АвторСообщение





Сообщение: 269
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.11.13 09:19. Заголовок: Захват флэта


Захват флэта
Инструмент трейдера для торговли в канале горизонтального флэта.

Захват тренда
1. Разработана вторая версия советника "захват флэта", в которой добавлена возможность изменения некоторых параметров советника без его перезагрузки.
2. Разработана версия советника для торговли в трендовом канале.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 89 , стр: 1 2 3 4 5 6 All [только новые]


постоянный участник




Сообщение: 285
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.11.13 09:43. Заголовок: Сататья оказалась кс..


Сататья оказалась очень кстати. Только вчера мы обсуждали с Сергеем торговлю по уровням объемов.


 цитата:
Genry пишет: А Ваш подход к торговле можно автоматизировать?

Sergey пишет: Пока нет. Все входы (за исключением двух сделок, сделанных советником на новостях) субъективны. Работа на отскок от уровней....



И тут Игорь выпустил вполне рабочий инструмент для торговли на любых каналах или уровнях.

Что радует - сегодня пятница и есть время потестировать, а то когда статья выходит под субботу то два дня приходится изучать матчасть
без торговли на реале
За 5 минут пробежал статью, кинул ЕА на график и сов уже открыл ордер в бай на нижнем уровне канала по объему и
уверенно пошел к верхнему ...

Спасибо, Игорь!

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 271
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.11.13 09:49. Заголовок: Genry пишет: И в ре..


Genry пишет:

 цитата:
И в результате вышел на первый взгляд вполне рабочий инструмент для торговли на любых каналах или уровнях.


Вчера для этого инструмента вообще был показательный день. Я его как раз тестировал на четырех парах. Итог более чем успешный.
К сожалению, на коротком промежутке времени магии автоматической торговли поддаться очень легко. Поэтому осторожнее с этим инструментом. Как бы эта супердрель не просверлила отверстие в неположенном месте

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 286
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.11.13 09:58. Заголовок: Scriptong пишет: По..


Scriptong пишет:

 цитата:
Поэтому осторожнее с этим инструментом. Как бы эта супердрель не просверлила отверстие в неположенном месте


Думаю зависит от того, чем определяется граница канала. Как уже писали Евгений и Сергей уровни по объемам работают достаточно точно.
Здесь главное не жадничать и разумно ставить линии допусков, а то когда объем накопится обычно жахает как из пушки!
Вот тут допуска - как катапульта на самолете, должна вовремя вытолкнуть трейдера в из рынка

PS1. Кстати, в ветке объемов Сергей интересную ссылку дал для индикатора паттернов (http://clusterdelta.com/voltheory/9 ) - по описанию вполне может подсказать когда надо входить, а когда уходить с рынка.

PS2. Пока писал это сообщение сов зафиксировал 26 пп. прибыли и 00п, и 4 убытка - активно работает
Пожалуй надо повнимательнее почитать чем управляется закрытие... 4 пп и 0 пп - это очень тонкая настройка выхода, наверно опять
разница в 5-ти и 4 знаке

PS3. 20:30 мск 150пп на узком флете за день, 146пп профит, 4 пп - убытка.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 273
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.11.13 10:24. Заголовок: Genry пишет: Пожалу..


Genry пишет:

 цитата:
Пожалуй надо повнимательнее почитать чем управляется закрытие


Закрытие происходит по виртуальному скользящему стопу (настраивается в i_trailingCloseValue в пп.) или по достижению противоположной границы канала. Также можно закрыть вручную.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 287
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.11.13 10:54. Заголовок: Scriptong пишет: За..


Scriptong пишет:

 цитата:
Закрытие происходит по виртуальному скользящему стопу (настраивается в i_trailingCloseValue в пп.)


Ага, понятно! Значение по-умолчанию для i_trailingCloseValue = 10 я не менял, а шум на границе канала в 10п пятизнака это
всего ничего.
Хм, чувствую сейчас будет как в присказке: "-Хозяева, дайте воды попить, а то так есть хочется, что прям переночевать негде!"

Вопрос: Игорь, может добавить к i_trailingCloseValue еще пару параметров? Условно разделить канал на 2- 3 части и для каждой
задать параметры трала, у? 10п хороши в конце движения, но маловаты при начале - так настройка будет пооптимальнее для
каждого участка ...
Или пусть будет один трал, но добавится параметр через сколько пунктов его включать. Например, цена отступила 30 п от открытия и пошел трал 10п.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 302
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.12.13 21:01. Заголовок: Genry пишет: 10п хо..


Genry пишет:

 цитата:
10п хороши в конце движения, но маловаты при начале - так настройка будет пооптимальнее для
каждого участка ...



Спасибо, Игорь, еще одна статья вышла досрочно!
Параметры версии 2 делают торговлю еще удобнее , а то перегружать было не айс
И трал - отдельный респект
Теперь на очереди ТрендГраббер - пойду изучать!

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 275
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.12.13 10:47. Заголовок: Genry пишет: Игорь..


Genry пишет:

 цитата:
Игорь, может добавить к i_trailingCloseValue еще пару параметров? Условно разделить канал на 2- 3 части и для каждой
задать параметры трала, у? 10п хороши в конце движения, но маловаты при начале - так настройка будет пооптимальнее для
каждого участка ...
Или пусть будет один трал, но добавится параметр через сколько пунктов его включать. Например, цена отступила 30 п от открытия и пошел трал 10п.


В этом компоненте не хотелось плодить множество настроек. Добавь один трал, потом появятся охотники еще на один, а там и еще на один.
В итоге нашлось, как мне кажется, более универсальное решение - пусть трейдер сам изменяет величину трала во время существования ордера путем указания размеров трала "на лету". Возможно, это не совсем то, что хотелось бы от автоматизации процесса, но мы ведь имеем дело не с полноценным советником, а всего лишь с инструментом. Вот пусть трейдер и следит за своими инструментами, держа ситуацию под контролем.

Genry пишет:

 цитата:
еще одна статья вышла досрочно!


Прислушался к мнению, что на выходных у некоторых сильно руки чешутся.
Вот и смещаюсь потихоньку к началу недели.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 303
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.12.13 11:02. Заголовок: Scriptong пишет: Пр..


Scriptong пишет:

 цитата:
Прислушался к мнению, что на выходных у некоторых сильно руки чешутся.
Вот и смещаюсь потихоньку к началу недели.



-Дядя Вова! Играй еще! Видишь, народу нравится (Кин-дза-дза)

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 281
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.12.13 20:09. Заголовок: Genry пишет: -Дядя ..


Genry пишет:

 цитата:
-Дядя Вова! Играй еще! Видишь, народу нравится (Кин-дза-дза)


Старался, как мог (а Мог стараться умеет ). Но до вечера вторника в этот раз дотянуть чуть-чуть не успел.
Закончил в среду утром, но по причине занятости админа MQLabs статью опубликовали во второй половине дня.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 317
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.12.13 20:35. Заголовок: Scriptong пишет: Но..


Scriptong пишет:

 цитата:
Но до вечера вторника в этот раз дотянуть чуть-чуть не успел.



Так еще же будет Рождественская статья, а под праздник исполняются любые желания

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 282
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.12.13 20:15. Заголовок: To ko_ko: интересует..


To ko_ko: интересует Ваше мнение. Эту тему предлагали именно Вы. Что сделано так или не так? Ну хоть какие-нибудь комментарии.
А то на основании отсутствия отзывов с Вашей стороны у меня пока только варианта:
1. "Ну вообще супер, просто слов нет" (ну и комментариев тоже)
2. "Мама родная, ниже плинтуса, и говорить не о чем"



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 316
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.12.13 20:31. Заголовок: Захват флэта доблест..


Захват флэта доблестно служит делу форекса, спасибо, Игорь!
Захват тренда....здесь чуть сложнее
Пару раз вместо бая открылся селл, хочу потестировать на демо для получения производственных
навыков, но все времени нет уйти с реала

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 31
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.12.13 20:25. Заголовок: Все проще - нет врем..


Все проще - нет времени.
Тем более , что если чаще всего даже первое представление по основным статьям можно сложить после прочтения статьи и наложения индикатора , то в данном случае необходимо тестирование , причем не один день.
Так что я обязательно скажу свои замечания , но после нормального тестирования. Сейчас просто нет времени.
При прочтении первое впечатление хорошее. Есть вопрос , но это надо смотреть на работу индикатора. Так что тоже позже. Звеняюсь.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 284
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.12.13 11:33. Заголовок: ko_ko пишет: Все пр..


ko_ko пишет:

 цитата:
Все проще - нет времени.
Тем более , что если чаще всего даже первое представление по основным статьям можно сложить после прочтения статьи и наложения индикатора , то в данном случае необходимо тестирование , причем не один день.
Так что я обязательно скажу свои замечания , но после нормального тестирования. Сейчас просто нет времени.
При прочтении первое впечатление хорошее. Есть вопрос , но это надо смотреть на работу индикатора. Так что тоже позже. Звеняюсь.


Ну тогда ладно
А то уже всякие разные мысли одолевают - туда пошел аль не туда.
У меня самого назрели некоторые мысли по подобным инструментам, но пока воздержусь от анонсов - посмотрим, что предложит сообщество. Возможно, мои замыслы никому не будут интересны, и пойдем в другом направлении.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 285
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.12.13 11:36. Заголовок: Genry пишет: Захват..


Genry пишет:

 цитата:
Захват флэта доблестно служит делу форекса, спасибо, Игорь!
Захват тренда....здесь чуть сложнее
Пару раз вместо бая открылся селл, хочу потестировать на демо для получения производственных


Да, трендовая версия сложнее для понимания. К тому же, тренд сложнее загнать в рамки канала, чем флэт. Поэтому "Захват тренда" - на любителя. А вот с флэтом можно работать даже на небольших трендах за счет формирования откатов.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 32
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.12.13 07:15. Заголовок: Предлагаю сделать ин..


Предлагаю сделать индикатор и советник флэта.
Чтобы не вручную искать флэт , а советник бы это делал и , определив флэт , работал в том режиме , что имеется в данном инструменте "Захват флэта".
Для этого предлагаю использовать разработки этого форума:
1. 3 Машки заданного ТФ в текущем окне.
2. EasyRealibleSystem_v1 ( дивера ).
3. Захват флэта.

Необходимо сделать:
1. Индикатор , рисующий участки флэта на основании 2-х вышеприведенных индикаторов.
2. Советник , ищущий флэт и работающий по логике Захвата.

Саму логику и ТЗ распишу к выходным или на той неделе - как будет время.

П.С.
Если можно , распишу это в своей теме
http://scriptong.myqip.ru/?1-5-0-00000001-000-0-0-1385709744

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 34
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.12.13 04:05. Заголовок: Первое задание напи..



Первое задание написал. Страница: http://scriptong.myqip.ru/?1-5-0-00000001-000-0-0



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 294
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.12.13 10:52. Заголовок: А-а, теперь картинка..


А-а, теперь картинка сложилась. А то в старой теме не было понятно, к чему все это.

Все же, предлагаю не делить темы. Давайте писать все сюда.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 35
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.12.13 16:25. Заголовок: Хорошо , давайте в э..


Хорошо , давайте в этой теме.

Итак ,

Пока просьба Игорю сделать следующее:
1. В индикаторе дивера EasyRealibleSystem_v1 убрать из кода сигнальные стрелки на графике и сам механизм подтверждения через выход цены за линию МА. Поскольку будем использовать только сами линии диверов. Будем считать просто - есть линия расхождения , значит есть дивер.
А в последующем у нас будут свои сигналы с учетом будущих построений.
2. Вписать в полученный индикатор 2 МА из индикатора "3xMAs_Scriptong_v3" : б1 ( быстрая старшего ТФ ) и с0 ( средняя текущего периода ).
Остальные МА здесь не используем.
3. Пересечения средних б1 и с0 будем в тексте называть переворотом контрольных МАшек ( переворот КМА или ПКМА ).
4. Пересечения КМА сопроводить штрих-пунктирной вертикалью белого цвета в моменте пересечения этих МА: б1 и с0.
5. ПКМА_UP - переворот , в котором б1 пересекает с0 "снизу-вверх". В тексте будем говорить , что переворот КМА_ВВЕРХ. Момент пересечения обозначаем голубым крестиком типа "Х". Жирность 2.
ПКМА_DN - переворот , в котором б1 пересекает с0 "сверху-вниз". В тексте будем говорить , что переворот КМА_ВНИЗ. Момент пересечения обозначаем розовым крестиком типа "Х". Жирность 2.
6. Для цели уточнения момента фиксации ПКМА применяем правило:
Правило «Момент фиксации ПКМА».

 При первом пересечении линий МА , относимых к контрольным МА ( КМА ) – б1 и с0 ( быстрая старшего тф и средняя текущего тф ) , ждем завершения текущей свечи , на которой произошло пересечение.
Если свеча завершилась и мы имеем факт пересечения ( линии МА б1 и с0 сошлись ( значения равны ) или изменили вз/положение ) , то ожидаем окончания 2-й текущей свечи. Если завершение второй текущей свечи подтверждает факт пересечения ( переворота КМА ) , то ЗАКРЫТИЕ третьей текущей свечи на этой же стороне указывает , что пересечение КМА перешло в переворот КМА на новое направление и на этой , третьей , текущей свече , фиксируется переворот КМА.
П.С. Просьба сделать 2 варианта: по ОТКРЫТИЮ или по ЗАКРЫТИЮ третьей свечи фиксируем факт совершения переворота КМА. И возможность выбора в настройках этого момента. Потом , когда будет определено на каком варианте остановиться , то его оставим ,а другой вариант удалим.
 Данное правило необходимо ввести для цели исключения ложных констатаций переворотов.
Некоторое запаздывание сигнала , вызванное необходимостью подтверждения , не является критическим.


 цитата:
Настройки МА для EasyRealibleSystem_v1 и настройки линий МА ( с0 и б1 ) разные.


extern bool Digits4to5 = true;
extern int i_indBarsCount = 50000;

// Настроечные параметры индикатора EasyRealibleSystem_v1 ( текущий М15 )
extern int i_maFastPeriod = 3;
extern int i_maSlowPeriod = 5;
extern int i_maPrice = 1;
extern int i_maMethod = 2;
extern int i_maMinOffset = 10;
extern int i_macdFastPeriod = 1;
extern int i_macdSlowPeriod = 5;
extern int i_macdPrice = 2;
extern color i_colorLineUp = White;
extern color i_colorLineDn = Red;


// Настроечные параметры индикатора 3xMAs_Scriptong_v3 ( текущий М15 , старший Н1 )

extern int i_ma2CurTFPeriod = 30;
extern int i_ma2CurTFType = 2;
extern int i_ma2CurTFPrice = 3;
extern int i_ma2CurTFShift = 1;
extern int i_higherTF = PERIOD_H1;
extern int i_ma1HigherTFPeriod = 10;
extern int i_ma1HigherTFType = 3;
extern int i_ma1HigherTFPrice = 3;
extern int i_ma1HigherTFShift = 0;



Все. Пока в таком варианте имеем предварительный индикатор , который далее будем наращивать.
А именно определим флэт и выделим его контуры: координаты , границы , размеры.
После чего применим "Захват флэта" в виде полноценного робота-советника.

Это первый вид:



П.С.

 цитата:
Я так понимаю, Вы перепутали тему?


Никак нет.
Я не предлагаю в теме , где рассматривается индикатор дивера EasyRealibleSystem_v1 что-то изменить.

Я предлагаю продолжить тему Захват Флэта с возможностью автоматического советника.
В этом советнике надо определить момент инициализации флэта , его границы и далее воспользоваться логикой захвата флэта.
Для этого нужен индикатор , который обнаружит флэт и покажет нам его. Чтобы не создавать его "с нуля" , предлагаю воспользоваться тем , что ранее на этом форуме было уже сделано: индикатор МА 2-х периодов в 1-м окне и индикатор диверов по МА.
Только слегка надо изменить их - облегчить первый , оставив только 2 линии МА: б1 и с0. И облегчить 2-й , убрав из него механизм стрелок , возникающих как подтверждение захода цены за линию МА после констатации расхождения.
Таким образом предлагаю сделать единый индикатор , который включает облегченную часть первого и облегченную часть 2-го. Всегда легче не создавать с нуля , а доработать то , что есть. Тем более доработка практически не-трудоемкая.
Берем индикатор EasyRealibleSystem_v1 , очищаем его от механизма стрелок , вписываем в него 2 МА: б1 - быстрая старшего периода и с0 - средняя текущего тф. Все.
Этот новый единый индикатор можно назвать индикатором флэта. Наша задача далее будет нарастить его уровнями , которые идентифицируют флэт.
И на его основе далее сделать индикаторный советник , работающий по принципу Захвата флэта.


Scriptong пишет:

 цитата:
А-а, теперь картинка сложилась. А то в старой теме не было понятно, к чему все это.


А-а , теперь у меня картинка сложилась. Ты сначала посмотрел старую тему со скриптом , а уже потом перешел сюда. Отсюда и вопрос был уместности индикатора EasyRealibleSystem_v1.
Я тоже по этой схеме "сходил". Потому сначала тоже не понял твой вопрос о EasyRealibleSystem_v1. Потом , сравнив время постов , .... все встало на свои места.....
Тем не менее комментарий ниже картинки относительно EasyRealibleSystem_v1 убирать не стал.......


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 11
Зарегистрирован: 02.04.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.12.13 16:42. Заголовок: ko_ko пишет: 1. В и..


ko_ko пишет:

 цитата:
1. В индикаторе дивера EasyRealibleSystem_v1 убрать из кода сигнальные стрелки на графике и сам механизм подтверждения через выход цены за линию МА. Поскольку будем использовать только сами линии диверов. Будем считать просто - есть линия расхождения , значит есть дивер.
2. Вписать в полученный индикатор 2 МА из индикатора "3xMAs_Scriptong_v3" : б1 ( быстрая старшего ТФ ) и с0 ( средняя текущего периода ).
Остальные МА здесь не используем.
3. Пересечения средних б1 и с0 будем в тексте называть переворотом контрольных МАшек ( переворот КМА или ПКМА ).
4. Пересечения КМА сопроводить штрих-пунктирной вертикалью белого цвета в моменте пересечения этих МА: б1 и с0.
5. ПКМА_UP - переворот , в котором б1 пересекает с0 "снизу-вверх". В тексте будем говорить , что переворот КМА_ВВЕРХ. Момент пересечения обозначаем голубым крестиком типа "Х".
ПКМА_DN - переворот , в котором б1 пересекает с0 "сверху-вниз". В тексте будем говорить , что переворот КМА_ВНИЗ. Момент пересечения обозначаем розовым крестиком типа "Х".
6. Для цели уточнения момента фиксации ПКМА применяем правило:
Правило «Момент фиксации ПКМА».



Прошу прощения, возможно я, что то не понял , но все что Вы перечислили относится к разряду трендовых индикаторов и вряд ли может помочь решению задачи " .... А именно определим флэт и выделим его контуры: координаты , границы , размеры. "


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 36
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.12.13 16:54. Заголовок: $inoptik пишет: все..


$inoptik пишет:

 цитата:
все что Вы перечислили относится к разряду трендовых индикаторов


С чего бы это? По-твоему в период флэта эти индикаторы "молчат"? А если "не молчат" , то значит указывают на тренд?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 104
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.12.13 17:13. Заголовок: ko_ko пишет: Все. ..


ko_ko пишет:


 цитата:
Все. Пока в таком варианте имеем предварительный индикатор , который далее будем наращивать. А именно определим флэт и выделим его контуры: координаты , границы , размеры. После чего применим "Захват флэта" в виде полноценного робота-советника.



Понять идею сложно, нет общей картины.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 38
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.12.13 01:32. Заголовок: Sergey пишет: Понят..


Sergey пишет:

 цитата:
Понять идею сложно, нет общей картины.



Ниже рисунок того , как будет выглядеть индикатор на первом этапе ( Задание №2 - нулевой ОФ ). Это упрощенно , поскольку далее немного уровни будут корректироваться в процессе торговли ( Задание №3 - не-нулевые ОФ ). Хотя общая картинка именно такая предполагается.
После выявления области флэта ( ОФ ) уже практически понятно как может работать советник "Захват Флэта". То есть "на отбой" границ - внутрь области.
Выход из области флэта ( желтые крестики ) - выход цены на размер 1/2 рассчитанного ОФ или закрытие свечи за линией флэта на 1/4 области рассчитанного флэта.
Сама область флэта - это та самая область , которая в советнике FlatGrabber есть сумма "канал + допуски к нему с обоих сторон".
В нашем индикаторе достаточно будет задать параметр "StandartFlat" в пп. Например , 80пп. Это будет означать: 40пп ширина канала и по 20 пп - Допуски к нему , где цены будут цепляться лимитными стопами с целью трала.
При этом не обязательно все области флэта будут равны 80пп. Это минимальный для 0-ОФ ( нулевой области флэта ). Максимальный же будет рассчитываться в момент переворота КМА ( задание №2 ). Больше того , в задании №3 ( построение не-нулевых ОФ ) будет возможность сужения рассчитанного флэта до 1/2 для не-нулевого ОФ. То есть , размер области флэта будет динамическим и полностью зависеть от текущей ситуации.

Но обо всем этом после того , как Игорь сделает Задание №1 из вчерашнего поста ( в 17-25 ). Поэтапно , чтоб не городить все в одну кучу.
Да , дополняю.
На рисунке разными цветами выделил 3 разных ОФ - области флэта ( красный , желтый и сиреневый штрих-пунктирные прямоугольники ) , которые идентифицирует индикатор и далее его сопровождает до завершения флэта.




Кстати , вот картинка , если накладывать индикатор ( с учетом задания №2 ) на график , который я представил во вчерашнем посте ( в 17-25 ) .
Здесь тоже разным цветом выделил 5 областей флэта. Последний , правда не исполнен , поскольку цена при перевороте КМА ушла за пределы рассчитанного размера области флэта. То есть сразу же при перевороте произошла отмена флэта.
Кстати , на рисунках не видно , но размеры ОФ везде разные - от 80пп и больше - как рассчитает индикатор ( задание №2 ).
Сами задания №2 и №3 - дам после выполнения задания №1.
Просто сейчас даю общие картинки , отвечая на вопросы страждущих ораторов : сержанта $inoptik и лейтенанта Sergey. Ну и , понятно дело , майора скриптонга........



П.С.
На самом деле , 3-е задание еще улучшит построение ОФ за счет введения не-нулевых ОФ. Но это , опять же , потом......


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 105
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.12.13 08:56. Заголовок: ko_ko пишет: После..


ko_ko пишет:


 цитата:
После выявления области флэта ( ОФ )



Из всего написанного я так и не понял, как определить момент формирования флета и его границы? Зачем создавать новые промежуточные индикаторы, затем их наращивать, когда просто можно описать алгоритм идентификации флета?

Идея создания МТС на основе вышеупомянутого советника вполне достойна внимания. Но поймите, существует масса индикаторов флета. Кроме того любой канальный индикатор (к примеру EasyLevels) можно использовать с этим советником. Хотелось бы оценить, насколько Ваш алгоритм лучше предшественников.

Удачи!



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 13
Зарегистрирован: 02.04.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.12.13 10:40. Заголовок: Sergey пишет: Из вс..


Sergey пишет:

 цитата:
Из всего написанного я так и не понял, как определить момент формирования флета и его границы? Зачем создавать новые промежуточные индикаторы, затем их наращивать, когда просто можно описать алгоритм идентификации флета?

Идея создания МТС на основе вышеупомянутого советника вполне достойна внимания. Но поймите, существует масса индикаторов флета. Кроме того любой канальный индикатор (к примеру EasyLevels) можно использовать с этим советником. Хотелось бы оценить, насколько Ваш алгоритм лучше предшественников.



Полностью согласен .Дело в том что флет хорошо виден на истории , а вот как определить его в реале на мой взгляд предлагаемая Вами система ответа не дает

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 12
Зарегистрирован: 02.04.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.12.13 10:33. Заголовок: ko_ko пишет: отвеч..


ko_ko пишет:

 цитата:
отвечая на вопросы страждущих ораторов : сержанта $inoptik



Да, возможно, предлагаемая Вами ТС имеет право на существование , меня в таких системах смущает только факт обильного количества индикаторов , которые основаны в принципе на одном индикаторе (МА) , на мой взгляд , такое обилие индикаторов ведет к ошибкам .
У меня есть предложение , а что если все эти индикаторы заменить одной МА .Использовать только один параметр этого индикатора угол наклона МА относительно горизонтали . Тема наклона от горизонтали МА вообще не используется в ТС хотя на мой взгляд это самый верный способ определения тренда и флета .

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 40
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.12.13 10:50. Заголовок: $inoptik пишет: Да,..


$inoptik пишет:

 цитата:
Да, возможно, предлагаемая Вами ТС имеет право на существование , меня в таких системах смущает только факт обильного количества индикаторов , которые основаны в принципе на одном индикаторе (МА) , на мой взгляд , такое обилие индикаторов ведет к ошибкам .
У меня есть предложение , а что если все эти индикаторы заменить одной МА .Использовать только один параметр этого индикатора угол наклона МА относительно горизонтали . Тема наклона от горизонтали МА вообще не используется в ТС хотя на мой взгляд это самый верный способ определения тренда и флета



Одна текущая МАшка , одна машка ст. периода = выполняют роль идентификации флэта. Определяют размер и координаты нулевой области флэта.
Разве это много индикаторов?
Индикаторы диверов - это вообще замечательные индикаторы. Исходники могут быть хоть МА , хоть АО , хоть CCI - не важно. Главное , что дивер как-бы уточняет движение. И в нашем случае он и будет уточнять , но не движение , а смещение области уже найденного флэта.
При том , что внутри выявленного флэта дивера очень даже хорошо отрабатывают. А вот при тренде дают много ложных сигналов , особенно вначале. Потому для тренда дивера будут игнорированы.
Относительно наклона Ма - я смотрел тоже эти вещи. Наклон наклону рознь. Может сильно наклониться и быстро остыть. К тому же тренды чаще всего медленно затухают. А резкий наклон Ма - это при быстрой смене тренда на обратный. Много ли таких ситуаций?

$inoptik пишет:

 цитата:
Дело в том что флет хорошо виден на истории , а вот как определить его в реале на мой взгляд предлагаемая Вами система ответа не дает


Еще как дает........
Имейте ввиду , на представленных рисунках области флэта размечены прямоугольниками не от балды. И уровни не подогнаны для красоты. Во 2-й версии ( 2-е ТЗ ) индикатор именно так и будет рисовать момент начала флэта и его уровни.

Давайте подождем Игоря с предварительным индикатором. Дальше увидите , что не сложно идентифицировать флэт и достаточно изящно , и , согласитесь , всего лишь 2-мя машками - это уже претендует на нобелевку.....




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 39
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.12.13 09:56. Заголовок: Будет готов промежут..


Ответ Sergey........

Будет готов промежуточный индикатор , тогда его и нарастим.
Общую картинку я дал. Как просили.
Ты хочешь , чтоб я портянку здесь расписал?
Давайте поэтапно. Так меньше нагромождений. Для каждого этапа ( их 3 ) заданий все будет расписано , разжевано , показано. Сложностей нет. Все просто.
Алгоритм идентификации , я уже писал , связан с переворотами КМА ( машек ).
Сколько бы я не описывал , разжевывал , уточнял , объяснял механизмы и пр. , на это у Игоря один вопрос - давай ТЗ.
ТЗ №1 я дал вчерашним постом в 17-25 , картинки общего плана ( забегая вперед ) выложил сегодня. Жду индикатор по 1-му ТЗ.
Далее даю 2-е ТЗ , конкретно , по-пунктно. Там все буде ясно.

Могу объяснить почему беру МА и пересечения их.
Как ранее товарисчь сказал , МА - трендовый индикатор. Но когда машки начинают часто пересекаться , то у нас флэт. Грубо говоря.
Поскольку речь идет об идентификации тренд-флэт , то быстрые машки или очень медленные мало здесь годятся. потому я беру одну текущую МА средних параметров. Кроме этого , ищу пересечение не с медленнойц текущего , а машкой старшего периода с короткими параметрами.
Изучая индикаторМА 2-х периодов в одном окне , я нашел , что это пересечение дает более интересные пересечения.
Нас не сильно волнует , что пересечение может запаздывать или , наоборот , иногда давать ранние сигналы. Это не сильно важно , поскольку флэт или тренд не определяются тонкими настройками. Это такие обобщенные участки , которые принимаются принципиально , а не конкретно.
Кроме этого данное пересечение машек даст точные координаты и размеры будущего флэта. Об этом - в задании №2. Еще раз - не хочу нагромождать. Просто во 2-м задании дам конкретно по-пунктно что делать - сразу все увидите. Не торопите события.
Индикатор диверов будет корректировать область флэта - иногда сдвигать уровни ( сейчас на картинках этого нет ). Кроме этого внутри идентифицированного флэта сигналы расхождений неплохо отрабатывают на отбой. По поводу завершения флэта я писал. По поводу механизма "Захват флэта" я тоже писал.
То есть это вкратце. Дам задание №2 - все поймете без лишних растеканий.






Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 41
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.12.13 08:46. Заголовок: Игорь , появилось вр..


Игорь , появилось время для расписания ТЗ№2 - прилагаю внизу.

ТЗ №2
1. Индикатором задаем следующие настроечные параметры:
• Стандартный размер Области Флэта ( в пп ) «StandartFlat».
На практике для цели «Захвата Флэта» при заданном «StandartFlat»=80пп. это будет равнозначно заданию 40пп. канала плюс по 20пп. - Допуски к каждой стороне канала.
Понятие стандартного размера флэта вводится для задания ориентира. На самом деле индикатор сам будет рассчитывать размер предстоящего флэта , как больший , так и меньший. Принцип – ниже.

2. Пояснение по 0-ОФ:
а.__________Каждый новый переворот КМА ( ПКМА ) инициирует выстраивание уровней нулевой области флэта ( 0-ОФ ).
б.__________Однако ПКМА не инициирует поиск нулевого 0-ОФ , если текущий флэт не завершен ( п.6 ).

Это ключевые моменты системы.

Нулевая Область флэта ( 0-ОФ ) – горизонтальные ( ценовЫе ) уровни , которые выстраиваются первыми , сразу же после переворота КМА , начинаясь от вертикальной штрих-пунктирной линии ПКМА.
Эта линия теперь называется 0-ПКМА , поскольку этот переворот КМА инициировал построение нулевой области флэта.
Переворот КМА , предшествующий 0-ПКМА называется сигнальным переворотом КМА.
Точка пересечения 0-ПКМА и линии с0 ( средняя текущая ) называется точкой 0-ПКМА.
Свеча , на которой зафиксировалась линия 0-ПКМА называется 0-свеча. Обозначается в тексте "0-свеча".
Свеча , предшествующая 0-свече , называется сигнальной свечей. Обозначается в тексте "С-свеча".
Свеча , следующая за 0-свечей , называется корректирующей свечей. Обозначается в тексте "К-свеча".
Инициализация флэта 0-ОФ происходит с момента 0-ПКМА ( нулевого переворота КМА ( контрольных МАшек - старшей быстрой б1 и текущей средней с0 )).
Фиксация нулевого флэта 0-ОФ - установление уровней и размерности , в том числе смещение инициированного 0-ОФ ( если это необходимо ).

Как только определено , что 0-ОФ инициировался , то линия 0-ПКМА , которая ранее была белого цвета , окрашивается в голубой ( если ПКМА_UP ) или в розовый ( если ПКМА_DN ) цвета. Но только та , которая инициирует построение нулевого ОФ ( 0-ОФ ) , то есть линия 0-ПКМА. Другие вертикали других ( не-нулевых ) ПКМА остаются белыми.
Если внутри еще незавершенного текущего флэта , происходят новые перевороты КМА , то они игнорируются. Это важно.
Новая инициализация 0-ОФ происходит только после ЗАВЕРШЕНИЯ текущего Флэта по правилу пробоя ОФ , которое будет сформулировано ниже , в п.6.

0-ОФ задает будущие параметры флэта: высоту и уровни.
 При этом расчет параметров 0-ОФ производится на основании прошлых достижений цены по Правилам п. 3,4,5 ( ниже ) : «Построение 0-ОФ» , «Корректировка размера 0-ОФ» , «Смещения 0-ОФ»
Главное , что в момент переворота КМА моментально рассчитываются параметры будущей области флэта и от вертикальной штрих-пунктирной линии переворота КМА ( 0-ПКМА ) тотчас же выстраиваются уровни 0-ОФ.
Уровни ОФ выстраиваются ВПЕРЕД , с запасом. По принципу «ВПЕРЕД на дистанцию количества текущих свечей в старшем ТФ» ( то есть , если наш период М15 , то линии области флэта выстраиваются вперед на 4 текущих свечи ).
( ВременнЫе уровни области флэта ( длина линий , откладываемых вперед ) отстраиваются и рассчитываются не в часах , а в барах. То есть не время 15 мин , а 1 текущая свеча. В этом случае рисование линий ОФ вперед при переходах через выходные или праздники не будет давать 48-ми часовые выпады ).
После завершения текущего ОФ ( п.6 ) уровни в достигнутых правых точках соединяются , образуя прямоугольник , где верхняя и нижняя стороны – это уровни завершенного флэта , левая сторона совпадает с 0-ПКМА , а правая соединяет эти уровни в момент завершения текущего флэта.
Первая 0-ОФ имеет маркировку «0-ОФ» в левом верхнем углу , образованном верхним ценовым уровнем 0-ОФ и 0-ПКМА.
Завершение текущего 0-ОФ инициирует новый поиск 0-ОФ.
Минимальная высота области флэта = «StandartFlat». Максимальная высота корректируется по правилу п.4 ниже. То есть 0-ОФ может быть стандартной высоты , больше ( Правила п. 3,4 , ТЗ№3 ) или меньше ( ТЗ №3 ).
Другие ОФ , ненулевые ( ТЗ №3 ) , могут выстраиваться только после нулевой ОФ, инициированной 0-переворотом КМА. Эти , другие , – производные от 0-ОФ , являются корректирующими и их изначальная высота = высоте нулевого 0-ОФ , рассчитанного в момент 0-переворота КМА ( ТЗ №3 ). И далее , по определенным правилам может скорректироваться в большую или меньшую сторону или остаться прежней.

3. Правило «Построение 0-ОФ».

 Определение уровней и размера 0-ОФ:
При фиксации ( с подтверждением ) ПКМА , индикатор ищет экстремумы линии б1 ( быстрой старшего периода ) внутри только что завершенного ПКМА и ему предшествующим ( то есть между текущим 0-ПКМА и сигнальным ПКМА ).
Если текущий ПКМА__UP , то нам нужен нижний экстремум_б1_лоу.
Если текущий ПКМА_DN , то оперируем верхним экстремумом_б1_хай.
 Внутри интервала «от экстремума б1 до текущего 0-переворота КМА» находим ценовые экстремумы: Хай и Лоу.
Это предварительно и есть верхний и нижний уровни нашей 0-ОФ ( далее возможна корректировка – ниже ).
 Если наш переворот ПКМА__UP , то нижняя сторона ( уровень ) является со-направленной относительно направления ПКМА. А верхняя – обратно-направленной.
И , наоборот , для переворота ПКМА_DN , нижняя сторона ( уровень ) является обратно-направленной относительно направления ПКМА , а верхняя – со-направленная.
 Со-направленная сторона ( уровень ОФ ) при отрисовке по принципу ВПЕРЕД на графике рисуется жирной линией ( толщина «3» ) соответствующего цвета на всем протяжении текущего ОФ до его завершения. Например: 0-ПКМА__UP , со-направленная сторона - это нижний уровень 0-ОФ , тогда он отрисовывается ВПЕРЕД на 4 текущие свечи ( ст. ТФ=1Н ) в виде голубой жирной линии. С началом нового часа ( старший ТФ ) продолжается отрисовка ВПЕРЕД на 4 свечи ( к-во текущих свечей в старшем ) того же , голубого , цвета.
Соответственно , для 0-ПКМА_DN со-направленной стороной будет верхний уровень , который должен отрисовываться розовой жирной линией ВПЕРЕД на 4 текущие свечи.
 Обратно-направленный уровень ( сторона ) отрисовывается также жирной ( но чуть менее , толщина «2» ) и тоже по принципу ВПЕРЕД на 4 свечи. Цвет при этом также зависит от направления ПКМА. Розовый для ПКМА_DN и голубой для ПКМА__UP.
Разница для отрисовки между со-направленной и обратно-направленной сторонами заключается в том , что цвет со-направленной стороны ( уровня ) привязан к направлению 0-ПКМА , а цвет обратно-направленной стороны зависит от направления текущего ПКМА. То есть , при смене направления ПКМА внутри текущего ОФ также меняется цвет отрисовки обратно-направленной линии.
К примеру , 0-ПКМА при первом строительстве дает одинаковый цвет для уровней , поскольку обе линии инициированы текущим ПКМА , который является 0-ПКМА.
С новым переворотом КМА ( не-нулевым - внутри текущего ОФ ) цвет обратно-направленного уровня меняется на обратный согласно нового направления ПКМА. Однако цвет со-направленной линии сохраняется , поскольку текущий ОФ , инициированный нулевым 0-ПКМА , продолжается.

4. Правило «Корректировка размера 0-ПФ»:

o Если размер предварительного 0-ОФ менее «StandartFlat» , то обратно-направленная сторона 0-ОФ расширяется до «StandartFlat».
Например , Если наш переворот 0-ПКМА__UP , то 0-ОФ расширяется вверх , сохраняя нижний ( со-направленный ) уровень. Если же наш переворот 0-ПКМА_DN , то расширение происходит вниз.
o Если размер предварительного 0-ОФ равен или больше стандартного размера 0-ОФ «StandartFlat» , заданного настройками , то расширения не требуется и мы имеем окончательный размер 0-ОФ.

5. Правило «Смещения 0-ОФ»:

 Если в момент строительства 0-ОФ , внутри отрезка «от экстремума б1 до 0-переворота КМА» есть дивер одного направления с направлением 0-ПКМА , то 0-ОФ смещается к точке этого дивера без изменения своего размера.
При этом , если таких диверов несколько , то смещение происходит к последнему из диверов – самому близко-расположенному по времени к 0-перевороту КМА.
Н-р , наш переворот 0-ПКМА__UP. Мы рассчитали окончательно размер 0-ОФ ( Правила п.п. 3 и 4 ). Между «экстремум_б1_лоу и линией 0-ПКМА__UP» обнаружено 2 дивера _UP , со-направленных с направлением переворота. Тогда наш 0-ОФ смещается вверх , сохраняя откорректированный ранее размер , но нижняя ценовая сторона этого 0-ОФ выставляется на уровне хвоста свечи , на которой образовался последний дивер , а временнАя по обычной схеме – на линии 0-ПКМА.
• Для 0-ОФ должно действовать ПРАВИЛО расположения уровней по разные стороны от точки 0-ПКМА.
Если последний со-направленный дивер внутри отрезка «от экстремума до 0-переворота КМА» расположен так , что оба уровня 0-ОФ могут оказаться по одну сторону от точки 0-ПКМа , то со-направленный уровень 0-ОФ , устанавливается в точке 0-ПКМА ( рис. с пояснением Правила - ниже ).

6. Правило «Завершение текущего ОФ».


а. Свеча выходит за один из ценовЫх уровней на расстояние ½ рассчитанного для текущего ОФ размера. Но не более одного размера , заданного параметром «StandartFlat».
( Если текущий ОФ рассчитан 100пп , то выход цены за 50пп. завершает текущий ОФ.
Если текущий ОФ рассчитан 200 пп. , то выход из ОФ – при преодолении 100пп.
Если текущий ОФ рассчитан 300 , то выход из ОФ – при преодолении 100пп. ).
б. Свеча завершилась ( клоуз ) за одним из ценовых уровней текущего ОФ больше , чем на ¼ от рассчитанного размера текущего ОФ. Но не менее 1/3 размера заданного параметром «StandartFlat» и не более 2/3 от «StandartFlat».
( Если текущий ОФ рассчитан = 100пп , то завершение свечи за 33 пп. завершает текущий ОФ.
Если текущий ОФ рассчитан 200пп , то выход из ОФ – завершение свечи дальше 50 пп.
Если текущий ОФ рассчитан 300пп , то выход из ОФ – завершение свечи дальше 66 пп. ).
ОСОБЕННОСТЬ:
Пункт б. применяется при условии , когда пробой области флэта обратно-направлен направлению 0-ПКМА.
Если же пробивается сторона области флэта , со-направленная с направлением 0-ПКМА , то параметры пункта б.( в части завершения свечи ) раздвигаются в 1.5 раза.













Работа индикатора «Захват Флэта» для текущей реализации индикатора «0-ОФ».

1. Параметр StandartFlat задает размер флэта , например 80пп.
По формуле в коде рассчитываются:
a. Размер канала = 1/2х StandartFlat. ( 1/2х80=40пп. )
b. Размер Допусков к линиям канала = 1/4х StandartFlat. ( 1/4х80=20пп. ) ( но с учетом правила №6 ( "завершение текущего ОФ" )
c. Размер выставления стоп-лимитного ордера от края Допусков = 1/2хразмер_Допуска. ( 1/2х20=10пп. )
d. Размер трала стоп-лимитного ордера = 1/2хотступ_стоп-лимитного. ( 1/2х10=5пп. )
e. Размер 1-го трала открытых ордеров = 1/4х StandartFlat. ( 1/4х80=20пп. )
f. Размер 2-го трала открытого ордера = 1/2х_размера_1-го_трала. ( 1/2х20=10пп. )

2. Если индикатор рассчитывает другой размер 0-ОФ , то абсолютное значение параметров , указанных в п.1 пересчитывается автоматом.
То есть вместо StandartFlat в формулу ставим именно рассчитанный размер текущего флэта. StandartFlat я поставил в формулы , чтобы не вводит новое наименование – это должно быть автоматом в коде.
3. Первые стоп-лимитные ордера выставляются при фиксации индикатором 0-ОФ и отрисовки его уровней.
4. При заходе цены за этот уровень , инициализируется соответствующий стоп-лимитный ордер ( 1с. ), который начинает тралиться , если цена идет далее. Трал стоп-лимитника (1d.) выставляется сразу же после выставления стоп-лимитника.
5. При открытии ордера к нему сразу же выставляется трал №1 ( 1е. ).
6. При приближении цены к обратной стороне ) флэта , в момент достижения обратного стоп-лимитного ордера , размер трала сжимается до трала №2 ( 1f. ).
7. Если индикатор определяет , что 0-ОФ ЗАВЕРШЕН , тообратно-направленные ордера закрываются. А со-направленные продолжают тралиться до закрытия по стопу трала или получения обратного сигнала от дивера.
8. Далее индикатор ищет новый момент для фиксации 0-ОФ и инициирования принципа «Захват флэта».
9. Кроме этого предусмотреть одновременное открытие ордера при фиксации 0-ОФ , если выполняются условия:
 Если точка 0-ПКМА и цена закрытия сигнальной свечи при фиксации 0-ОФ находятся в первой половине текущего 0-ОФ и в направлении 0-ПКМА и при этом цена закрытия сигнальной свечи со-направлена с 0-ПКМА ( проще – бычья при ПКМА_вверх и медвежья при ПКМА_вниз ) , то открывается ордер в направление 0-ПКМА.
 Все тралы , стопы и пр. к нему также применяются , как к ордерам , открытым по ранее описанной схеме ( захвата флэта ).
10. Поскольку имеем флэт , то одновременно можно работать в 2-х направлениях.
11. Количество одновременно открытых ордеров любых направлений ограничено.
 Если открыт ордер по п.9 и возникает условие для открытия ордера того же направления по принципу захвата , то советник может открыть один ордер этого же направления , относимый к одному ПКМА.
Например , при 0-ПКМА можно иметь открытыми 2 однонаправленных ордера: по п.9 и по принципу захвата.
Если происходит новый переворот КМА ( не нулевой , внутри текущего 0-ОФ ) , то советник может открыть еще 1 ордер этого же направления , но относимый к новому ПКМА того же направления.
 Для обратных ордеров также действует это правило.
12. Предусмотреть в советнике возможность выбора: участвуют ли дивера в открытии ордеров или нет.
Если разрешаем участие , то советник может дополнительно открывать ордера по сигналу дивера ( без механизма подтверждения захода цены за среднюю ).
Данное правило применимо для флэта , поскольку предполагается , что цена ходит по коридору , а выход из коридора застрахован стопом – завершением флэта.
Кроме того это правило , отдельным выбором , даст возможность посмотреть работу по диверам внутри флэта.
Соответственно , сопровождение и закрытие этих ордеров «по диверам» определяется общим правилом захвата флэта ( кроме момента открытия – по диверам ).
Также разрешить один дивер одного направления для одного ПКМА. Если внутри текущего переворота КМА ( не обязательно нулевого ) открыт уже ордер по диверу от этого КПМА и возник новый дивер этого же направления , то он игнорируется.
Кроме этого дивера игнорируются , если находятся в области канала флэта. То есть , если дивера сигналят из области Допусков или за ними , то дивер принимается , если сигналят внутри канала , то игнорируются.
13. Таким образом , открытие ордеров при идентификации флэта , производится по 3-м основаниям: п.9 , п.11 , п.12. Сопровождение же и закрытие всех ордеров подчиняется логике «Захвата флэта».


П.С.
Вначале надо сделать ТЗ№1 ( пост от 19 дек 17-25.
Затем ТЗ№2 - этот пост.
Затем ТЗ№3 - это после. Там будет возможность смещения ОФ в процессе текущего флэта.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 42
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.12.13 10:45. Заголовок: Вот как будет выгляд..


Вот как будет выглядеть индикатор на участке , который я давал в теме "Скрипт_стоп_бай с тралом" для описания захвата флэта ( пост 30.10.13 16:50 ).
Это сама та картинка:




А это тот жу участок , но по ТЗ№2 ( спокойный флэт ):





А это тот жу участок , но по ТЗ№3 ( Флэт с преимущественным направлением ):
Как видно из этого рисунка , тренд вверх агрессивно сменился на тренд вниз. Посредством агрессивного флэта. Что , в принципе , индикатор сразу и определил - еще за 2 дня до фактической смены тренда.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 302
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.12.13 13:54. Заголовок: Как всегда, призываю..


Как всегда, призываю к последовательности. Написано много, но ведь не обсуждался даже начальный этап. Начнем с первого поста:
ko_ko пишет:

 цитата:
1. В индикаторе дивера EasyRealibleSystem_v1 убрать из кода сигнальные стрелки на графике и сам механизм подтверждения через выход цены за линию МА. Поскольку будем использовать только сами линии диверов. Будем считать просто - есть линия расхождения , значит есть дивер.
А в последующем у нас будут свои сигналы с учетом будущих построений.
2. Вписать в полученный индикатор 2 МА из индикатора "3xMAs_Scriptong_v3" : б1 ( быстрая старшего ТФ ) и с0 ( средняя текущего периода ).
Остальные МА здесь не используем.
3. Пересечения средних б1 и с0 будем в тексте называть переворотом контрольных МАшек ( переворот КМА или ПКМА ).
4. Пересечения КМА сопроводить штрих-пунктирной вертикалью белого цвета в моменте пересечения этих МА: б1 и с0.
5. ПКМА_UP - переворот , в котором б1 пересекает с0 "снизу-вверх". В тексте будем говорить , что переворот КМА_ВВЕРХ. Момент пересечения обозначаем голубым крестиком типа "Х".
ПКМА_DN - переворот , в котором б1 пересекает с0 "сверху-вниз". В тексте будем говорить , что переворот КМА_ВНИЗ. Момент пересечения обозначаем розовым крестиком типа "Х".
6. Для цели уточнения момента фиксации ПКМА применяем правило:
Правило «Момент фиксации ПКМА».

 При первом пересечении линий МА , относимых к контрольным МА ( КМА ) – б1 и с0 ( быстрая старшего тф и средняя текущего тф ) , ждем завершения текущей свечи , на которой произошло пересечение.
Если свеча завершилась и мы имеем факт пересечения ( линии МА б1 и с0 сошлись ( значения равны ) или изменили вз/положение ) , то ожидаем окончания 2-й текущей свечи. Если завершение второй текущей свечи подтверждает факт пересечения ( переворота КМА ) , то открытие третьей текущей свечи на этой же стороне указывает , что пересечение КМА перешло в переворот КМА на новое направление и на открытии этой , третьей , текущей свечи , фиксируется переворот КМА.
 Данное правило необходимо ввести для цели исключения ложных констатаций переворотов.
Некоторое запаздывание сигнала , вызванное необходимостью подтверждения , не является критическим.


цитата:
Настройки МА для EasyRealibleSystem_v1 и настройки линий МА ( с0 и б1 ) разные.

Все. Пока в таком варианте имеем предварительный индикатор , который далее будем наращивать.
А именно определим флэт и выделим его контуры: координаты , границы , размеры.
После чего применим "Захват флэта" в виде полноценного робота-советника.



С пересечениями МАшек нет ничего нового. Ну пересеклись - это сигнал. В общем классика. Какая роль в этом процессе отведена дивергенциям? На этот вопрос ответа так и нет, если не считать того, что все описанное реализуется на основании индикатора дивергенций, из которого мы убрали сигнальные стрелки. То есть проблема именно с состыковкой двух этих вопросов.

И самое главное - как после состыковки определяются уровни флэта?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 43
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.12.13 21:07. Заголовок: Scriptong пишет: С ..


Scriptong пишет:

 цитата:
С пересечениями МАшек нет ничего нового. Ну пересеклись - это сигнал.


МАшки подобраны именно те , которые с одной стороны консервативные , не часто-пересекающиеся , а с другой стороны - не совсем медленные. И , кроме этого , учитывающие как текущие изменения ( МА текущего периода ) , так и в старшем периоде.

В режиме тренда средняя текущая и быстрая старшего долго не пересекаются. Идут параллельно и медленно сближаются. Внутри флэта , также не часто пересекаются , но все-же пересекаются , давая сигнал , что у нас флэт и подтверждая это дальнейшими переворотами.


Scriptong пишет:

 цитата:
Какая роль в этом процессе отведена дивергенциям?


Дивера в условиях тренда , особенно затяжного , часто дают преждевременные или ложные сигналы. В условиях же флэта это очень хороший инструмент для работы по отбою от уровней ( впрочем , верно обратное : в условия тренда хорошие сигналы , а с флэтом беда - то есть индикатор дивера с одними настройками для тренда и флэта не подходит ).
То есть сам индикатор нельзя настроить так , чтобы он для флэта работал в одном режиме , а в тренде с другими параметрами. Выход один - использовать индикатор дивера либо только в тренде , либо во флэте и так его настроить. Для этого надо выделить тренд и флэт.

Кроме этого флэт бывает классический "спокойный " ( отбой от канала ) - это решается в ТЗ№2 и флэт с преимущественным направлением ( вниз или вверх ) - это решается ТЗ№3.
По ТЗ№2 сигналы дивером можно использовать на всем участке "спокойного" флэта ( или исключить все дивера внутри канала , оставив только те , которые в области Допусков ) , учитывая в том числе перевороты КМА внутри текущего флэта ( для этого и раскрашиваются стороны в разный цвет при переворотах КМА , сохраняя при этом основной цвет сонаправленного уровня - по 0-ПКМА , инициировавшего текущий флэт ).

Во флэте с преимущественным направлением вверх или вниз ( ТЗ№3 ) - это на последнем рисунке прошлого поста , происходит разделение флэта на 2 участка. Если цена в первой области , то имеем флэт с целью ВВЕРХ. Если цена внизу , то имеем флэт с целью ВНИЗ.
Соответственно в первой области дивера могут быть применимы. Но только те , что показывают наверх. А во второй - только те , что показывают вниз.
При этом на участках , которые условно названы Допусками , действие диверов является обязательными - основополагающими. Это также хорошо видно на последнем рисунке прошлого поста. Размер Допусков также рассчитывается индикатором и в каждой ситуации он разный.

Кстати , можно будет потом внести в индикатор диверов ( в наш новый , комплексный ) отдельные параметры для флэта и тренда. Например , первый"комплект" параметров для диверов будет задан нами "под флэт" , а второй - "под тренд" - но все в одном флаконе - в совмещенном индикаторе.

Scriptong пишет:

 цитата:
как после состыковки определяются уровни флэта


Сам флэт определяется по МА - старшая быстрая и текущая средняя. Это понятно. Это - перевороты ПКМА. Экстремумы б1 ( старшая быстрая ) и затем экстремум цены на полученном отрезке.
Сама схема как строить уровни описана в прошлом посте п.3 : Правило «Построение 0-ОФ».

Дивера в процессе построения флэта являются корректирующими предварительно выявленные МАшками уровни будущего флэта.
То есть , некий тренд завершен. В процессе тренда переворотов КМА ( МАшек ) нет , поскольку это тренд. В какой-то момент тренд завершается. И мы имеем отрезок тренда , где цена приобретала крайние значения - экстремумы.
Цена вещь непредсказуемая - может стрелять в один момент и далее плавно работать в прежнем направлении. Поэтому за ориентир брать это нельзя. Но очнь даже можно брать ориентиром экстремумы средней , особенно старшего периода. Отсюда идея экстремумов б1 - старшей быстрой.
И уже участок для анализа сужается от момента последнего переворота МАшек ( ПКМА ) до экстремума б1.
Таким образом можно теперь учесть экстремумы цен: выбросы на этот участок не попадают.
Так определили уровни. И размер будущего флэта - ведь цена движется не сама по себе , а с учетом прошлого тренда. И это прошлое - наш сглаженный участок "от экстремума б1 до ПКМА". Она в ближайшее время - а это и есть флэт ( появились ПКМА ) будет вести себя в рамках заданных ранее параметров.
В ТЗ№3 мы разделим потом этот флэт на спокойный ( ТЗ№2 ) и даже сЪуженный ( ТЗ№3 ) и агрессивный с преимущественным направлением ( ТЗ№3 ).
Но , в любом случае , этот флэт будет угасающим отголоском прошлого тренда - до нового тренда. При этом агрессивный флэт уже предопределяет , что лтбо бывший тренд продолжится , либо он развернется. То есть уже на основании поведения цены при выходе из тренда можно судить о том успокоился тренд или нам предстоит новый всплеск агрессивно в том же направлении или агрессивно в обратном.

Возвращаясь к диверам. При построении уровней будущего флэта также важно , чтобы уровень учитывал те последние поддержки , которые получала цена.
Поддержка базового уровня ( со-направленного с направлением , заданным переворотом МАщек ( ПКМА )) - это поддержка со-направленным дивером. Это логично , что этот дивер ( поддержку ) необходимо учесть.
Отсюда и корректировка уровней 0-ОФ - нулевого флэта , через учет поддерживающего дивера.

Так что дивер участвует как в процессе определения уровней первого флэта ( нулевой флэт ) , так и в процессе флэта. Но с учетом особенностей самого флэта - спокойный он или с преимущественным направлением.
В тренде уже мы отказываемся от учета диверов. Да и советник и индикатор предлагаемый - это для флэта ( пока ). С выходом из флэта мы закрываем наши ордера.



таким образом идея системы:
1. идентификация флэта по МАшкам. По ним же - определение предварительно уровней будущего флэта.
2. корректировка предварительной области флэта ( границ , канала ... ) дивером.
3. торговля внутри канала по схеме захвата.
4. торговля по сигналам дивера только внутри флэта ( политика - в зависимости от идентифицированного индикатором типа флэта ).
5. прекращение торговли при выходе из флэта.
6. поиск нового флэта.

Для первого этапа можно реализовать флэт пока только по схеме захвата.
Потом , когда будет готов ТЗ№3 , что даст полностью разграничить флэт и все остальное ( тренд? ) в одном индикаторе , то можно посмотреть уже как реализовать в этом комплексном индикаторе дивера с раздельными параметрами для флэта ( спокойный и агрессивный ) и тренда.
И после этого наглядно изучить как себя ведут дивера полученного индикатора на разных состояниях ( спокойный флэт , агрессивный флэт , тренд ) на всем пространстве истории. И только потом сделать советник по диверам , работающих с разными настройками в зависимости от выявленного типа движения. Идеально было бы иметь 3 комплекта параметров дивера для одного индикатора. Как-то так...........








Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 44
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.12.13 03:16. Заголовок: Вот , кстати , ситуа..




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 313
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.01.14 16:11. Заголовок: Не беспокойтесь. Тем..


Не беспокойтесь. Тему помню. Просто праздники отняли очень много времени.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 45
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.01.14 04:35. Заголовок: Просьба откорректиро..


Внес корректировку в Правило №6 «Завершение текущего ОФ» из ТЗ№2 , пост от 24.12.13 09:46.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 320
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.01.14 19:49. Заголовок: ko_ko пишет: Просьб..


ko_ko пишет:

 цитата:
Просьба откорректировать Правило №6 «Завершение текущего ОФ» из ТЗ№2 , пост от 24.12.13 09:46.


В нижней части каждого Вашего поста есть кнопка "Правка". С ее помощью всегда можно изменить содержание своего любого поста, независимо от срока давности.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 46
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.01.14 18:06. Заголовок: Внес небольшое допол..


Внес небольшое дополнение ( П.С. ) в Правило «Момент фиксации ПКМА» ( п.6. пост от 19.12.13 17:25 ). Выделил это место жирным.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 347
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.02.14 17:43. Заголовок: Потихоньку начнем де..


Потихоньку начнем делать индикатор. Когда (и если) достигнем точки набора материала на статью, будем публиковаться. Хотя вполне возможно, что вся эта затея не дойдет до логического конца (не будет интересна как статья). Я, конечно же, об этом сообщу.

К теме буду возвращаться периодически, прошу не торопить.
В новом индикаторе реализованы пункты ТЗ 1 - 4 поста от 19.12.13 17:25.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 47
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.02.14 23:05. Заголовок: OK. Статья нужна вам..


OK. Сэнкс.
Статья нужна вам , а нам работающий индюк или советник.... Тем более , что работу можно делать без привязки к выходу статьи. Это плюс.
А уж если далее удастся привести наши цели к общему знаменателю - статье , то совсем хорошо.

Теперь замечания по первому индикатору:

1. Машки с0 и б1 надо на графике отразить. Буфера для с0: желтая , толщина 1 , стиль 3 ( штрих-пунктир ). Для б1: красная , толщина 2 , стиль 0 ( сплошная ).

2. Поменять цвет на обратный для пересечения этих контрольных машек ( ПКМА ). Сейчас получается выход б1 выше с0 отражается красным , а надо синим. То есть б1 , как более быстрая машка раньше показывает направление движения относительно менее быстрого с0 , несмотря на другой период. И присвоение цвета следует за линией б1.
Впрочем , по этому п. см. пункт ниже:
3. В п.4 ТЗ№1 отмечалось , что пересечения КМА выделяются белой пунктирной вертикалью. При любом направлении пересечения.
А уже в п.5 было сказано , что направления этого пересечения будут уточняться крестиком при пересечении: выход б1 выше с0 = голубой крестик ( б1 пересекает с0 "снизу вверх" , то есть смена движения вверх ) , а выход б1 ниже с0 = розовый крестик ( б1 пересекае с0 "сверху вниз" , смена движения вниз ). Поэтому лучше исправить цветность вертикалей согласно п.4 ТЗ№1.
4. Отдельно поясняю почему пунктирные вертикали рисуем одного цвета.
Во-первых , о направлении пересечения будем судить по цвету крестика.
Во-вторых , цвет этой вертикали с белого будет меняться на голубой или розовый только при фиксации непосредственно области флэта ( ОФ ) ( мы назвали эту вертикаль 0-ПКМА = нулевой ПКМА ).
То есть , только нулевая вертикаль ( 0-ПКМА ) , запускающая ОФ , будет иметь цвет направления , а все другие вертикали внутри этого ОФ или вне его будут иметь нейтральный ( белый ) цвет.
Потому что нас не интересует область , не относящаяся к флэту. А для текущего ОФ нас интересует направление самого первого , запускающего этот флэт переворота : 0-ПКМА. Он и будет краситься.

5. Уточните по какому правилу сейчас реализован момент фиксации ПКМА: по открытию 3-й свечи или закрытию. Желательно все-таки ввести выбор момента фиксации , то есть то , о чем говорится в п.6 ТЗ№1 ( потом мы этот выбор уберем , но сейчас надо , чтобы увидеть как это реализовано будет на графике и тогда уже принять окончательное решение что оставить. Например , на приведенном ниже рисунке рядом-стоящих вертикалей будет меньше. ).
П.С.
Ага , посмотрел индикатор. Пока реализована фиксация ПКМА по обычному сигналу без уточнения по 3-й свече. Значит , вопрос №5 в работе......понял.....

Ниже рисунок:
Определена область флэта ( ОФ ) - красный пунктирный прямоугольник.
Вне его и внутри него присутствуют белые вертикали. Но нулевой переворот ПКМА ( 0-ПКМА ) имеет цвет. Он голубой , поскольку б1 пересекает линию с0 вверх. Это пересечение КМА ( 0-ПКМА ) инициирует постройку области флэта ( ОФ ). Голубой крестик - точка 0-ПКМА.






Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 350
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.02.14 15:57. Заголовок: ko_ko пишет: 1. Маш..


ko_ko пишет:

 цитата:
1. Машки с0 и б1 надо на графике отразить. Буфера для с0: желтая , толщина 1 , стиль 3 ( штрих-пунктир ). Для б1: красная , толщина 2 , стиль 0 ( сплошная ).


К сожалению, не получится. Индикатор может отображать данные либо только в подокне, либо только в основном окне. Исключение - отображение данных в виде графических объектов. Но, насколько я помню, Вам этот вариант в свое время не понравился.

ko_ko пишет:

 цитата:
5. Уточните по какому правилу сейчас реализован момент фиксации ПКМА: по открытию 3-й свечи или закрытию.


Пока просто по закрытию свечи, на которой произошло пересечение. Для выбора индекса бара, на котором возможна фиксация, нужно еще работать. Пока на это не было времени.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 48
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.02.14 16:50. Заголовок: Scriptong пишет: Дл..


Scriptong пишет:

 цитата:
Для выбора индекса бара, на котором возможна фиксация, нужно еще работать.


ок

Scriptong пишет:

 цитата:
К сожалению, не получится. Индикатор может отображать данные либо только в подокне, либо только в основном окне. Исключение - отображение данных в виде графических объектов. Но, насколько я помню, Вам этот вариант в свое время не понравился.


Да , как-то не камильфо было.

А если отдельно иметь индикатор машек и осцилятор дивера. И отдельно создать третий индикатор , который бы принимал данные от 1-го и 2-го и выстраивал нашу картинку. Тогда в окне терминала имелись бы МА со всеми нужными линиями и дивера со своими разметками. И взаимодействие между ними осуществлялось третьим , связывающим их , индикатором. Это типа системы.

Как вариант , сразу вопрос.
А если осцилятор дивера реализовать в виде индикатора дивера , при котором имеем линии диверов ( расхождений ) в главном окне , а под-окна нет ( физически ).
То есть пусть не отображает данные в под-окне , но рисует в главном окне эти расхождения. По-идее , отрисовка расхождений в главном окне и под-окне = это фактически дублирование. Ничего не потеряет индикатор , если в нем оставить только отображение расхождения в главном окне. Без дублирования отображения в под-окне. Ведь рисование - это результат расчетов по коду. Пусть код считает , определяет расхождения и рисует только в главном окне. И нам не нужны дубляжи.

Еще вариант , что дивера ( расхождения ) отображать в графическом виде. Или это будет влиять на взаимодействие с линиями МА ( или сложности могут быть при описании условий сигналов и выставлении ордеров ) ?


П.С.
Версия МТ4 600 эти проблемы не выправляет?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 354
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.02.14 10:26. Заголовок: ko_ko пишет: А если..


ko_ko пишет:

 цитата:
А если осцилятор дивера реализовать в виде индикатора дивера , при котором имеем линии диверов ( расхождений ) в главном окне , а под-окна нет ( физически ).


Без проблем. Убрал подокно. Диверы отображаются только в главном окне.
Теперь и МАшки можно отобразить.

Новая версия доработана для билда 610.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 49
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.02.14 16:26. Заголовок: Нормально. Ждём-с да..


Нормально. Ждём-с далее........ с учётом замечаний поста от 06.02.14 00:05.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 362
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.02.14 09:48. Заголовок: Уже хорошо - фундаме..


Уже хорошо - фундамент заложен.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 368
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.02.14 11:12. Заголовок: В индикатор FlatGrab..


В индикатор FlatGrabber_v2 внесены очередные изменения:
1. Настроечные параметры приобрели русскоязычные названия.
2. Большинство параметров стали жестко типизированными, что предотвращает ошибку ввода значения пользователем.
3. Добавлен параметр выбора задержки регистрации пересечения средних. Минимальное значение параметра 0 указывает на регистрацию пересечения сразу же после открытия свечи, следующей за свечей пересечения. Значение 1 - следующая свеча и т. д. Отрицательные значения недопустимы. Регистрация пересечения происходит только в том случае, если к моменту открытия свечи регистрации средние на предыдущей свече имеют соответствующую конфигурацию: после пересечения вверх сохраняется положение быстрой выше медленной, после пересечения вниз сохраняется положение быстрой ниже медленной.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 50
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.02.14 19:26. Заголовок: Ок. Пока все правиль..


Ок. Пока все ПОЧТИ правильно.
НО!!!!!!!!!!!!!!!!

ЗАМЕЧАНИЕ №1.

Scriptong пишет:

 цитата:
Регистрация пересечения происходит только в том случае, если к моменту открытия свечи регистрации средние на предыдущей свече имеют соответствующую конфигурацию: после пересечения вверх сохраняется положение быстрой выше медленной, после пересечения вниз сохраняется положение быстрой ниже медленной.


Ньюанс.
Сравниваем не на предыдущей свече смену положения быстрой б1 к медленной с0 , и сохранение этой смены при открытии текущей , а для первой свечи , при которой б1 зашла за с0 и последней свечи , при которой эта смена подтверждена.
Например , б1 зашла выше с0 на нулевой свече , а задержка задана в 3 свечи , то сравниваем нулевую свечу и эту 3-ю. Если при их завершении линия б1 выше линии с0 , то регистрируем пересечение КМА. Даже , если между ними были ситуации , когда линия б1 заходила под линию с0. Важно , что завершение нулевой свечи показало смену направления , а при завершении 3-й свечи новое направление подтвердилось.

ЗАМЕЧАНИЕ №2.

Вертикаль ПКМА рисовать на свече , которая является последней из сравниваемых.
То есть , в моменте произошло пересечение б1 и с0 ( переворот ПКМА ). Свеча , на которой этот переворот зафиксирован , является 0 свечей. И нам важно , что при завершении этой свечи имел место переворот ПКМА. Это первая свеча к сравнению.
Если задана в параметрах "Задержка регистрации пересечения..." =3 , то после 0-й свечи смотрим на 3-ю свечу. Если при ее завершение направление переворота ПКМА сохраняется с тем , что зафиксировано при завершении 0-й свечи , то имеем факт переворота КМА.
И НА ЭТОЙ СВЕЧЕ отрисовывается вертикаль. Не на следующей ( 4-й ) , а именно на свече , которая подтвердила при завершении новый переворот МАшек ( ПКМА ).

ЗАМЕЧАНИЕ №3.

Думаю , что можно оставить расцветку пересечения ПКМА. Так , как есть сейчас : цветное и пунктирное. Смотрится легко и понятно. То есть п.4 поста темы от 19.12.13 17:25 читаем , как:
"4. Пересечения КМА сопроводить штрих-пунктирной вертикалью белого цвета того направления , который задается в моменте пересечения МАшками б1 и с0 , где линия б1 - главное ( определяющее ) направление."
То есть линия б1 - главное направление. Линия с0 - подчиненное направление. Что означает: Выход б1 выше с0 дает направление ВВЕРХ и голубую пунктирную вертикаль. Выход б1 под с0 дает направление ВНИЗ и розовую пунктирную вертикаль.
( Единственное - потом , когда будем выделять 0-ПКМА , усилим отображение этой вертикали путем перерисовки пунктира на сплошную вертикаль - но это потом. )

Сейчас же имеем ситуацию наоборот , что неверно. Я об этом еще в посте 06.02.14 00:05 писал.

То есть надо переписать ( перевернуть на обратно ) параметры i_upCrossLineColor и i_dnCrossLineColor.

На ниже-приведенных картинках это отчетливо видно: выход б1 выше с0 отражается красным , а надо синим.
То есть б1 , как более быстрая МАшка раньше показывает направление движения относительно менее быстрого с0 , несмотря на другой период. И присвоение цвета следует за линией б1. Потому линия б1 должна задавать цвет вертикали.
То есть НАДО:
Выход б1 выше с0 = голубая пунктирная вертикаль ( б1 пересекает с0 "снизу вверх" , то есть смена движения ВВЕРХ ) , а
Выход б1 ниже с0 = розовая пунктирная вертикаль ( б1 пересекае с0 "сверху вниз" , смена движения ВНИЗ ).

То есть направление определяется тем откуда и куда пересекает быстрая линия б1 медленную линию с0.

На рисунке №1 = это то , как реализовано сейчас. На рисунке №2 = то , как должно быть ( здесь б1 - красная сплошная , с0 - желтая , пунктирная ):






П.С.
Не знаю , есть ли разница в том пересечение какой МА относительно другой МА отслеживать для цели фиксации пересечения ( может быть как-то влияют разные периоды машек ) , но если есть такое влияние , то можно оставить текущий принцип ( как это сейчас реализовано в индикаторе ) , когда за главную линию принята с0 , а подчиненная б1 и это находит отражение в параметрах i_upCrossLineColor и i_dnCrossLineColor.
Но , в этом случае , тупо заменить i_upCrossLineColor на i_dnCrossLineColor , а i_dnCrossLineColor на i_upCrossLineColor.
( попробую пояснить , что имел ввиду ( если не совсем понятно ) :
МАшка с0 , хотя и медленная , но в текущем периоде более подвижна чем б1 , которая хоть быстрая , но старшего периода. А посему она ( с0 ) отрисовывается каждые 15 мин. , а б1 только каждые 60 минут. И здесь может быть некий конфликт , когда б1 отстает от с0 . Возможно , я не прав и б1 также пересчитывается каждые 15 минут - в этом случае все нормально. )

ЗАМЕЧАНИЕ №4.


Надо сделать так , чтобы вертикали одного цвета сменяли друг друга последовательно. А последовательные одноцветные вертикали игнорировались. То есть голубая сменяет розовую далее голубая и опять розовая.....
Если имеем голубую вертикаль , а следующая тоже голубая , то эта ( следующая ) игнорируется. Следующая отражается только вертикаль противоположного направления.
Логика: смена ПКМА - смена направлений. Текущее направление не может быть сменено на такое же направление. Это нонсенс.
Обратного направления вертикаль показывает , что имеем новый перелом ПКМА обратного направления.
Это недоразумение связано с тем , что возникают случаи , когда б1 на 1-2 текущие свечи зашла в обратном направлении , но не подтвердилась и вернулась обратно , не активировав новый переворот КМА.
Но при этом индикатор засек , что б1 зашел за с0 , подав ложный сигнал. А возврат в прежнюю область тем не менее фиксирует вертикалью , поскольку отвечает на ложный сигнал. И эта вертикаль того же направления , что и ранее было.
А нам этого не надо: цветность вертикалей должна чередоваться последовательно и ложные заходы не должны генерировать ложные же вертикали , повторяющие направление последнего неложного переворота ПКМА.
На рисунке №3 этот момент я обвел эллипсом:







Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 372
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.03.14 15:10. Заголовок: ko_ko пишет: Сравни..


ko_ko пишет:

 цитата:
Сравниваем не на предыдущей свече смену положения быстрой б1 к медленной с0 , и сохранение этой смены при открытии текущей , а для первой свечи , при которой б1 зашла за с0 и последней свечи , при которой эта смена подтверждена.
Например , б1 зашла выше с0 на нулевой свече , а задержка задана в 3 свечи , то сравниваем нулевую свечу и эту 3-ю. Если при их завершении линия б1 выше линии с0 , то регистрируем пересечение КМА. Даже , если между ними были ситуации , когда линия б1 заходила под линию с0. Важно , что завершение нулевой свечи показало смену направления , а при завершении 3-й свечи новое направление подтвердилось.


Я не вижу разницы в своем описании и в Вашем.

ko_ko пишет:

 цитата:
Вертикаль ПКМА рисовать на свече , которая является последней из сравниваемых.
То есть , в моменте произошло пересечение б1 и с0 ( переворот ПКМА ). Свеча , на которой этот переворот зафиксирован , является 0 свечей. И нам важно , что при завершении этой свечи имел место переворот ПКМА. Это первая свеча к сравнению.
Если задана в параметрах "Задержка регистрации пересечения..." =3 , то после 0-й свечи смотрим на 3-ю свечу. Если при ее завершение направление переворота ПКМА сохраняется с тем , что зафиксировано при завершении 0-й свечи , то имеем факт переворота КМА.
И НА ЭТОЙ СВЕЧЕ отрисовывается вертикаль. Не на следующей ( 4-й ) , а именно на свече , которая подтвердила при завершении новый переворот МАшек ( ПКМА ).


То же самое.

Дальше нет сил читать. Вы настолько сложно и длинно описываете простые вещи, постоянно выделяете ненужное цветом или жирным шрифтом, что, читая все это, желание жить пропадает.
Попробуйте описать все это в простых и коротких фразах, которые разбавляются рисунками с нанесенными на них комментариями (в стиле последнего рисунка). Помните, что лучше один раз увидеть (на рисунке), чем сто раз услышать (текстовое описание).

P. S. Какой был смысл в смене ника, если содержание осталось то же?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 52
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.03.14 04:48. Заголовок: Scriptong пишет: Я ..


Scriptong пишет:

 цитата:
Я не вижу разницы в своем описании и в Вашем.


у тебя сравниваются комбинация б1 и с0 для свечи регистрации с предыдущей свечей.
Это можно принять , если предыдущая свеча = свече пересечения , а задержка регистрации =1.
Но если задержка регистрации=3 , то у тебя сравнивается комбинация б1 и с0 для этой , 3-й свечи , и предыдущяя. Что неверно.
Аналогично неверно , если задержка регистрации = 0 , тогда комбинации б1 и с0 сравниваются для свечи пересечения и предыдущей свечи? А какая комбинация может быть у предыдущей свечи относительно свечи пересечения? Конечно , другая.

ПОЭТОМУ надо сравнивать комбинацию б1 и с0 для свечи регистрации ( например , третью ) и свечи пересечения ( нулевая свеча ). В этом разница.
Если на свече регистрации имеем ту же комбинацию б1 и с0 , что и при свече пересечения , то переворот КМА СОСТОЯЛСЯ. Не взирая на то , что между этой свечей пересечения и свечей регистрации комбинации б1 и с0 могли меняться.
В этом случае , если задержка регистрации=0 , то сравниваем свечу пересечения и эту же свечу пересечения. Комбинация б1 и с0 для первой указывает на смену направления , а для второй на подтверждение этого изменения. Значит переворот СОСТОЯЛСЯ на первой же свече пересечения.


Это по ЗАМЕЧАНИЮ №1.


Теперь , что касается ЗАМЕЧАНИЯ №2.

Без лишних пояснений: вертикаль ПКМА , если переворот СОСТОЯЛСЯ , размечаем на свече регистрации ( если я правильно понял , какую свечу ты называешь свечей регистрации ).
Соответственно ,
Scriptong пишет:

 цитата:
Минимальное значение параметра 0 указывает на регистрацию пересечения сразу же после открытия свечи, следующей за свечей пересечения.


В этом случае вертикаль ПКМА должна размечаться на свече пересечения. И свеча пересечения совпадает со свечей регистрации ( так? ).
При задержке =1 , при условии что переворот состоялся, вертикаль устанавливается на первой свече , следующей после свечи пересечения.
При задержке=3 , при условии что переворот состоялся , вертикаль устанавливается на 3-й свече , следующей после свечи пересечения.
И т.д....
Впрочем , похоже , так сейчас и реализовано. Если так , то все нормально. И замечание №2 не актуально.

по ЗАМЕЧАНИЮ №3.

По тому что сейчас реализовано , i_upCrossLineColor = это пересечение ВВЕРХ с0 линии б1. То есть в текущем индикаторе задано , что с0- главная линия , которая задает направление и цвет вертикали ПКМА ( голубой ).
НО!!!!!!!!!!!!
Главной же линией ДОЛЖНА считаться линия б1( быстрая ). И она задает направление и цвет.

Соответственно , цветность вертикалей на графике ДОЛЖНА быть сменена с точностью до-наоборот.


по ЗАМЕЧАНИЮ №4.

Смена ПКМА - это смена направлений. Не может быть смена голубого ( направление вверх ) сменяться на голубой ( направление вверх ).
Но сейчас такие вещи имеют место быть.
Это происходит потому что НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ( не подтвержденный ) переворот КМА индикатором воспринимается , как истинный. Хотя вертикали не рисует ( пропускает ) , но сигнал сохраняется и индикатор отвечает на этот сигнал путем поиска нового пересечения , который оказывается того же направления.
Результатом является абсурдная отрисовка следом за голубой вертикалью тоже голубой ( или нескольких ) вертикали. То есть смены ПКМА по правилу задержки не состоялось , а на графике отмечается , что направление вверх сменилось направлением тоже вверх.
Резюме: ложные ( не подтвержденные ) перевороты КМА индикатор должен игнорировать.
Или по-другому: смена направлений ПКМА должна быть четко последовательной ( вверх-вниз-вверх-вниз-вверх... ) , а цветность вертикали должна четко последовательно меняться ( голубая-розовая-голубая-розовая-голубая..... ).
см. последний рисунок предыдущего поста.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 51
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.03.14 15:46. Заголовок: попробуйте прочитать..


просто читай только выделенку .........
если не понятно , то читай остальное.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 379
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.03.14 17:32. Заголовок: ko_ko пишет: просто..


ko_ko пишет:

 цитата:
просто читай только выделенку .........
если не понятно , то читай остальное.


В таком тоне у нас с Вами ни общение, ни тем более сотрудничество, не получится. Если одна из сторон не уважает другую, то сторонам лучше не иметь друг с другом дел, чтобы противостояние не вылилось в прямые взаимные обвинения.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 53
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.03.14 18:36. Заголовок: Scriptong пишет: В ..


Scriptong пишет:

 цитата:
В таком тоне


В каком тоне?
Я учел твоё пожелание писать кратко. И написал , что если нет времени читать и вникать в текст , то достаточно прочитать только выделенку. В выделенке 4п.:
1. у тебя сравниваются комбинация б1 и с0 для свечи регистрации с предыдущей свечей. А надо сравнивать комбинацию б1 и с0 для свечи регистрации ( например , третью ) и свечи пересечения ( нулевая свеча ). В этом разница.
2. вертикаль ПКМА , если переворот СОСТОЯЛСЯ , размечаем на свече регистрации.
3. цветность вертикалей на графике ДОЛЖНА быть сменена с точностью до-наоборот.
4. ложные ( не подтвержденные ) перевороты КМА индикатор должен игнорировать.

Вот и все. Коротко и понятно.
Далее написал , что , если есть вопросы , то можно прочитать невыделенную расшифровку.
Возможно надо было так написать:

Scriptong пишет:

 цитата:
просто читай только выделенку ...( если не понятно , то читай остальное ).


Тогда форма воспринимается по-другому? Чес-говоря , в такой форме и подразумевалась ремарка. Звеняюсь , что не до-оформил абзац.

Если же момент уважения-неуважения заключается в том , что я обращаюсь на "ты" , а не на "вы" , то , если посмотреть на прошлые посты , то я практически никогда не употребляю слово "вы". Лет уж 5 как или более. Поскольку слово "вы" = "вi" = "вiй"= бес. ( Иду на Вi = Иду на беса ( врага ) )
Бесом я тебя не считаю , потому на "вы" не называю , а просто на "ты".
Кстати сказать , в английском языке , который имеет много от древнерусского ( поскольку первые переселенцы были славяне ) есть только "ты". Что говорит о том , что когда славяне переселились в Европу , то никакого "вы" не было.
Впрочем , если желаешь , то могу называть тебя на "вы" ( вий , бес ). Правда язык не поднимается. Ну да ладно , на клаве пальцами выдавлю.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 385
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.03.14 15:34. Заголовок: ko_ko пишет: Если ж..


ko_ko пишет:

 цитата:
Если же момент уважения-неуважения заключается в том , что я обращаюсь на "ты" , а не на "вы" , то , если посмотреть на прошлые посты , то я практически никогда не употребляю слово "вы".


Просто существуют общепринятые правила. Толкование обращения друг к другу от Задорнова следует воспринимать именно так, как он сам себя позиционирует, т. е. как сатирик. Это не научная работа, признанная в русскоязычном обществе.

ko_ko пишет:

 цитата:
1. у тебя сравниваются комбинация б1 и с0 для свечи регистрации с предыдущей свечей. А надо сравнивать комбинацию б1 и с0 для свечи регистрации ( например , третью ) и свечи пересечения ( нулевая свеча ). В этом разница.


Все равно не понимаю, что не так. Приведите пожалуйста объяснение в форме рисунка с разметкой номеров свечей.

ko_ko пишет:

 цитата:
2. вертикаль ПКМА , если переворот СОСТОЯЛСЯ , размечаем на свече регистрации.


Исправлено.

ko_ko пишет:

 цитата:
3. цветность вертикалей на графике ДОЛЖНА быть сменена с точностью до-наоборот.


Для этого программист не нужен, т. к. существуют настроечные параметры. Их значения легко изменить.

ko_ko пишет:

 цитата:
4. ложные ( не подтвержденные ) перевороты КМА индикатор должен игнорировать.


Это так и было. Если нашли ошибку, то приведите конкретную ситуацию, чтобы я смог воспроизвести ее у себя.

Третья версия



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 54
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.03.14 17:34. Заголовок: Scriptong пишет: ko..


1.===============================
Scriptong пишет:

 цитата:
ko_ko пишет:
 цитата:
1. у тебя сравниваются комбинация б1 и с0 для свечи регистрации с предыдущей свечей. А надо сравнивать комбинацию б1 и с0 для свечи регистрации ( например , третью ) и свечи пересечения ( нулевая свеча ). В этом разница.

Все равно не понимаю, что не так. Приведите пожалуйста объяснение в форме рисунка с разметкой номеров свечей.


Ок. Попробую.

Рисунок ниже имеет 2 вертикали: Первая ( V1 ) - прерывистая вертикаль , образованная индикатором версии №1. Вторая ( V2 ) - сплошная вертикаль , образованная индикатором версией №2. Разница между ними в том , что в версии V1 вертикаль рисуется по первому же сигналу переворота ПКМА , а в версии V2 мы задаем задержку для подтверждения.
В нашем случае задержка = 3. ( Я , для цели сравнения , наложил оба индикатора на один график. )

В любом случае , обе вертикали инициированы одним сигналом переворота ПКМА : в моменте завершения свечи пересечения ( обозначена на рисунке как "0" ) имеем изменение расположения линии б1 относительно линии с0 на обратное.

Почему стала возможной отрисовка второй вертикали для версии V2 данного индикатора?
Потому что кодом индикатора задана проверка : Если поступил сигнала переворота ПКМА И при этом направление пересечения линией б1 линии с0 при завершении свечи регистрации ( "3"-свечи ) имеет место быть в ту же область , куда показал сигнал переворота ПКМА И при этом завершение предыдущей свечи ( "2"-свечи ) также со-направлено с сигналом , ТО переворот подтвержден и рисуем вертикаль.

В нашем случае , действительно ( для индикатора версии V2 ) при завершении 3-й и 2-й свечей пересечение линий б1 и с0 со-направлены с направлением сигнала переворота КМА. Потому и имеем сплошную вертикаль. И она отрисована на том месте , где и должна.

Однако , суть вопроса заключается в том , что для этого сравнения нам НЕ НАДО мониторить со-направленность для свечи №2 ( А это сейчас именно так и реализовано ).
То есть расположение б1 относительно с0 в момент завершения свечи №2 ( предыдущей к свече регистрации ) НЕ участвует в сравнении.


То что на данном рисунке версия №2 индикатора правильно отрисовала сплошную вертикаль есть заслуга того , что расположение линий б1 и с0 при завершении свечи "0" , "2" и "3" со-направлены и находятся в той области , куда показывает сигнал переворота.
Но , если бы при завершении свечи "2" направление линий б1 и с0 были не со-направлены относительно сигнала переворота , то , согласно данной реализации индикатора №2 , переворот ПКМА не состоялся бы.
А нам надо , чтобы завершение свечи "2" не участвовало в этом сравнении. Смотрим только со-направленность расположения линий б1 и с0 при завершении свечи регистрации ( 3-свечи ) относительно направления сигнала переворота ПКМА.

То есть , в коде необходимо изменить логику:
Имеем сигнал на переворот ПКМА : в моменте завершения свечи пересечения ( обозначена на рисунке как "0" ) имеем изменение расположения линии б1 относительно линии с0 на обратное. И:
___________Было: подтверждается со-направленность сигнала переворота и направление пересечения линией б1 линии с0 при завершении свечи регистрации ( 3-свечи ) и при завершении предыдущей ( 2-й ) свечи.
__________Стало: Со-направленность новому сигналу перевороту и направление пересечения линией б1 линии с0 при завершении свечи регистрации ( 3-свечи ). Точка.




На рисунке ниже прерывистые вертикали - это то , что рисует версия №1. Тонкие сплошные вертикали - это то , что рисует версия №2.
Жирные сплошные вертикали - это то , что должно быть , если код индикатора №2 изменить с учетом нашего замечания. Как видно - разница огромного размера.



2.===============================
Кстати сказать , я определяю в качестве свечи пересечения - свечу , которая завершилась при новом изменении в расположении линий б1 и с0 друг относительно друга. Эта свеча обозначена как 0-свеча на рисунке.
А свечу регистрации определяю как ту , которая является 0-свеча + число задержки ( в нашем случае 0+3=3-я свеча ). И на ней мы рисуем вертикаль. Так или нет ( во всяком случае вертикаль рисуется на 3-й свече , что правильно )?

Вот на рисунке ниже свеча под номером 3 - это свеча регистрации? Или свеча регистрации - под номером 4? ( Задержка регистрации =3 , версия индикатора V2 )



3.===============================
Scriptong пишет:

 цитата:
ko_ko пишет:

 цитата:
3. цветность вертикалей на графике ДОЛЖНА быть сменена с точностью до-наоборот.

Для этого программист не нужен, т. к. существуют настроечные параметры. Их значения легко изменить.


Давайте заглянем в код. Там есть блок "Обработка данных по пересечению средних скользящих ".
В этом блоке реализована логика: "Пересечение МАшкой текущего ТФ МАшки старшего ТФ снизу вверх". Так вот , надо эту логику поменять на это: "Пересечение МАшкой старшего ТФ МАшки текущего ТФ снизу вверх". Результат = i_upCrossLineColor.
Аналогично для i_dnCrossLineColor , но с точностью до-наоборот.
То есть определяющей МАшкой является старшая быстрая. Результатом будет зеркальная смена цветности.
Просто ( тупо ) заменить в настройках цветность можно , но вся логика рушится , поскольку индикатор на этом этапе не заканчивается , а дальнейшая постройка индикатора должна четко придерживаться единой логики.
П.С.
Кстати сказать , во всех приводимых в качестве иллюстраций рисунках мне пришлось именно так и сделать - тупо в настройках заменить цветность.

4.===============================
4. Scriptong пишет:

 цитата:
ko_ko пишет:

 цитата:
4. ложные ( не подтвержденные ) перевороты КМА индикатор должен игнорировать.


Это так и было. Если нашли ошибку, то приведите конкретную ситуацию, чтобы я смог воспроизвести ее у себя


Давайте объясню.
На рисунке ниже наложены 2 индикатора - версия №1 ( прерывистые вертикали ) и версия №2 ( сплошные вертикали ). Имеем 3 блока пересечений: 1-2-3 , имеющие одно направление ВНИЗ - розовые сплошные вертикали ( рисует индикатор версии №2 ).
Для индикатора 32 так быть не должно. Не может движение вниз сменяться на движение вниз и дальше сменяться на движение вниз.
Почему так произошло?
По первому пересечению вниз все ясно: и первый вариант индикатора и 2-й дают направление вниз. Там движение сильное и переплета МАшек нет.
А вот в блоках пересечений 2 и 3 мы видим множественные переплеты пересечений МАшек.
Для блока 2 индикатора №1 дает первое пересечение и оно направлено вверх. Но , поскольку с учетом задержки подтверждения не получено , то индикатор №2 не дает нам голубую сплошную вертикаль. Но после голубой прерывистой вертикали индикатор №1 дает розовую прерывистую вертикаль на следующей свече. И уже относительно нее с учетом задержки индикатор №2 подтверждает сплошной розовой вертикалью направление вниз.
На самом деле этой дублирующей вертикали не должно быть. Поскольку последовательная смена направлений предполагает действительную смену направлений. Подтверждение же предыдущего того же направления не требуется.
Мы видим , что первый сигнал вверх ( блок пересечений 2 ) в виде голубой пунктирной вертикали лишь первый сигнал. И он не был подтвержден. Но относительно этого неподтвержденного сигнала начинается поиск нового обратного к нему сигнала. Который оказывается со-направлен с прежним подтвержденным сигналом. В то время как индикатор должен остановить поиск обратного сигнала к неподтвержденному пересечению.
То есть я хочу сказать , что поиск нового обратного сигнала пересечения ПКМА должен быть только относительно подтвержденного переворота , а не ложного ( не подтвержденного сигнала ).
К сожалению , я не очень в коде разбираюсь , поэтому пришлось на словах расписать суть ошибки.
Надеюсь , рисунок ниже поможет понять то , о чем пытаюсь сказать.




П.С. 23 марта вечером внес изменение в текст.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 58
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.04.14 14:06. Заголовок: спасибо...............


спасибо...............

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 396
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.04.14 13:56. Заголовок: ko_ko пишет: спасиб..


ko_ko пишет:

 цитата:
спасибо


Пожалуйста.

По порядку, указанному в сообщении от 20.03.14
Исправление 1. Убрано подтверждение пересечения средних на баре регистрации. То есть если к моменту регистрации средние находятся уже в другом положении относительно друг друга, то пересечение все равно отображается.

Исправление 2. Пересечение регистрируется без сдвига на 1 бар. Так, если в параметре "Задержка регистрации пересечения средних, бары" указано значение 0, то вертикальные линии будут появляться на баре пересечения до момента закрытия свечи. Если к моменту закрытия свечи пересечение зарегистрировано все же не будет, то линия окажется стертой. Для точного подтверждения пересечения следует устанавливать в параметре значение больше нуля.

Исправление 3. Пересечение вверх - голубая линия выше фиолетовой. Отображается красным цветом линии. Пересечение вниз - голубая линия ниже фиолетовой. Отображается синим цветом линии.

Исправление 4. С изменением п. 1 очередность будет точная.


Четвертая версия

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 59
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.04.14 00:25. Заголовок: Scriptong пишет: Ис..


Насколько я понял последняя версия №4 рисует линии точно так же , как 1-я версия - на свече пересечения. А наличие параметра задержки подтверждения в 4-й версии никак не влияет на отрисовку... Давайте разберемся почему так ( к сожалению ) получилось.....
( П.С. - для каждого пункта базовая мысль сконцентрирована в выделенном крупным , зеленым , жирным шрифтом тексте. Достаточно его прочитать и понять посыл. )
1.
Scriptong пишет:

 цитата:
Исправление 1. Убрано подтверждение пересечения средних на баре регистрации. То есть если к моменту регистрации средние находятся уже в другом положении относительно друг друга, то пересечение все равно отображается.


В таком случае мы вернулись к тому , что реализовано версией №1. Когда не было задержки регистрации и вертикаль рисовалась при первом же сигнале на свече пересечения.
Суть же того , что было озвучено прошлым постом заключается в том , что ДА , мы не сравниваем расположение средних для свечи регистрации и СОСЕДНЕЙ свечи. НО!!!
мы должны сравнить расположение средних для свечи регистрации и свечи пересечения в моментах их завершения.
Если они идентичны ( со-направлены ) в момент завершения , то пересечение регистрируется. Если не со-направлены , то пересечение не подтверждено и не рисуется.
В этом контексте надо доработать код , добавив оператор: "И" + "со-направленность в расположении средних при завершении свечи пересечения и свечи регистрации в моменте ее завершения".

Сейчас же получилось , что при первом же пересечении средних ( на свече пересечения ) индикатор регистрирует это пересечение не взирая на то со-направлены ли или нет направления пересечения средних для свечи пересечения и свечи регистрации.
Что и приводит к тому , что первый сигнал пересечения средних ( на свече пересечения ) дает истинность пересечения ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того , какое направление пересечения на свече регистрации. Со-направлено или нет. И хоть задержка 0 , хоть 10 , хоть 33 - все равно вертикаль рисуется - индикатору сугубо фиолетово на направленность средних для свечи пересечения и любой другой последующих свечей. Главное , что на свече пересечения есть смена направления - а там хоть трава не расти.

Нам же надо , чтобы направление пересечения средних для свечи пересечения и свечи регистрации СОВПАДАЛИ в моментах завершения этих свечей. Только тогда рисуем вертикаль.
И , если задержка=3 , то , в случае , если свеча регистрации определяется как 0+3=3 , тогда рисуем вертикаль на этой свече регистрации - рисунок №3 прошлого поста. Это вертикаль для свечи №3.
Если же свеча регистрации определена , как 0+3=4 ( то есть 4-я свеча ) , то рисуем вертикаль на свече , предшествующей свечи регистрации , то есть тоже на 3-й свече - рис. №3 прошлого поста.
( П.С. = просто я так и не понял какая из свечей является в индикаторе свечей регистрации - 3-я или 4-я , если рассматривать рис. №3 прошлого поста )
======================
2.
Scriptong пишет:

 цитата:
Исправление 2. Пересечение регистрируется без сдвига на 1 бар. Так, если в параметре "Задержка регистрации пересечения средних, бары" указано значение 0, то вертикальные линии будут появляться на баре пересечения до момента закрытия свечи. Если к моменту закрытия свечи пересечение зарегистрировано все же не будет, то линия окажется стертой. Для точного подтверждения пересечения следует устанавливать в параметре значение больше нуля.

Нет - немного не так.
Если задержка =0 , то вертикальная линия должна рисоваться после завершения свечи пересечения и на свече пересечения. Без всяких перерисовок и стираний.

Если свеча регистрации определяется как "0+3=3 свеча" , то:
при задержке=0 , свеча регистрации совпадает со свечей пересечения ( рис. №3 прошлого поста - свеча "0" ). Но сама вертикаль рисуется только по результату завершения свечи пересечения. На свече регистрации , совпадающей в данном случае со свечей пересечения.
Если задана задержка =3 , то свеча регистрации - это 3-я свеча ( рис. №3 прошлого поста ) и на ней рисуем вертикаль при со-направленности средних для этой свечи регистрации и свечи пересечения по завершении свечей.

Если же свеча регистрации определяется как "0+3=4 свеча" ( рис. №3 прошлого поста ) , то:
при задержке=0 , свеча регистрации - это первая после свечи пересечения свеча , но вертикаль рисуем на предшествующей свече , которая совпадает со свечей пересечения.
Если задана задержка=3 , то имеем свечу регистрации - это 4-я свеча ( рис. №3 прошлого поста ). Тогда вертикаль отображается на 3-й свече ( то есть предшествующей свечи регистрации ).

То есть в зависимости от того , какая свеча принимается в качестве свечи регистрации , мы рисуем вертикаль либо на самой свече регистрации , либо на предшествующей ей свече. Это я имел ввиду , когда говорил о сдвиге вертикали. Просто , повторюсь , я не знаю где в коде смотреть какая свеча назначается свечей регистрации. А ответ на вопрос п.2 прошлого поста вы не дали. Потому приходится писать вариантно.

В любом случае , при задержке=3 , вертикаль должна быть на свече №3 ( рис №3 прошлого поста ). И никаких перерисовок и стираний вертикалей.
Состояние пересечения средних определяется по закрытию свечи. Как свеча закрылась , так и появилась вертикаль , если произошел переворот КМА.
И , если задана задержка=0 , то вертикаль рисуется после завершения свечи пересечения на свече пересечения. При задержке=3 , вертикаль рисуется тоже после завершения свечи регистрации на свече регистрации ( если принцип определения свечи регистрации "0+3=3" ) или на предшествующей свече ( если принцип определения свечи регистрации определен как "0+3=4 свечи" ).
Но , в любом случае , вертикаль рисуется только после завершения свечи регистрации. А , значит , не перерисовывается и не стирается.
===================================
3.
Scriptong пишет:

 цитата:
Исправление 3. Пересечение вверх - голубая линия выше фиолетовой. Отображается красным цветом линии. Пересечение вниз - голубая линия ниже фиолетовой. Отображается синим цветом линии.


Уххххххххх.............. пробую объяснить через код.
Вот строки кода №№ 306-311:
Скрытый текст

Согласно логики данного кода главная линия - это текущая , средняя МА ( голубого цвета ). Ее выход снизу вверх определяет направление пересечения. И это направление - ВВЕРХ. Что мы и видим в коде: i_upCrossLineColor .
Но почему-то предлагается тенить вертикаль красным цветом , а не синим. Ведь общепринятый формат : движение вверх - синий цвет , движение вниз - красный формат.
Вот эта путаница общепринятого ( логичного ) и приведенного под ситуацию ( i_upCrossLineColor = красного цвета ( вниз )) дает жесткую аберрацию сознания ( смена полюсов ).
Ведь логика подсказывает , что i_upCrossLineColor = это UP = вверх , голубой цвет. И обратно: i_dnCrossLineColor = Dn = вниз , красный цвет.

Положим , я , как автор , знаю , что в настройках параметр "Цвет линии пересечения средних ВВЕРХ" должен обозначить красным. Об этом также знает исполнитель. И то , через месяц-другой забудется , поскольку это аллогично.
Любой другой пользователь , прочитав слово "вверх" , настроит цвет синим. Это логично.
Но совсем нелогично это будет выглядеть на графике , когда у него красным будет показывать движение вверх , а синим движение вниз. Но так это выглядит сейчас. И так мы видим это в коде.

логика требуемая.
Я в прошлом ( да и раньше ) посте писал , что логика индикатора - быстрая старшего ( как главная линия ) пересекает среднюю текущего ( как подчиненная ) линию ( сиреневая пересекает голубую ) . И , в зависимости от направления этого пересечения , определяется направление ПКМА.
Если быстрая старшего ( фиолетовая ) пересекает среднюю текущего ( голубая ) снизу вверх , то имеем направление ПКМА_UP. И вертикаль СИНЯЯ.

логика текущая.
Сейчас же принцип главной линии , определяющей направление ПКМА , не изменен. Во всех версиях главная линия - средняя текущего ТФ ( голубая ). И пересечение ею быстрой старшего ТФ ( сиреневой ) дает направление UP и обозначается КРАСНОЙ вертикалью.

Согласитесь , это 2 разные логики.

Если по каким-либо причинам нет возможности назначит быструю старшего ТФ главной линией , то давайте в коде изменим подход. И этот момент я буду в дальнейшем учитывать в следующих ТЗ.

Давайте подход сделаем таким.

Пусть , как сейчас , главная - это средняя текущего ( голубая ). Но в коде отметим , что "Пересечение МАшкой текущего ТФ МАшки старшего ТФ снизу вверх" дает i_dnCrossLineColor = Dn = вниз , красный цвет ( сейчас это UP и красный цвет ).

И тогда в коде ( блок "Обработка данных по пересечению средних скользящих" ( строка 297 кода )) :
первая часть блока будет звучать так:
"// Пересечение МАшкой текущего ТФ МАшки старшего ТФ сверху вниз" и i_upCrossLineColor = синий.
Что означает , что первая часть блока описывает направление "ВВЕРХ"

вторая часть блока будет звучать так:
"// Пересечение МАшкой текущего ТФ МАшки старшего ТФ снизу вверх" и i_dnCrossLineColor = красный.
Что означает , что вторая часть блока описывает направление "ВНИЗ"
.

А на выходе ( на графике ) синяя вертикаль будет показывать направление вверх , а красная - направление вниз. Что логично и общепринято.
Даже при том , что вынуждено за главную линию МА принимаем среднюю текущего ТФ ( голубая ). Но в новой редакции пересечение ею сиреневой линии ( быстрая старшего ТФ ) вниз будет восприниматься , как общее направление ВВЕРХ ( а не ВНИЗ - как сейчас ) с отрисовкой синей вертикали.
В этом случае ( вынужденное принятие за главную линию текущую среднюю ( голубая )) при описании в последующих ТЗ я буду этот момент учитывать.
====================
4.
В силу выше-написанного просьба также обратить внимание на п.4 прошлого поста. Поскольку изменение п.1 в редакции версии №4 индикатора вернул индикатор к версии №1 , где задержки подтверждения переворота не было.
Но , если все-таки реализовать индикатор так , как это описано в п.1 прошлого поста или п.1-2 этого поста , то глюк , о котором я писал в прошлом посте , возникнет. Как его решить , я описал в прошлом посте , потому повторять не стану.

П.С.
Чувствую , что замучил Вас.
Но эти тонкости основополагающие в данном индикаторе , потому и идут сложно для понимания и описания. Но без их точной реализации нельзя двигаться дальше.
Если реализуем так , как описано , то дальше будет намного легче. Во всяком случае , понимание уже будет на более высоком уровне.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 402
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.04.14 20:34. Заголовок: 1. К сожалению, Вы п..


1. К сожалению, Вы противоречите самому себе. Ранее Вы писали:

 цитата:
Однако , суть вопроса заключается в том , что для этого сравнения нам НЕ НАДО мониторить со-направленность для свечи №2 ( А это сейчас именно так и реализовано ).
То есть расположение б1 относительно с0 в момент завершения свечи №2 ( предыдущей к свече регистрации ) НЕ участвует в сравнении.


Сейчас же снова пишете, что нужна проверка:

 цитата:
мы должны сравнить расположение средних для свечи регистрации и свечи пересечения в моментах их завершения.
Если они идентичны ( со-направлены ) в момент завершения , то пересечение регистрируется. Если не со-направлены , то пересечение не подтверждено и не рисуется


Разберитесь уже с этим вопросом.

2. В предыдущей версии было именно так, как Вы пишете сейчас, но это все равно было неправильно. Опять же - решите, чего Вы хотите.

3. Снова очень много слов, но нет главного: как нужно то? Напишите четко: пересечение вверх - это..., пересечение вниз - это... Сколько раз уже просил не рассекать мысью по древу.

4. В текущей версии индикатора очередность четкая, т. к. пересечение вниз не может вновь возникнуть, пока не появится пересечение вверх. А вот как только будет введено подтверждение, то четкой очередности не будет. Над этим еще работа не велась. Да и как ей вестись, если подтверждение то нужно, то не нужно?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 60
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.04.14 23:21. Заголовок: Вот 3-й рисунок пост..


1. Вот 3-й рисунок поста от 20.03.14 18:34.

0-свеча = свеча пересечения. Задано: Задержка регистрации=3. Принимаем вариант , когда свеча регистрации определяется как "0+3=4 свеча" , тогда 4-я свеча = свеча регистрации.
Предшествующей свечей относительно свечи регистрации является 3-я свеча. На ней и ставим вертикаль.


Сравниваем со-направленность пересечения линий МА ( б1 и с0 ) по моменту завершения 0-свечи ( свеча пересечения ) и 4-свечи ( свеча регистрации ).
Если со-направленность присутствует , то переворот КМА состоялся и вертикаль рисуем на 3-й свече.
Если ложь , то переворот не состоялся и мониторим далее , начиная от следующей свечи после 0-свечи ( при которой переворот машек не подтвердился ).

Scriptong пишет:

 цитата:
Разберитесь уже с этим вопросом.

Эти 2 абзаца не противоречат друг другу.

Согласно 2-го абзаца , со-направленность переворота КМА сравнивается для свечи ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ( 0-свеча на рисунке ) и свечи РЕГИСТРАЦИИ ( 4-свеча на рисунке ) по моменту их завершения.

В текущем же индикаторе , после того , как 0-свеча ( свеча пересечения ) зафиксировала переворот КМА , сравниваются свеча РЕГИСТРАЦИИ и ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ к ней свеча , то есть сравниваются завершение 4-свечи и 3-свечи.

Согласитесь , имеем 2 разных подхода.

При этом имеется ввиду , что :
1. Моментом нового направления является пересечение МА-линий б1 и с0 в обратном от текущего направлении. И в момент завершения 0-свечи ( свечи ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ).
2. Со-направленность к этому , новому , направлению - это аналогичная направленность МАшек ( б1 и с0 ) для сравниваемой свечи тоже в момент завершения. В нашем случае , при заданной задержке=3 , - это 4-свеча ( свеча РЕГИСТРАЦИИ ).
Если есть со-направленность , то вертикаль пересечения ставим на свече , предшествующей свече регистрации , то есть на 3-й свече.
Так должно быть.

П.С.
Немного может смутить , что в первом абзаце , на которое Вы ссылаетесь в прошлом посте , было указано "свеча №2"....
Но это было указано для другого рисунка , в котором свечей регистрации была свеча №3 , а ей предшествующая была №2. И , если отойти от обозначения номера свечи , а "свеча №2" читать как ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ свечи РЕГИСТРАЦИИ , то суть первого абзаца выстраивается также и в отношении к вышеприведенному рисунку.
И при этом видно , что суть первого и второго из приведенных Вами абзацев будут не-противоречить друг другу.
Кроме этого , ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ свеча не участвует в сравнении , а лишь на ней фиксируется вертикаль , но только если со-направленность подтверждена.

2.
Здесь , я уже писал в прошлом посте почему идет разночтение:
ko_ko пишет:

 цитата:
.... в зависимости от того , какая свеча принимается в качестве свечи регистрации , мы рисуем вертикаль либо на самой свече регистрации , либо на предшествующей ей свече. Это я имел ввиду , когда говорил о сдвиге вертикали. Просто , повторюсь , я не знаю где в коде смотреть какая свеча в индикаторе назначается свечей регистрации. А ответ на вопрос п.2 прошлого поста вы не дали. Потому приходится писать вариантно.



В 3-й версии вертикаль ВООБЩЕ рисовалась непосредственно на свече ПЕРЕСЕЧЕНИЯ. А надо на свече регистрации ( если свеча регистрации определяется как "0+3=3 свеча") или на свече , предшествующей свечи регистрации ( если свеча регистрации определяется как "0+3=4 свеча" ).
Во 2-й версии , действительно , вертикаль рисовалась на свече , отличной от свечи пересечения. Но там ясно видно , что в определении со-направленности участвовала предшествующая свеча при подтверждении. Но она не должна участвовать.
По 4-й версии я не могу ничего сказать , поскольку там вертикаль вообще тупо рисуется , как в версии_0 , то есть на 0-свече ( свеча пересечения ) и без всяких подтверждений ( хотя настройками задается , но не влияет на отображение - во всяком случае так видится на графике ).

У меня складывается впечатление , что Вы иногда путаете названия свеч ( ПЕРЕСЕЧЕНИЯ , РЕГИСТРАЦИИ , ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ). Давайте , что ли , уточню названия.
1. Свеча ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ( или 0-свеча ) - это свеча , которая на рисунке выше обозначена как "0".
2. Свеча РЕГИСТРАЦИИ. Если задержка=3 , то ( в зависимости от принятого правила для свечи регистрации ):
.........если принять правило: "свеча регистрации определяется как "0+3=4 свеча" , то свеча регистрации - это 4-я свеча ( на рисунке ). В этом случае ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ к свече регистрации - 3-я свеча ( на рисунке ). На ней ставим вертикаль.
.........если принять правило: "свеча регистрации определяется как "0+3=3 свеча" , то свеча регистрации - это 3-я свеча ( на рисунке ). В этом случае ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ свечи к свече регистрации нет. То есть вертикаль рисуется на свече регистрации - на 3-й свече ( на рисунке ).
В любом из этих двух вариантов ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ свеча ( к свече регистрации ) не участвует в сравнении для цели со-направленности. А только лишь относится к тому будет к ней привязана вертикаль или нет.

3.
Scriptong пишет:

 цитата:
как нужно то?


Чтобы не переделывать сильно код , просто последние строки из прошлого поста , раздел 3 ( выдержка ):
Скрытый текст


4.
По п4 с Вами соглашусь. Но , поскольку , настаиваю , что подтверждение необходимо , то и решать этот вопрос надо.
А как решать написано в п.4 от 20.03.14 18:34.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 419
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.04.14 14:12. Заголовок: Извините, но дальней..


Извините, но дальнейшую разработку придется прекратить.

Дело в том, что у поднятой темы не видно какого-либо окончательного смысла. Есть лишь копошение в каких-то деталях, смысл которых также непонятен. Причем переделывать приходится такие вещи, которые были сделаны в предыдущих версиях, но потом убраны.
Разрабатывать же что-то, не имея никакого понятия о том, что же должно в итоге получиться, невозможно. И если на начальном этапе у меня был хоть какой-то интерес к разработке, то сейчас словил себя на мысли, что уже боюсь заглядывать в тему. Это неправильно. Отсутствие у разработчика заинтересованности (речь не о материальной стороне дела) никогда ни к чему хорошему не приводила.

Для ведения подобных проектов пробуйте заинтересовывать разработчиков в плане самой идеи.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 590
Настроение: нормальное
Зарегистрирован: 20.10.14
Откуда: Россия
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.06.15 12:14. Заголовок: Если, исходить из то..


Если, исходить из того, что тренд считается восходящим, когда CCI пересёк уровень +100 снизу вверх и до тех пор, пока не пересёк -100 сверху вниз,
то противоположные показания MAChannel_Close_AD можно считать флетом.



C настройками, как здесь, на М30 получается лучше, "виднее".

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1610
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.06.15 14:24. Заголовок: Эдуард пишет: Если,..


Эдуард пишет:

 цитата:
Если, исходить из того, что тренд считается восходящим, когда CCI пересёк уровень +100 снизу вверх и до тех пор, пока не пересёк -100 сверху вниз,
то противоположные показания MAChannel_Close_AD можно считать флетом.


Зачем нам флэт? От него толку мало. Нам тренд подавай.
Думаю, стоит пойти дальше и сформулировать правила стратегии. То есть брать трендовые сигналы, которые формируются при согласованном движении обоих индикаторов:
1. Buy при пересечении +100 снизу вверх и восходящем MA_Channel.
2. Sell при пересечении -100 сверху вниз и нисходящем MA_Channel.

Подумайте над этим.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 591
Настроение: нормальное
Зарегистрирован: 20.10.14
Откуда: Россия
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.06.15 15:28. Заголовок: Scriptong пишет: Под..


Scriptong пишет:
 цитата:
Подумайте над этим.



Да.
Собираюсь заказать советник, который будет отсекать флет.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1612
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.06.15 15:28. Заголовок: Эдуард пишет: отсек..


Эдуард пишет:

 цитата:
отсекать флет.


Если стратегия будет успешно распознавать флэт хотя бы в 60% случаев, то на этом получится заработать.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 592
Настроение: нормальное
Зарегистрирован: 20.10.14
Откуда: Россия
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.06.15 16:32. Заголовок: Scriptong пишет: Есл..


Scriptong пишет:
 цитата:
Если стратегия будет успешно распознавать флэт хотя бы в 60% случаев, то на этом получится заработать.



Можно отсекать больше 60% флэта, но тогда, часть сигналов пропускается. Зато просадка маленькая.
На сегодня сформулировал уже 8 вариантов советника.
На бумаге, всё красиво.
Считаю по ценам открытия:)
Как созрею - буду заказывать у Вас советник. Если, Вы не против.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1614
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.06.15 19:35. Заголовок: Эдуард пишет: Можно..


Эдуард пишет:

 цитата:
Можно отсекать больше 60% флэта, но тогда, часть сигналов пропускается. Зато просадка маленькая.


Вы не поняли. Речь шла именно о том, чтобы найти такую комбинацию правил, которая правильно распознает флэт хотя бы в 60% случаев. Если найти такие правила, то дальше дело техники. Направление тренда определяется по любому трендовому индикатору - да хоть по той же МАшке. Таким образом, я говорил о том, что с фильтрацией флэта еще работать и работать.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 61
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.07.15 02:58. Заголовок: Возможно параметр &#..


Возможно параметр "Период автоматической разметки флета" как-то нивелировать. Например , если i_flatPeriod="0" , то советник не переставляет автоматически уровни ( коридор ) флэта. А оставляет там , куда их установил трейдер.
Суть в том , что далеко не каждый трейдер выделяет границы исходя из прошлых уровней свечей. У каждого свой подход.
Если он ориентируется на уровни последних свечей - пусть ставит ненулевое значение. И тогда советник будет двигать коридор согласно последних п-баров.
Если нужно , чтобы уровни сохранялись , то давайте ставить "0". Когда надо , если мои , другие , индикаторы дают новые уровни , то я уровни советника передвину на новые позиции.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1635
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.15 18:15. Заголовок: Указанный параметр н..


Указанный параметр нужен только для начального расчета уровней флэта. Никто не запрещает передвинуть их в то место, которое требуется трейдеру.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 62
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.15 19:11. Заголовок: Ага , каждые 15 мин ..


Ага , каждые 15 мин линия корректируется ( на М15 ). И каждые 15 мин мне надо назад возвращать сдвинутые линии. И так 10 часов кряду ( н-р ).


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1638
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.15 20:30. Заголовок: Вы что-то путаете. С..


Вы что-то путаете. Советник не рассчитывает уровни после проведения инициализации. Только что специально проверил в тестере.
Может быть, Вы не вышли из режима установки границ флэта? Тогда да, происходит пересчет. Но в этом случае советник еще не работает. Или же после выхода из режима установки флэта Вы переключили ТФ, а потом перешли обратно. В любом случае режим установки границ флэта следует завершить, чтобы советник начал работу. Для этого переместите надпись "Чтобы начать, переместите эту метку".

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 63
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.15 20:32. Заголовок: ок. на неделе гляну...


ок. на неделе гляну.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 450
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.03.19 22:00. Заголовок: Торговля во флетах


Привет.
Поделюсь своим опытом.
Из совершаемых сделок в течение месяца, 90% убыточных - это одна ошибка.
Я торгую внутри дня и открываю чаще сделки во время флета.
Ошибка психологическая. Когда цена начинает с нижней границы зоны расти и подходить к верхней, я открываю сделку на покупку с расчетом, что цена пойдет дальше на пробой и начнется внутридневной "тренд".
Ну и продаю, когда цена падает к нижней границе канала. В этом проблема. Ожидание пробоя губит статистику и наращивает минус.
В 9 из 10 случаев цена начинает идти в сторону стопа и не хочет вернуться хотя бы в "ноль". А потом стоп и обратно вверх, либо пробой.
В зоне консолидации отскоков от границ канала 3 и больше, а пробой всего один. Три-четыре-пять-шесть отскоков к одному пробою.
2. Дальше стоп. Он при расчете на пробой гораздо больше, поскольку я вынужден ставить его за противоположную границу. В то время как стоп в сделке на отскок намного короче.

Не знаю, насколько эффективен советник "захват флета". Но я убедился, что надо торговать именно так - от границ зоны консолидации. Если меня спросят, по какой я торгую системе, я наверно не смогу ответить так, как обычно пишут "теоретики" - красиво, подробно, но бесполезно.

Я про свою систему могу сказать всего несколько пунктов:
- открываю сделку когда есть возможность поставить короткий стоп;
- риск 1-2% от депозита, потому две три сделки в месяц дают хорошее и +5 ... +10% в месяц;
- я смотрю на важные уровни, где цена застрянет.
А всё, что касается вопроса "про направление" это скорее гадание на гуще. Это невозможно по истории предугадать или какие то правила выработать.
Все сводится к следующим правилам: минимальный риск, короткий стоп и хороший потенциал возможного роста/падения цены, терпение и спокойствие. Это позволяет действительно оставаться в рынке.
При соблюдении этих пунктов "проиграть невозможно".

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 452
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.03.19 12:01. Заголовок: Scriptong пишет: ..


Scriptong пишет:

цитата:
"Вы не поняли. Речь шла именно о том, чтобы найти такую комбинацию правил, которая правильно распознает флэт хотя бы в 60% случаев. Если найти такие правила, то дальше дело техники. Направление тренда определяется по любому трендовому индикатору - да хоть по той же МАшке. Таким образом, я говорил о том, что с фильтрацией флэта еще работать и работать."

Продолжая тему о зонах консолидации/флетах и о трендах, опять же по опыту реальной торговли скажу следующее:
нам везде твердят, что флет это пустая трата времени, что во флете ничего не происходит....так вот, это непреднамеренный либо преднамеренный обман.
Именно во флетах есть конкретика по вопросу короткого стопа, в них можно зарабатывать когда будет выход.
А тренд в практическом плане бесполезная вещь. Красивая картинка! Тренда не существует. Когда вы откроете график и скажете: "вот тренд". Будет уже поздно.
Да, ещё кое что. Тренд состоит из тех же флетов и пробоев....пробоев в разные стороны. И тогда мы начинаем говорить об откатах... Сколько уже нюансов да? А где стопы ставить в тренде и насколько большие? Для меня тренд не друг, потому что я на этом не зарабатываю, тренд для меня невыгодная и дорогая вещь. Помните выше я написал о направлении движения цены? Тренд внушает веру в то, что цена завтра пойдет дальше в том же направлении что и вчера, а это не так.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 453
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.03.19 14:55. Заголовок: "Речь шла именно..


"Речь шла именно о том, чтобы найти такую комбинацию правил, которая правильно распознает флэт хотя бы в 60% случаев"

А почему бы и нет. Есть варианты, даже некоторые когда то программировал.
Только показаниям стандартных индикаторов в этом вопросе не место.
Здесь нужно работать напрямую с ценовым графиком, либо ценовым графиком и объемами.
Решать три вопроса: глубина поиска (период), отсутствие направленного движения цены, границы флета.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 455
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.03.19 12:23. Заголовок: Этап 1: Глубина поиска


Давайте попробуем найти флет.
На первом этапе нужно определиться как искать.
Если взять какой-либо индикатор или графический инструмент визуализации неких каналов, то будет ограниченность.
Искать флет в текущем дне, начав отсчет от 00.00 часов, а почему не с 6 утра к примеру? Или взять период 12 последних баров, а может 20 баров? А почему не 38 или 100?
Это проблема всех индикаторов. Фиксированный период как костыль, а рынок динамичен. Так какая должна быть глубина?
Считаю, что алгоритм должен быть построен таким образом, чтобы находить флет и определять его текущую продолжительность самостоятельно на заданном временном интервале (заданной глубине).
Посмотрим на рисунке 1 как это сделать?

На рис.1 показана заданная глубина поиска флета с 1 по 125 бар. Бар 1 - это точка отсчета. Бар 125 - граница поиска. Бар 25 - это минимальный диапазон продолжительности флета (то есть флет к примеру меньше 25 баров не ищем).
В качестве инструмента возьмем канал регрессии, от которого нам необходима центральная линия. Она нам поможет своим наклоном на 2 этапе зарегистрировать отсутствие направленного ценового движения на рынке в исследуемой глубине поиска.
Поиск должен производится посредством перебора с 25 бара назад, с каждым шагом увеличиваясь на один бар и просматривая наклон центральной линии регрессии, а точнее поиск отсутствия ее наклона. Пока не будет найден период, когда центральная линия регрессии будет иметь наклон в пределах заданного максимального допуска.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 457
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.03.19 16:34. Заголовок: Этап 2: Отсутствие направленного движения цены


На рис. 2 на 82 баре найдена центральная линия регрессии с минимальным наклоном.


Для принятия найденного варианта за флет или его отбраковки необходимо взять значение линии на 82 баре и на 1 баре и соотнести с заданным параметром допуска.
На рис. 3 показаны ценовые значения начала и окончания центральной линии

Видим, что разница составляет всего 2 пипса. Это к примеру, устраивает по допуску. Вариант принимается.

Также на рис. 2 показан серым цветом еще один вариант флета. Но он короче чем 25 баров. Показан для того, чтобы была понятна ситуация, когда будут найдены несколько разных по длительности вариантов в заданной глубине поиска. В этом случае выбирается тот, который более продолжительный. Например, найдены варианты 32, 50 и 82 бара, выбираем 82.

Границы канала регрессии нам не нужны (рис.4)


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 458
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.03.19 16:49. Заголовок: Этап 3: Границы флета


Далее нужно найти границы флета.
Центральная линия выравнивается в горизонтальную. Серым прямоугольником выделена область, в которой нужно будет найти границы флета (рис. 5)

В выделенной области необходимо найти экстремумы по ценам закрытия (рис.6)

Из найденных экстремумов необходимы минимум два над центральной линией и два под ней, опять же с люфтом не превышающим заданный параметр допуска (рис. 7) и максимально удаленных от центра флета.

Как видно, ценовые значения выделенных экстремумов расходятся друг с другом не более чем на 10 пипсов. То есть по достижению этих значений цены ее не выпускали из канала.
В результате получаем флет продолжительностью 82 бара с верхней 1.13355 и нижней 1.13187 границами по ценам закрытия, а также зонами допуска 1.13240 и 1.13130 по ценам закрытия, которые нужно учитывать при установке стопов (рис. 8)

Ширина допусков за границами флета получилась 57 и 65 пипсов, ширина флета 168 пипсов.

Могут возникнуть ситуации, когда ширина найденного флета может составить до 1000 пипсов, потому что не исключается отсутствие направленного движения одновременно со значительной амплитудой. Для такого случая необходимо предусмотреть параметр максимальной ширины флета, который ищем.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2669
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.03.19 18:24. Заголовок: Evgeny пишет: Центр..


Evgeny пишет:

 цитата:
Центральная линия выравнивается в горизонтальную.


Вот это неясно. Почему линия расположена именно там? Ведь вариантов выпрямления множество.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 459
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.03.19 20:04. Заголовок: Scriptong пишет: В..


Scriptong пишет:

 цитата:

Вот это неясно. Почему линия расположена именно там? Ведь вариантов выпрямления множество.


(1.13310 + 1.13290)/2 = 1.13300

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2670
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.03.19 18:27. Заголовок: Evgeny пишет: Могут..


Evgeny пишет:

 цитата:
Могут возникнуть ситуации, когда ширина найденного флета может составить до 1000 пипсов, потому что не исключается отсутствие направленного движения одновременно со значительной амплитудой. Для такого случая необходимо предусмотреть параметр максимальной ширины флета, который ищем.


Самый главный вопрос в этом деле (в деле определения флэта): как распознать выход из зоны флэта? Просто по стопу? А вдруг это лишь очередное расширение зоны флэта на какие-то 10-20 пунктов?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 460
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.03.19 20:21. Заголовок: Scriptong пишет: С..


Scriptong пишет:

 цитата:

Самый главный вопрос в этом деле (в деле определения флэта): как распознать выход из зоны флэта? Просто по стопу? А вдруг это лишь очередное расширение зоны флэта на какие-то 10-20 пунктов?


Не по стопу.
Если будет действительно выход из зоны флета, то будет импульсный пробой одной из границ канала и закрытие свечи за пределами флета. Эта свеча окажет влияние на угол центральной линии регрессии. Разница в ценовых значениях 1 бара и последнего бара флета превысит заданный допуск. Соответственно, канал флета не переформируется (рис. 9)

На рис. 9 показана данная ситуация. Новый канал показан серым. Значение 1 бара снизилось до 1.13274, а значение уже не 82, а 98 бара выросло до 1.13314. Разница между значениями возрастает с 10 до 40 пипсов.
Расширение границ флета будет происходить, если при завершении нового бара, цена выйдет за пределы флета, но при этом наклон останется в пределах допуска. Тогда нужно будет, чтобы выполнилось ещё одно условие: границы флета строятся не по одной точке, а минимум по двум. И тут два варианта: либо цена после выхода из флета подтвердит пробой и пойдет дальше, что приведет к увеличению наклона, либо вернется обратно в канал, что называют ложным пробоем.
Граница канала расширится при условии, если найдется ещё один ценовой экстремум и это позволит по двум точкам построить новую границу (рис. 10)

Предположим, допуск в данной ситуации позволит принять это за флет. Однако, значение 1.13084 еще не является ценовым экстремумом, т.к. цена должна сначала его доформировать, откатившись назад. С другой стороны, пусть 1.13084 будет ценовым экстремумом по цене закрытия, тогда необходим еще один такой же в пределах допуска, а его нет в данном случае. Ближайший это 1.13131. Разница 47 пипсов, вместо 4-5. Нижняя граница канала не расширится.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2671
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.03.19 17:03. Заголовок: Evgeny пишет: Соот..


Evgeny пишет:

 цитата:
Соответственно, канал флета не переформируется (рис. 9)


Так я об этом и спрашиваю. Был флэт. Торговали мы себе спокойно, продавая на верхней границе и покупая на нижней. А тут - бац, пробой нижней границы. Выход по стопу. Но цена дальше не идет, просто расширяя флэт (я понимаю, что не сразу, а спустя некоторое время, т. е. будет временная остановка торговли). Снова заходим от новой нижней границы и снова расширение флэта, дающее следующий стоп. По закону Мерфи (подлости) таких расширений бывает несколько подряд. За примерами далеко ходить не нужно: евро, франк и фунт предыдущие три недели именно так себя и вели.

Как всегда, возвращаемся к нерешаемой проблеме: нужно отличить зарождение тренда от расширения флэта.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 462
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.03.19 20:18. Заголовок: "Так я об этом и..


"Так я об этом и спрашиваю. Был флэт."

Так я уже ответил. Вы ведь даже как-то давно написали советник, где использовали канал регрессии. Там на рисунках было видно как изменяется наклон линии регрессии в динамике.

Что такое в Вашем понимании расширение флета? Визуально я понял ситуацию, что это выход за границы флета. Но, технически. Что при расширении флета будет с каналом регрессии? Угол наклона не изменится?
В моем понимании выход из канала это закрытие свечи за его пределами. А значит когда эта свеча закроется, она станет баром 1. Она разве не окажет влияния на наклон?
А если наклон возрастёт, что очевидно, то это будет отбраковка и тот флет, который был зарегистрирован ранее, останется неизменным. Так что никакой новой границы не будет.
Через какое то время, линия регрессии снова в одном из вариантов на заданной глубине поиска войдёт в пределы допуска, т.е. не будет иметь наклона и сформируется новый флет.
Канал регрессии, на мой взгляд, чувствителен к моментам, когда происходит нарушение достаточно хрупкого ценового равновесия, называемого нами флетом. И чтобы снова войти в "равновесие", пара-тройка баров этого не обеспечит.
Плюс ещё вторичные требования для установления его границ - это минимум два экстремума на одном уровне.

А что до торговли во флете, так я ведь нигде не писал, что нужно закрывать позицию при достижении противоположной его границы.
Почему не допускается вариант открытия двух ордеров одного на продажу и одного на покупку, что приведет к положительному замку например. И если, будет пробой, то стоп по одному ордеру перекроется прибылью по другому. Это просто написал для размышлений.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2672
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.19 09:27. Заголовок: Evgeny пишет: Так ч..


Evgeny пишет:

 цитата:
Так что никакой новой границы не будет.


Получается, что Stop Loss нет?
К примеру, есть текущий восходящий канал. Цена подошла к нижней границе. Совершается покупка (т. к. канал восходящий). Нужно где-то разместить Stop Loss, чтобы заранее понимать, где произойдет выход из сделки в случае движения цены в убыточном для сделки направлении.
Цена идет против сделки. Наклон канала изменяется на нисходящий. Верхняя граница канала не достигается (ожидаем для того, чтобы была возможность по лучшей цене закрыть сделку и перевернуться в продажи) и цена продолжает падать. Вот в этот момент где-то и нужно выйти. Но Stop Loss нет, сигнала продажи нет. Такие случаи достаточно часто бывают. Как решить эту проблему?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 463
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.03.19 09:47. Заголовок: Scriptong пишет: К ..


Scriptong пишет:

 цитата:
К примеру, есть текущий восходящий канал. Цена подошла к нижней границе. Совершается покупка (т. к. канал восходящий). Нужно где-то разместить Stop Loss, чтобы заранее понимать, где произойдет выход из сделки в случае движения цены в убыточном для сделки направлении.
Цена идет против сделки.....
Такие случаи достаточно часто бывают. Как решить эту проблему?


Стоп, стоп! Погодите! Вы упустили самое важное в самом начале. Уточняю. Цель была определять флет!

"Речь шла именно о том, чтобы найти такую комбинацию правил, которая правильно распознает флэт хотя бы в 60% случаев"

Результат на рис. 8 на мой взгляд показывает флет и ни что иное. Описана комбинация правил, при которой можно правильно распознавать может все 80-90%.

Всё, что я написал в этой ветке про поиск флета, касается только флета.
То есть, когда центральная линия регрессии имеет наклон вверх или вниз с углом выше допуска, торговля не ведётся.
Если цена вышла из флета, то найденный флет сохраняется на графике для истории как ценовой диапазон, где происходило накопление.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2673
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.19 09:28. Заголовок: Evgeny пишет: Почем..


Evgeny пишет:

 цитата:
Почему не допускается вариант открытия двух ордеров одного на продажу и одного на покупку, что приведет к положительному замку например.


Какой смысл в замке? Хоть в положительном, хоть в отрицательном?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 465
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.03.19 10:00. Заголовок: Scriptong пишет: Ка..


Scriptong пишет:

 цитата:
Какой смысл в замке? Хоть в положительном, хоть в отрицательном?


В отрицательном замке смысла нет. В положительном есть, т.к. это может позволить оставить открытой позицию в сторону прорыва флета и заработать на этом, о чем я писал про опыт своей торговли.
Нам не нужно распознавать тренды, нам нужно заходить во флете, который позже будет сломан. Когда это произойдет, мы должны быть в рынке.
Тренд, как я писал, состоит из флетов и их прорывов. Искать стратегию торговли в тренде неэффективно. Слишком много всего и это размытые очертания. А вот во флете все достаточно четко. Особенно в вопросе установки стопа.
Цена подошла к верхней границе флета и закрылась без импульсного прорыва - продажа. Пошла выше - стоп и всё. Больше нет торговли, пока цена не окажется внутри нового зарегистрированного канала флета.
Если пошла к нижней границе и закрылась без импульсного пробоя (закрылась не за границей флета), то открываем покупку и получаем положительный замок. Для чего?
Для того, что мы не знаем в какую сторону будет пробой. Пробой это наша цель.
Если после возникновения положительного замка начнется пробой, один ордер закроется со стопом например 60 пипсов, а по второму уже будет плюс с ширину канала флета 167 пипсов и ещё дополнительно эти же 60 пипсов допуска.
Пробой оказался ложным? Тогда после входа обратно в границу канала оставшийся ордер тоже закроется. Но его можно ведь закрыть уже в плюсе, чтобы по итогу остаться при своих. Попытка заработать окажется неудачной, но и останемся при своих.
А если попытка будет удачная, то можно будет заработать на плюсе от ширины канала и ещё на внутри дневном прорыве от 200 до 800 пипсов. На двух-трёх таких сделках я закрываю месяц в хорошем плюсе.
Я писал в опыте торговли, что торговать "в лоб" на пробой неэффективно. Надо торговать с границ флета на отскок с перспективой пробоя противоположной границы.
А уже как управлять получше позициями это вопрос другой.
В торговле флетов вообще много вариантов. Другой например, это вход на тесте пробитой границы флета (Генри это называл как в книге голый форекс "последними поцелуем").

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 466
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.07.19 17:41. Заголовок: Привет! Смотрю техни..


Привет!
Смотрю техническое описание нахождения флетов, которое я приводил, не вызвало интереса. Считаю напрасно.
Технология поиска отсутствия наклона на определенной глубине без ограничения по периоду это уже инновация. Причем весьма полезная для реальной торговли.
А определение границ канала флета можно сделать в техническом плане более простым, чем в первоначально предложенном алгоритме отрисовки по двум экстремумам.
Можно определять границы канала по "плотности" тиков. К примеру, между верхней и нижней границами канала находится 90% всех тиков, а в допусках, оставшиеся 10%.
Либо чертить границы по максимальной плотности тиков, которая была зафиксирована выше и ниже центральной линии на максимальном удалении от центра к краям диапазона. В таких вопросах помогает "разлиновка" графика на кластеры
Это уже реализовано в индикаторе горизонтальных объемов, где подсчитываются тики. Только там он считает от начала суток, а здесь будет во временных границах найденного флета.
И полагаю, как раз на центральной линии флета будет максимальный горизонтальный обьем, что ещё раз подтвердит эффективность данного алгоритма поиска флетов.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2715
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.07.19 17:39. Заголовок: Evgeny пишет: Смотр..


Evgeny пишет:

 цитата:
Смотрю техническое описание нахождения флетов, которое я приводил, не вызвало интереса. Считаю напрасно.


Кроме интереса нужно еще и время

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 467
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.07.19 21:08. Заголовок: Scriptong пишет: Кр..


Scriptong пишет:

 цитата:
Кроме интереса нужно еще и время


Понимаю.
Кстати ранее в разных темах неоднократно рассматривали картинки флетов, где накапливались объемы. И помню, что не нашли в те разы алгоритмов как формализовать построение границ зоны накопления объемов.
Как только появится время, надеюсь вернемся к обсуждению. Есть еще нюансы и детали, которые следует обсуждать.
Потенциал этой темы большой в плане пользы для торговли. Алгоритм "не упал с неба". Это зрелая идея на основе многочисленных наработок, наблюдений, в том числе здесь на форуме

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 89 , стр: 1 2 3 4 5 6 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 16
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет