 35 000 и выше означает большой объем, 20000-24999 – средний, а 12000-19999 - малый). Здесь объем измеряется за интервалы по полдня, и утренний объем сравнивается с послеобеденными торгами.

 Отправлено: 24.12.13 13:42. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, а в чем основная проблема при преобразовании данных к колоколовидному типу? Если можно, то чуть подробнее

К сожалению, пока не могу правильно сформулировать проблему - не до конца продумал. Не хочу озвучивать возможные глупости.
В общем, проблема в том, что с первого захода вершина не взята

 Отправлено: 02.01.14 16:00. Заголовок: День добрый, Scripto..

День добрый, Scriptong!

Есть интересная новость - на MQL4 портировали ALGLIB - библиотеку численного анализа Сергея Бочканова.
Сайт проекта ALGLIB - http://www.alglib.net/.

Примечание: Библиотека работает на MetaTrader 4 от build 555, код можно качнуть по ссылке выше или нажав ЗДЕСЬ

Для работы нужно распаковать архив в папку: каталог_данных_терминала.
Коды библиотеки размещаются в папке: каталог_данных_терминала\Math\Alglib\
Примеры тестовых скриптов можно найти в папке: каталог_данных_терминала\MQL4\Scripts\Alglib\

 Отправлено: 21.01.14 16:23. Заголовок: Задался вопросом: - ..

Задался вопросом: - Как реагируют индикаторы асимметрии, эксцесса и критерии на их основе на выбросы объема?

А хорошо реагируют -в целом правильно фиксируют, смотрите сами

в 1 окне VolumeByLastDayMedian_Correct и SkewnessEViews
в 2 окне VolumeByLastDayMedian_Correct и JarqueBeraCriterion
в 3 окне VolumeByLastDayMedian_Correct и индекс профессионалов (ProGo) от Л.Вильямса

http://f5.s.qip.ru/NYzSw25S.png

 Отправлено: 21.01.14 21:06. Заголовок: Genry пишет: Задалс..

Genry пишет:

цитата:

Задался вопросом: - Как реагируют индикаторы асимметрии, эксцесса и критерии на их основе на выбросы объема? А хорошо реагируют -в целом правильно фиксируют, смотрите сами

Нужно будет проанализировать. Но один момент, все же стоит учитывать. Тиковые объемы, как ни крути, связаны с волатильностью. Корреляция у них, конечно, не 1, но достаточно близко к ней. Поэтому, чаще всего, высокая волатильность приводит к росту тикового объема (ну или наоборот, смотря что считать первичным).

 Отправлено: 21.01.14 23:11. Заголовок: Scriptong пишет: Ну..

Scriptong пишет:

цитата:

Нужно будет проанализировать. Но один момент, все же стоит учитывать. Тиковые объемы, как ни крути, связаны с волатильностью. Корреляция у них, конечно, не 1, но достаточно близко к ней. Поэтому, чаще всего, высокая волатильность приводит к росту тикового объема (ну или наоборот, смотря что считать первичным).

Игорь, так в этом и изюминка! Объемы создают отклонение от нормального распределения и это фиксирует индикатор асимметрии, но некоторые
объемы оставляют индикатор спокойным (я пометил минусом) - получается некая фильтрация ложного выброса, да и направление подсказывает - куда
заливали объемы.
Правда это первое впечатление и, согласен, обязательно нужен анализ.

Индикатор Вильямса - ProGo, я специально дал в третьем окне - по нему видны действия специалистов либо как реакция на крупный объем, либо как
подсказка - куда специалисты заливают объемы

Вот сам индикатор ProGo, чтобы не искать. А то в инете оказалось много разных кривых версий.
Вроде простой, а работает интересно.