АвторСообщение





Сообщение: 217
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.10.13 21:39. Заголовок: Регрессионный анализ


Часть 1.
Статья открывает целый цикл материалов, посвященных регрессионному анализу рыночных процессов. Все рассуждения и выводы автора статьи, приведенные здесь, были сделаны на основании книги Владимира Георгиевича Брюкова "Как предсказать курс доллара".

Часть 2.
Выполнение оценки качества полученного уравнения регрессии.

Часть 3.
Прогнозирование на основании решения уравнения авторегрессии.

Часть 4.
1. Доработан индикатор AutoRegressionFunction, что позволяет решать уравнения авторегрессии любого порядка (вплоть до 36-го)
2. Автоматический выбор порядка уравнения авторегрессии, максимально подходящий для той или иной ситуации.
3. Автоматическая оценка полученного уравнения регрессии и, при необходимости, переход к уравнению другого порядка.
4. Доработан индикатор MultipleCorrelationCoefficient_Evalution. Теперь индикатор отображает прогностические значения, вычисленные по уравнению линейной регрессии.
5. Сопоставление результатов работы двух методов анализа.

Часть 5.
Разработана стратегия по мотивам всего статистического анализа. Результат выдан в виде индикатора и советника.


Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 51 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]





Сообщение: 66
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.08.15 23:29. Заголовок: Игорь , можно ли инд..


Игорь , можно ли индикатор МССЕ ( MultipleCorrelationCoefficient_Evalution ) утяжелить.
То есть вписать в подокно 3 линии. Я сейчас накладываю 3 этих индикатора в 1 подЪокно. Но хотелось бы иметь один без наложения.
Такие параметры:
1. период 90 и цена 5 белая
2. 30 и 2 голубоя
3. 30 и 3 розовая
Как видно все 3 линии - разные ценовые ряды хотя 2 последних линии имеют один период.
В этом случае на расхождении исследуемых линий хорошо подтверждаются дивера на разворот и сам разворот цены виден. Определенные комбинации ( 5-6 типов всего ). Потом можно будет выделить эти комбинации автоматом.
Хотел сам это сделать , но как открыл код , так сразу его и закрыл. Потом всю ночь столбики цифр снились.


Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1741
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.08.15 13:08. Заголовок: ko_ko пишет: Игорь ..


ko_ko пишет:

 цитата:
Игорь , можно ли индикатор МССЕ ( MultipleCorrelationCoefficient_Evalution ) утяжелить.


Чтобы изменить в нем что-то, потребуется заново написать этот индикатор, т. к. он написан еще под "старый MQL4". На такую масштабную работу, к сожалению, времени нет.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 1947
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.09.15 09:39. Заголовок: ko_ko пишет: Игорь ..


ko_ko пишет:

 цитата:
Игорь , можно ли индикатор МССЕ ( MultipleCorrelationCoefficient_Evalution ) утяжелить. То есть вписать в подокно 3 линии.
Я сейчас накладываю 3 этих индикатора в 1 подЪокно. Но хотелось бы иметь один без наложения.


http://forum.mql4.com/ru/42923

ServicesMT.dll v4.5.24.0. - библиотека для MetaTrader 4

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 68
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.09.15 04:17. Заголовок: Может найдется вунде..


Может найдется вундеркинд на форуме , кто сможет дописать в МССЕ в одно подЪокно аналогичные 2 кривые в дополнение к имеющейся. Пусть в старый мкл4 ( новый ведь все равно читает код ).?
Задача только ввести 2 эти кривые , привязать их к тем же данным , что и первая. То есть чисто откопировать что есть ( только с умом ).
Ничего сверхестественного.
Сэнкс.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1753
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.09.15 18:50. Заголовок: ko_ko пишет: Ничего..


ko_ko пишет:

 цитата:
Ничего сверхестественного.


В принципе, Генри уже намекнул Вам путь решения: добавляйте на график три индикатора с разными настройками.
Если же хотите сравнивать их в одном окне, то ведь тоже непроблема - добавьте в одно подокно:


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2323
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.06.16 14:57. Заголовок: Статья: Почему с но..


Статья: Почему с нормальным распределением не все нормально


 цитата:
Нормальное распределение (распределение Гаусса) всегда играло центральную роль в теории вероятностей, так как возникает очень часто как результат воздействия множества факторов, вклад любого одного из которых ничтожен. Центральная предельная теорема (ЦПТ), находит применение фактически во всех прикладных науках, делая аппарат статистики универсальным. Однако, весьма часты случаи, когда ее применение невозможно, а исследователи пытаются всячески организовать подгонку результатов под гауссиану. Вот про альтернативный подход в случае влияния на распределение множества факторов я сейчас и расскажу.



Моделирование устойчивых случайных величин: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uaRSBwx9asfu7Py8IVgdunk4YJf8Z30JzqOqzyy0lHU/edit?pref=2&pli=1#gid=0


Откуда возникает улыбка волатильности?


 цитата:
Наблюдая за поведением улыбки волатильности, уже давно мучали вопросы: Почему улыбка поднимается то вверх, то вниз? Почему она изогнута именно так, а не иначе? Почему перекатывается за текущей ценой БА, причем дно улыбки справа от БА и только к экспирации подтягивается к БА и улыбка становится симметричной? Почему ветви у нее то поднимаются, то опускаются? И главный вопрос: Что является причиной возникновения улыбки волатильности? В некоторых источниках утверждают, что улыбка возникает из-за толстых хвостов распределения приращений. Решил проверить это и провести небольшое исследование.




Знакомьтесь, Probability Channel

 цитата:
РЯД С НОРМАЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ И 3СИГМА-КАНАЛ

Идея построить такой же канал для ценовых приращений выглядит весьма заманчиво. Многие, опираясь на предположение о «нормальности» приращений котировочного процесса, пытаются использовать для их анализа свойства гауссовского распределения. Причем эти предположения зачастую основываются лишь на визуальном сходстве графиков распределения вероятностей. В статистике для проверки нормальности распределения используются гипотезы на основе критериев согласия. Проверка «нормальности» распределения приращений по критерию Пирсона дает отрицательный результат для различных валютных пар. Поэтому идея построить, опираясь на ПТС, 3сигма-канал для ряда приращений, несостоятельна, т.к. пробития его границ будут происходить гораздо чаще, чем у нормально распределенных рядов.




С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 51 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 17
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет