Отправлено: 29.07.13 15:17. Заголовок: Асимметрия рынка

Часть 1.
Расчет асимметрии рынка как показателя вырождения тренда.

Часть 2.
Использование показателей эксцесса и плотности вероятности цены совместно с асимметрией. Исправлена первая версия индикатора, рассчитывающего асимметрию.

Часть 3.
Перевод формул на "рельсы" пакета EViews и расчет критерия Жака-Бера.

 Отправлено: 30.07.13 08:17. Заголовок: Перенес сюда часть о..

Перенес сюда часть обсуждения из Статистические методы прогнозирования. Асимметрия

цитата:

Genry пишет: 1. хороший вход в рынок дает использование не нулевого, а экстремальных значений индикатора; Scriptong пишет: На этот счет никто не спорит. Проблема за малым - вовремя определить, что это именно экстремум. В итоге нам дано: опаздывать на один бар с большой погрешностью определения экстремума или на несколько баров с достаточно низкой погрешностью. Ну или вообще не опаздывать со входом, но погрешность определения будет заоблачная. Это то же самое, как многие работают по ZZ - увидели очередной экстремум и, не задумываясь, входят в обратную сторону. Genry пишет: 2. пересечение нулевой линии, в этои случае, подтверждает развитие ситуации, когда позиция была открыта на MAX или MIN - это повод для "доливки". Scriptong пишет: Этот момент тоже рассматривал, но там больше ложных сигналов получается. К тому же, хотелось использовать инструмент максимально близко к его математическому описанию (его ведь неглупые люди придумали), где четко указано, на какую асимметрию стоит обращать внимание. Genry пишет: 3. закрытие позиции - после достижения противоположного экстремума или срабатывает SL, который подтягивается за ценой; Scriptong пишет: См. п. 1. Genry пишет: 4. иногда значение индикатора оставалось в экстремальных зонах долго - показания индикатора в это врема незначительно изменялись вверх/вниз. На рисунке уровень локального максимума справа отмечено горизонтальной линией №1, затем значение немного понизилось. В этом случае позиция остается открытой, пока значения индикатора оставались в некотором заданном "допуске" от ранее достигнутого локального максимума. Scriptong пишет: Вроде бы выход для ловли экстремумов, но, боюсь, здесь слишком уж необъективным может оказаться этот допуск.

цитата:

Genry пишет: Нашел некоторую проблему: на пятизнаке (EurUSD) SkewnessFeatMA работает нормально, а у трехзначной USDJPY стрелки не появляются - проверил на разных ТФ. Индикатор загружен и в логе ошибок нет, информационные сообщения типа: "08:13:01 SkewnessFeatAM USDJPY,H1: Существенность: " - пишет, но стрелок нет как на истории, так и после запуска в он-лайне То-же на XagUSD, XAUEUR, #QQQ - наверно, что-то общее в расчете для них, связанное со знаком или с большой целой величиной. Scriptong пишет: Да, для символов, у которых целая часть несравнима по величине с дробной частью, асимметрия оказывается слишком малой, не выходя за пределы коридора существенных значений. В итоге SkewnessFeatMA не получает начального сигнала от асимметрии (выход за пределы существенности). Надо будет подумать, что с этим можно сделать, а то ведь целый класс символов останется без анализа.

 Отправлено: 30.07.13 08:35. Заголовок: Genry пишет: Script..

Genry пишет:

цитата:

Scriptong пишет: На этот счет никто не спорит. Проблема за малым - вовремя определить, что это именно экстремум. В итоге нам дано: опаздывать на один бар с большой погрешностью определения экстремума или на несколько баров с достаточно низкой погрешностью. Ну или вообще не опаздывать со входом, но погрешность определения будет заоблачная. Это то же самое, как многие работают по ZZ - увидели очередной экстремум и, не задумываясь, входят в обратную сторону.

Тестируя различные варианты асимметрии на RSI наиболее интересным мне показался вариант со сглаживанием кривой асимметрии и размещением 2-х кривых, несколько напоминает стохастик, только амплитуда кривых поменьше, а период - побольше и зоны перекупленности есть.
Недостаток в моем исполнении - перерисовывает на периоде сглаживания , а так на тестере сразу показал
красивую кривую доходности, редкий случай

 Отправлено: 30.07.13 17:33. Заголовок: Scriptong пишет: .....

цитата:

Scriptong пишет: .... Надо будет подумать, что с этим можно сделать, а то ведь целый класс символов останется без анализа.

Да, это важный вопрос! Уж для меня точно - часто торгую йену ;)

 Отправлено: 01.08.13 20:31. Заголовок: На скрине EurUsd H1 ..

На скрине EurUsd H1 трудятся вместе разные асимметрии (период=21), каждая на графике нашла что-то свое

 Отправлено: 02.08.13 19:02. Заголовок: А это - сегодняшний ..

А это - сегодняшний день (продолжение)

 Отправлено: 04.08.13 13:37. Заголовок: Очень рабочие показа..

Очень рабочие показатели задействовали: уровни SR и отклонение от средней, теперь напрашиваются объемы.
Для начала, если не использовать, то хотя бы оценить, что показывают при возникновении сигнала.
Накину на график и выложу скрин.

 Отправлено: 05.08.13 11:17. Заголовок: Спасибо за новыю ста..

Спасибо за новыю статью, Scriptong!

Игорь, надеюсь первая версия SkewnessFeatAM не останется забытой и Вы сделаете еще одну SkewnessFeatAM версии 2 с новым блоком асимметрии - для охвата всех инструментов??

Ваша идея с МА - очень даже рабочая, я оставил на EurUsd Н1 обе версии: Skewness_Kurtosis_ProbabilityDensity_Signal и
SkewnessFeatAM на старой асимметрии,последняя тоже дает вполне приличные сигналы.

Конечно время для статистики мало - всего пяток дней и окончательный вердикт можно получить после прогона советником на истории.
По новым индикаторам статистика совсем мизерная:
1) на первый взгляд SkewnessFeatAM обладает более чувствительной настройкой и позволяет более тонко регулировать частоту сигнала.
2) на падающем рынке UsdJPY m1, Skewness_Kurtosis_ProbabilityDensity_Signal дал ряд сигналов разворота, который не состоялся и все
сигналы оказались против тренда.

Вобщем все надо изучать, решение интересное и база получается просто отличная - остальное дело времени и взлет-посадок

 Отправлено: 05.08.13 18:39. Заголовок: Genry пишет: Спасиб..

Genry пишет:

цитата:

Спасибо за новыю статью, Scriptong!

Здесь могу ответить лишь реверансом - спасибо за наводку на отличные темы.

Genry пишет:

цитата:

Ваша идея с МА - очень даже рабочая, я оставил на EurUsd Н1 обе версии: Skewness_Kurtosis_ProbabilityDensity_Signal и SkewnessFeatAM на старой асимметрии,последняя тоже дает вполне приличные сигналы.

Может и вернемся к ней. Тут уже свою роль сыграет идея, на которой возможно будет построить торговую стратегию. Пока я еще об этом не думал.

P. S. Добавлена ссылка на вторую часть статьи.

 Отправлено: 07.08.13 20:08. Заголовок: Располагая значениям..

Игорь, может пригодится:
располагая значениями асимметрии и эксцесса можно измерить разницу между нормальным распределением и
полученными коэффициентами. Для этого используют оценку значимости критериев Жарка- Бера
Для экселя выглядит так JB

 Отправлено: 08.08.13 17:13. Заголовок: Что-то gfile не дост..

Что-то gfile то доступен, то недоступен , чтобы не терять время дам код здесь, потом уберу

' Andreas Steiner, March 2006
' http://www.andreassteiner.net/performanceanalysis

 Отправлено: 10.08.13 11:16. Заголовок: Игорь, кроме экселя ..

Игорь, кроме экселя есть еще один специализированный пакет для эконометрических расчетов - EViews.
Добавлю в копилку информацию по расчету из этого пакета.
В нем параметров для расчета поменьше А то что-то я в раздумье, глядя на данные индикатора асимметрии
первой версии и второй. У первой версии проблемой были малые величины остатков, сама ее кривая сначала
мне показалась даже более симпатичной, чем из экселевская, но после наблюдения екселевская смотрится предпочтительнее.
Вместе с тем, времени для сбора статистики маловато, и пока все руками и глазами - без прогона в тестере на истории.
Надеюсь, когда появится ЕА - на истории и проверим

Игорь, может для проверки сделаете вариант индикатора в реализации EViews, вот описание:

 Отправлено: 12.08.13 15:42. Заголовок: Wow! Отлично! Подсел..

Wow! Отлично!
Подсел я что-то на статистические методы. Новый изучу с удовольствием.

 Отправлено: 12.08.13 15:46. Заголовок: Это радует! У меня с..

Это радует! У меня сейчас на экране все индикаторы - изучаю, ищу закономерности. Очень интересно все взаимодействует

 Отправлено: 16.08.13 17:54. Заголовок: Анализ статистических характеристик индикаторов

Scriptong пишет:

цитата:

Подсел я что-то на статистические методы. Новый изучу с удовольствием.

Тогда еще один критерий из общей теории статистики:

Проверка на принадлежность нового наблюдения к генеральной совокупности

И объемная статья Анализ статистических характеристик индикаторов , в которой есть глава Статистические характеристики котировок.

PS Информация о смежных методах

Статья Константина Дегтярева
и адресок еще одного аналитика: Алексея Иванова

 Отправлено: 17.08.13 20:19. Заголовок: Оценив существенност..

Оценив существенность асимметрии можно оценить и существенность эксцесса
Распределение можно считать нормальным, если показатель эксцесса не превышает своего двукратного среднего квадратического отклонения,
которое вычисляется по формуле: