Отправлено: 27.05.13 11:01. Заголовок: Память рынка

Часть 1.
Реализован метод нахождения наиболее популярных ценовых уровней. К сожалению, не удалось уйти от наличия настроечных параметров (таких как i_coverage, i_showLevelsAmount и i_indBarsCount), различное значение которых склоняет к субъективному подходу в определении уровней. К тому же, программа, которая должна была бы быть реализована в виде индикатора, пока является советником, хотя и не торгующим.

Часть 2.
Сигналы стратегии хвостатых свечей фильтруются на основании наиболее популярных уровней поддержки сопротивления.

Часть 3.
Описан новый подход к поиску уровней поддержки/сопротивления, основанный на сканировании графика справа налево. Создано два новых индикатора: MarketMemory и MarketMemory_Channel.

Часть 4.
Индикаторам из предыдущего материала добавлена возможность чтения данных с другого таймфрейма. На основании новых индикаторов разработана стратегия, по которой создан эксперт, проверенный в работе на исторических данных.

Часть 5
Реализация метода на основе индикатора SS_SupportResistance.
Новый советник может работать не только с данными, предоставляемыми индикатором SS_SupportResistance, но и с теми, которые укажет сам трейдер в виде прямоугольных областей.
Также советник оснащен удобной торгово-информационной панелью.

 Отправлено: 05.08.13 18:46. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, в одной из ваших статей было про "приседающий" бар Б.Вильямса, а что если посмотреть совпадение - хвостатая + приседающий, как подтверждение сигнала разворота? Кстати, эксперт вполне прилично рулит в потоках рынка

Даже не знаю, что и сказать. Дело в том, что я настолько удивлен стойкостью системы, основанной на результатах четвертой части, что даже не вижу, что здесь еще можно улучшать.
Система отлично режет убытки, не давая им вырасти, но держит прибыльные входы. В итоге, даже при половинном разделении на прибыльные и убыточные входы, приносит прибыль и достаточно ощутимую при относительно безболезненных просадках.

 Отправлено: 05.08.13 19:30. Заголовок: Genry пишет: Игорь, ..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, в одной из ваших статей было про "приседающий" бар Б.Вильямса, а что если посмотреть совпадение - хвостатая + приседающий, как подтверждение сигнала разворота? Кстати, эксперт вполне прилично рулит в потоках рынка

Scriptong пишет:

цитата:

Даже не знаю, что и сказать. Дело в том, что я настолько удивлен стойкостью системы, основанной на результатах четвертой части, что даже не вижу, что здесь еще можно улучшать. Система отлично режет убытки, не давая им вырасти, но держит прибыльные входы. В итоге, даже при половинном разделении на прибыльные и убыточные входы, приносит прибыль и достаточно ощутимую при относительно безболезненных просадках.

Согласен, очень удачная реализация , получаю удовольствие наблюдая процесс
Вопрос мы начали обсуждать на версии 3, вот и поделился направлением тогдашних мыслей - прикрутить объемы.
Сейчас ситуация иная, с одной стороны "лучшее - враг хорошего", с другой - нет предела совершенству.
Думаю, надо понаблюдать и набрать статистики, а там видно будет

 Отправлено: 12.08.13 15:46. Заголовок: Да, да, присмотритес..

Да, да, присмотритесь (шепотом: очень советую).

 Отправлено: 30.10.13 23:14. Заголовок: Игорь, а если сделат..

Игорь, а если сделать вариант входа по отложенному ордеру для уменьшения ложных входов?

Отложку поставить на пару пунктов ниже основания хвостатой при сигнале продажи (покупка - зеркально наоборот) ?

Если цена не развернется по сигналу хвостатой и продолжит движение по тренду, то отложка не сработает - врят ли цена
откатится ниже основания хвостатой перед продолжением движения вперед.
Обычно откат до 61.8% от 100% тела свечи, а отложка будет стоять > 100%

Все не отфильтруем, но существенно уменьшим ложные входы. Как Вам такой вариант?

 Отправлено: 01.11.13 11:41. Заголовок: Genry пишет: Отложк..

Genry пишет:

цитата:

Отложку поставить на пару пунктов ниже основания хвостатой при сигнале продажи (покупка - зеркально наоборот) ?

Под основанием что подразумевается? Вижу два варианта:
1. Для свечи с верхним хвостом - верхняя часть, а для свечи с нижним хвостом - нижняя часть. В итоге входы в рынок осуществляются лимитниками.
2. Для свечи с верхним хвостом - нижняя часть, а для свечи с нижним хвостом - верхняя часть. Тогда входы производятся при помощи стоповых ордеров.

В первом варианте получаем большой риск входа против тренда, т. к. цена явно направилась на пробой уровня, который не смогла пробить хвостатая свеча.
Во втором варианте упускаем бОльшую часть прибыли, при том что сама свеча могла указать правильное направление.

О фильтре хвостатых свечей я сейчас думаю в направлении синтеза с "Охотой на объемы". Очень уж эти две темы подходят друг другу. Но для начала нужно, все-таки, найти приемлемый вариант идентификации максимальных объемов.

 Отправлено: 01.11.13 12:38. Заголовок: Scriptong пишет: Но..

Scriptong пишет:

цитата:

Но для начала нужно, все-таки, найти приемлемый вариант идентификации максимальных объемов.

Игорь, твой индикатор работает. Я предлагал сделать динамический подбор истории, чтобы исключить " На доступной истории не найден бар......". Выкладывать, что получилось не решился. Поставил галочку "показать это сообщение только модераторам". Поскольку ответа не было, не понял: или не в тему, или сообщение не дошло.

С уважением!

 Отправлено: 15.11.13 21:44. Заголовок: Scriptong пишет: 2...

Scriptong пишет:

цитата:

2. Для свечи с верхним хвостом - нижняя часть, а для свечи с нижним хвостом - верхняя часть. Тогда входы производятся при помощи стоповых ордеров.

Второй вариант у него основание больше похоже на , а в первом варинте получается вершина, так сказать (шутка)

Scriptong пишет:

цитата:

Во втором варианте упускаем бОльшую часть прибыли, при том что сама свеча могла указать правильное направление.

Да, согласен, это печально - прибыль уменьшается, мне и самому это не нравится. Написал данное предложение только потому, что
хотелось понять, а на сколько эта фильтрация сократит убыток. Без прогона на истории сложно сказать, но глазами видно, что
при ложном сигнале цена до отложки в 70% не доходит, может это окупит более поздний вход?
Я предполагал, что в окошко между делами (согласен, звучит фантастично) Вы сделаете для себя тестовый вариант и прогоните
на истории для сравнения с эталонами из статьи.
Если будет +, увеличится прибыльность или расширится перечень (список) рабочих валют - тогда можно выпускать официальную версию с опцией, а если на ранее прибыльной истории покажет уменьшение доходности , ну на нет и суда нет

Про объемы: Да, темы просто близняшки. Почти все области индикатора объемов "одеты на вертел"или ограничены МаркетМемору.
Кстати, МаркетМемору отлично идентифицирует бар на котором был максимальный объем (здесь доля шутки)

-----------------
Со своей стороны готов предъявить некоторый анализ: ниже дам пример успешной фильтрации стоп-ордерами на длинном тренде.

 Отправлено: 01.11.13 13:08. Заголовок: Это иллюстрация к ск..

Это иллюстрация к сказанному. Тренд на EurJpy с попытками разворота где возникают ложные сигналы.

Отфильтровали 7 ложный свечей, одна прошла.
3 правильных свечи сработали

http://shot.qip.ru/00eJvp-3vNP0ScIU/

Игорь, что самое интересное - эти ложные сигналы даже критиковать сложно, почти все подтверждены диверами.
Ну как их таких красавцев отлавливать? Там и уровни SR и объемы - все рядом...
Вот и напрашивается опциональная возможность работать стоп-ордерами, как говорится: против лома нет приема

 Отправлено: 04.11.13 07:16. Заголовок: Кстати, на скрине вт..

Кстати, на скрине второе снизу индикаторное окно - "BetterVolume 1.4".

Выделенные цветом полоски объемов (белые, зеленые, красные) интересно совпадают с местами
формирования хвостатых свечей, т.е. местами коррекции или смены тренда.

Индикатор в прицепе, описание вставил в текст.

 Отправлено: 12.03.14 17:21. Заголовок: Обновлен первый пост..

Обновлен первый пост темы.

 Отправлено: 12.03.14 18:38. Заголовок: Scriptong пишет: Об..

Scriptong пишет:

цитата:

Обновлен первый пост темы.

Спасибо, Игорь!
Получилось практически то, с чего начиналась тема Уровни рынка - память рынка
Genry пишет:

цитата:

День добрый, Игорь и Коллеги! Вопрос такой: есть ли в открытом доступе индикатор, который проводит на истории анализ цены (возможно это вершины зигзага) и находит зоны многократного разворота цены. А когда найдет, выставляет там уровни, которые могут использоваться в торговле как уровни поддержки/сопротивления и сигнализирует, когда цена подходит к такому уровню (входит в зону около уровня) Возможен вариант - это индикатор, для которого можно подготовить вручную файл с уровнями, он их загружает, отображает на графике и сигнализирует при входе цены в "зону" такого уровня. Так как построить уровни автоматом скорее всего непросто.

Мечты сбываются и даже файл с данными не нужен, можно нарисовать пару прямоугольников в нужном месте - удобно!

 Отправлено: 18.03.14 10:32. Заголовок: Проявился косячок в ..

Проявился косячок в новом эксперте - он непрерывно, на каждом тике модифицирует отложенные ордеры...
...
2014.03.18 15:30:54.489 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129825 sell limit 0.10 USDJPYecn at 101.844 sl: 101.874 tp: 101.285 ok
2014.03.18 15:30:53.716 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129875 buy limit 0.10 USDJPYecn at 101.286 sl: 101.183 tp: 101.844 ok
2014.03.18 15:30:53.604 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129825 sell limit 0.10 USDJPYecn at 101.844 sl: 101.875 tp: 101.286 ok
2014.03.18 15:30:53.441 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129875 buy limit 0.10 USDJPYecn at 101.287 sl: 101.183 tp: 101.844 ok
2014.03.18 15:30:53.328 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129825 sell limit 0.10 USDJPYecn at 101.844 sl: 101.876 tp: 101.287 ok
2014.03.18 15:30:49.509 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129875 buy limit 0.10 USDJPYecn at 101.288 sl: 101.183 tp: 101.844 ok
2014.03.18 15:30:49.397 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129825 sell limit 0.10 USDJPYecn at 101.844 sl: 101.877 tp: 101.288 ok
2014.03.18 15:30:43.801 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129875 buy limit 0.10 USDJPYecn at 101.287 sl: 101.183 tp: 101.844 ok
2014.03.18 15:30:43.688 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129825 sell limit 0.10 USDJPYecn at 101.844 sl: 101.876 tp: 101.287 ok
2014.03.18 15:30:43.220 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129875 buy limit 0.10 USDJPYecn at 101.286 sl: 101.183 tp: 101.844 ok
2014.03.18 15:30:43.108 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129825 sell limit 0.10 USDJPYecn at 101.844 sl: 101.875 tp: 101.286 ok
2014.03.18 15:30:42.640 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129875 buy limit 0.10 USDJPYecn at 101.284 sl: 101.183 tp: 101.844 ok
2014.03.18 15:30:42.528 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129825 sell limit 0.10 USDJPYecn at 101.844 sl: 101.873 tp: 101.284 ok
...
и так до бесконечности, пока лог не заполнит весь винчестер)))

 Отправлено: 18.03.14 23:04. Заголовок: Batman пишет: Прояв..

Batman пишет:

цитата:

Проявился косячок в новом эксперте - он непрерывно, на каждом тике модифицирует отложенные ордеры...

Я пробовал разобраться когда возникает эта ситуация: получается что она появляется, когда цена болтается на границе отношения размера прибыли к риску (поле Min TP / SL) и минимальной высоты зоны найденного уровня (поле Min zone height). Когда цена отходит от этой границы частая модификация ордера прекращается, потом цена снова к ней подходит и понеслась модификация.

 Отправлено: 18.03.14 17:01. Заголовок: Устранил это явление..

Устранил это явление увеличением значения delta в десять раз.
Нет смысла сравнивать нормированное значение цены с другой ценой с точностью менее одного пункта - именно эта "микроскопическая" разница и вызывала постоянную модификацию:

 Отправлено: 18.03.14 17:48. Заголовок: Увы... Поспешил обра..

Увы... Поспешил обрадоваться... После непродолжительной паузы непрерывная модификация ордеров возобновилась... Чертовщина какая-то с этими классами.