Отправлено: 29.11.13 09:19. Заголовок: Захват флэта

Захват флэта
Инструмент трейдера для торговли в канале горизонтального флэта.

Захват тренда
1. Разработана вторая версия советника "захват флэта", в которой добавлена возможность изменения некоторых параметров советника без его перезагрузки.
2. Разработана версия советника для торговли в трендовом канале.

 Отправлено: 09.03.19 16:49. Заголовок: Этап 3: Границы флета

Далее нужно найти границы флета.
Центральная линия выравнивается в горизонтальную. Серым прямоугольником выделена область, в которой нужно будет найти границы флета (рис. 5)

В выделенной области необходимо найти экстремумы по ценам закрытия (рис.6)

Из найденных экстремумов необходимы минимум два над центральной линией и два под ней, опять же с люфтом не превышающим заданный параметр допуска (рис. 7) и максимально удаленных от центра флета.

Как видно, ценовые значения выделенных экстремумов расходятся друг с другом не более чем на 10 пипсов. То есть по достижению этих значений цены ее не выпускали из канала.
В результате получаем флет продолжительностью 82 бара с верхней 1.13355 и нижней 1.13187 границами по ценам закрытия, а также зонами допуска 1.13240 и 1.13130 по ценам закрытия, которые нужно учитывать при установке стопов (рис. 8)

Ширина допусков за границами флета получилась 57 и 65 пипсов, ширина флета 168 пипсов.

Могут возникнуть ситуации, когда ширина найденного флета может составить до 1000 пипсов, потому что не исключается отсутствие направленного движения одновременно со значительной амплитудой. Для такого случая необходимо предусмотреть параметр максимальной ширины флета, который ищем.

 Отправлено: 09.03.19 18:24. Заголовок: Evgeny пишет: Центр..

Evgeny пишет:

цитата:

Центральная линия выравнивается в горизонтальную.

Вот это неясно. Почему линия расположена именно там? Ведь вариантов выпрямления множество.

 Отправлено: 09.03.19 20:04. Заголовок: Scriptong пишет: В..

Scriptong пишет:

цитата:

Вот это неясно. Почему линия расположена именно там? Ведь вариантов выпрямления множество.

(1.13310 + 1.13290)/2 = 1.13300

 Отправлено: 09.03.19 18:27. Заголовок: Evgeny пишет: Могут..

Evgeny пишет:

цитата:

Могут возникнуть ситуации, когда ширина найденного флета может составить до 1000 пипсов, потому что не исключается отсутствие направленного движения одновременно со значительной амплитудой. Для такого случая необходимо предусмотреть параметр максимальной ширины флета, который ищем.

Самый главный вопрос в этом деле (в деле определения флэта): как распознать выход из зоны флэта? Просто по стопу? А вдруг это лишь очередное расширение зоны флэта на какие-то 10-20 пунктов?

 Отправлено: 09.03.19 20:21. Заголовок: Scriptong пишет: С..

Scriptong пишет:

цитата:

Самый главный вопрос в этом деле (в деле определения флэта): как распознать выход из зоны флэта? Просто по стопу? А вдруг это лишь очередное расширение зоны флэта на какие-то 10-20 пунктов?

Не по стопу.
Если будет действительно выход из зоны флета, то будет импульсный пробой одной из границ канала и закрытие свечи за пределами флета. Эта свеча окажет влияние на угол центральной линии регрессии. Разница в ценовых значениях 1 бара и последнего бара флета превысит заданный допуск. Соответственно, канал флета не переформируется (рис. 9)

На рис. 9 показана данная ситуация. Новый канал показан серым. Значение 1 бара снизилось до 1.13274, а значение уже не 82, а 98 бара выросло до 1.13314. Разница между значениями возрастает с 10 до 40 пипсов.
Расширение границ флета будет происходить, если при завершении нового бара, цена выйдет за пределы флета, но при этом наклон останется в пределах допуска. Тогда нужно будет, чтобы выполнилось ещё одно условие: границы флета строятся не по одной точке, а минимум по двум. И тут два варианта: либо цена после выхода из флета подтвердит пробой и пойдет дальше, что приведет к увеличению наклона, либо вернется обратно в канал, что называют ложным пробоем.
Граница канала расширится при условии, если найдется ещё один ценовой экстремум и это позволит по двум точкам построить новую границу (рис. 10)

Предположим, допуск в данной ситуации позволит принять это за флет. Однако, значение 1.13084 еще не является ценовым экстремумом, т.к. цена должна сначала его доформировать, откатившись назад. С другой стороны, пусть 1.13084 будет ценовым экстремумом по цене закрытия, тогда необходим еще один такой же в пределах допуска, а его нет в данном случае. Ближайший это 1.13131. Разница 47 пипсов, вместо 4-5. Нижняя граница канала не расширится.

 Отправлено: 10.03.19 17:03. Заголовок: Evgeny пишет: Соот..

Evgeny пишет:

цитата:

Соответственно, канал флета не переформируется (рис. 9)

Так я об этом и спрашиваю. Был флэт. Торговали мы себе спокойно, продавая на верхней границе и покупая на нижней. А тут - бац, пробой нижней границы. Выход по стопу. Но цена дальше не идет, просто расширяя флэт (я понимаю, что не сразу, а спустя некоторое время, т. е. будет временная остановка торговли). Снова заходим от новой нижней границы и снова расширение флэта, дающее следующий стоп. По закону Мерфи (подлости) таких расширений бывает несколько подряд. За примерами далеко ходить не нужно: евро, франк и фунт предыдущие три недели именно так себя и вели.

Как всегда, возвращаемся к нерешаемой проблеме: нужно отличить зарождение тренда от расширения флэта.

 Отправлено: 10.03.19 20:18. Заголовок: "Так я об этом и..

"Так я об этом и спрашиваю. Был флэт."

Так я уже ответил. Вы ведь даже как-то давно написали советник, где использовали канал регрессии. Там на рисунках было видно как изменяется наклон линии регрессии в динамике.

Что такое в Вашем понимании расширение флета? Визуально я понял ситуацию, что это выход за границы флета. Но, технически. Что при расширении флета будет с каналом регрессии? Угол наклона не изменится?
В моем понимании выход из канала это закрытие свечи за его пределами. А значит когда эта свеча закроется, она станет баром 1. Она разве не окажет влияния на наклон?
А если наклон возрастёт, что очевидно, то это будет отбраковка и тот флет, который был зарегистрирован ранее, останется неизменным. Так что никакой новой границы не будет.
Через какое то время, линия регрессии снова в одном из вариантов на заданной глубине поиска войдёт в пределы допуска, т.е. не будет иметь наклона и сформируется новый флет.
Канал регрессии, на мой взгляд, чувствителен к моментам, когда происходит нарушение достаточно хрупкого ценового равновесия, называемого нами флетом. И чтобы снова войти в "равновесие", пара-тройка баров этого не обеспечит.
Плюс ещё вторичные требования для установления его границ - это минимум два экстремума на одном уровне.

А что до торговли во флете, так я ведь нигде не писал, что нужно закрывать позицию при достижении противоположной его границы.
Почему не допускается вариант открытия двух ордеров одного на продажу и одного на покупку, что приведет к положительному замку например. И если, будет пробой, то стоп по одному ордеру перекроется прибылью по другому. Это просто написал для размышлений.

 Отправлено: 13.03.19 09:27. Заголовок: Evgeny пишет: Так ч..

Evgeny пишет:

цитата:

Так что никакой новой границы не будет.

Получается, что Stop Loss нет?
К примеру, есть текущий восходящий канал. Цена подошла к нижней границе. Совершается покупка (т. к. канал восходящий). Нужно где-то разместить Stop Loss, чтобы заранее понимать, где произойдет выход из сделки в случае движения цены в убыточном для сделки направлении.
Цена идет против сделки. Наклон канала изменяется на нисходящий. Верхняя граница канала не достигается (ожидаем для того, чтобы была возможность по лучшей цене закрыть сделку и перевернуться в продажи) и цена продолжает падать. Вот в этот момент где-то и нужно выйти. Но Stop Loss нет, сигнала продажи нет. Такие случаи достаточно часто бывают. Как решить эту проблему?

 Отправлено: 16.03.19 09:47. Заголовок: Scriptong пишет: К ..

Scriptong пишет:

цитата:

К примеру, есть текущий восходящий канал. Цена подошла к нижней границе. Совершается покупка (т. к. канал восходящий). Нужно где-то разместить Stop Loss, чтобы заранее понимать, где произойдет выход из сделки в случае движения цены в убыточном для сделки направлении. Цена идет против сделки..... Такие случаи достаточно часто бывают. Как решить эту проблему?

Стоп, стоп! Погодите! Вы упустили самое важное в самом начале. Уточняю. Цель была определять флет!

"Речь шла именно о том, чтобы найти такую комбинацию правил, которая правильно распознает флэт хотя бы в 60% случаев"

Результат на рис. 8 на мой взгляд показывает флет и ни что иное. Описана комбинация правил, при которой можно правильно распознавать может все 80-90%.

Всё, что я написал в этой ветке про поиск флета, касается только флета.
То есть, когда центральная линия регрессии имеет наклон вверх или вниз с углом выше допуска, торговля не ведётся.
Если цена вышла из флета, то найденный флет сохраняется на графике для истории как ценовой диапазон, где происходило накопление.

 Отправлено: 13.03.19 09:28. Заголовок: Evgeny пишет: Почем..

Evgeny пишет:

цитата:

Почему не допускается вариант открытия двух ордеров одного на продажу и одного на покупку, что приведет к положительному замку например.

Какой смысл в замке? Хоть в положительном, хоть в отрицательном?

 Отправлено: 16.03.19 10:00. Заголовок: Scriptong пишет: Ка..

Scriptong пишет:

цитата:

Какой смысл в замке? Хоть в положительном, хоть в отрицательном?

В отрицательном замке смысла нет. В положительном есть, т.к. это может позволить оставить открытой позицию в сторону прорыва флета и заработать на этом, о чем я писал про опыт своей торговли.
Нам не нужно распознавать тренды, нам нужно заходить во флете, который позже будет сломан. Когда это произойдет, мы должны быть в рынке.
Тренд, как я писал, состоит из флетов и их прорывов. Искать стратегию торговли в тренде неэффективно. Слишком много всего и это размытые очертания. А вот во флете все достаточно четко. Особенно в вопросе установки стопа.
Цена подошла к верхней границе флета и закрылась без импульсного прорыва - продажа. Пошла выше - стоп и всё. Больше нет торговли, пока цена не окажется внутри нового зарегистрированного канала флета.
Если пошла к нижней границе и закрылась без импульсного пробоя (закрылась не за границей флета), то открываем покупку и получаем положительный замок. Для чего?
Для того, что мы не знаем в какую сторону будет пробой. Пробой это наша цель.
Если после возникновения положительного замка начнется пробой, один ордер закроется со стопом например 60 пипсов, а по второму уже будет плюс с ширину канала флета 167 пипсов и ещё дополнительно эти же 60 пипсов допуска.
Пробой оказался ложным? Тогда после входа обратно в границу канала оставшийся ордер тоже закроется. Но его можно ведь закрыть уже в плюсе, чтобы по итогу остаться при своих. Попытка заработать окажется неудачной, но и останемся при своих.
А если попытка будет удачная, то можно будет заработать на плюсе от ширины канала и ещё на внутри дневном прорыве от 200 до 800 пипсов. На двух-трёх таких сделках я закрываю месяц в хорошем плюсе.
Я писал в опыте торговли, что торговать "в лоб" на пробой неэффективно. Надо торговать с границ флета на отскок с перспективой пробоя противоположной границы.
А уже как управлять получше позициями это вопрос другой.
В торговле флетов вообще много вариантов. Другой например, это вход на тесте пробитой границы флета (Генри это называл как в книге голый форекс "последними поцелуем").

 Отправлено: 10.07.19 17:41. Заголовок: Привет! Смотрю техни..

Привет!
Смотрю техническое описание нахождения флетов, которое я приводил, не вызвало интереса. Считаю напрасно.
Технология поиска отсутствия наклона на определенной глубине без ограничения по периоду это уже инновация. Причем весьма полезная для реальной торговли.
А определение границ канала флета можно сделать в техническом плане более простым, чем в первоначально предложенном алгоритме отрисовки по двум экстремумам.
Можно определять границы канала по "плотности" тиков. К примеру, между верхней и нижней границами канала находится 90% всех тиков, а в допусках, оставшиеся 10%.
Либо чертить границы по максимальной плотности тиков, которая была зафиксирована выше и ниже центральной линии на максимальном удалении от центра к краям диапазона. В таких вопросах помогает "разлиновка" графика на кластеры
Это уже реализовано в индикаторе горизонтальных объемов, где подсчитываются тики. Только там он считает от начала суток, а здесь будет во временных границах найденного флета.
И полагаю, как раз на центральной линии флета будет максимальный горизонтальный обьем, что ещё раз подтвердит эффективность данного алгоритма поиска флетов.

 Отправлено: 15.07.19 17:39. Заголовок: Evgeny пишет: Смотр..

Evgeny пишет:

цитата:

Смотрю техническое описание нахождения флетов, которое я приводил, не вызвало интереса. Считаю напрасно.

Кроме интереса нужно еще и время

 Отправлено: 16.07.19 21:08. Заголовок: Scriptong пишет: Кр..

Scriptong пишет:

цитата:

Кроме интереса нужно еще и время

Понимаю.
Кстати ранее в разных темах неоднократно рассматривали картинки флетов, где накапливались объемы. И помню, что не нашли в те разы алгоритмов как формализовать построение границ зоны накопления объемов.
Как только появится время, надеюсь вернемся к обсуждению. Есть еще нюансы и детали, которые следует обсуждать.
Потенциал этой темы большой в плане пользы для торговли. Алгоритм "не упал с неба". Это зрелая идея на основе многочисленных наработок, наблюдений, в том числе здесь на форуме