АвторСообщение





Сообщение: 217
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.10.13 21:39. Заголовок: Регрессионный анализ


Часть 1.
Статья открывает целый цикл материалов, посвященных регрессионному анализу рыночных процессов. Все рассуждения и выводы автора статьи, приведенные здесь, были сделаны на основании книги Владимира Георгиевича Брюкова "Как предсказать курс доллара".

Часть 2.
Выполнение оценки качества полученного уравнения регрессии.

Часть 3.
Прогнозирование на основании решения уравнения авторегрессии.

Часть 4.
1. Доработан индикатор AutoRegressionFunction, что позволяет решать уравнения авторегрессии любого порядка (вплоть до 36-го)
2. Автоматический выбор порядка уравнения авторегрессии, максимально подходящий для той или иной ситуации.
3. Автоматическая оценка полученного уравнения регрессии и, при необходимости, переход к уравнению другого порядка.
4. Доработан индикатор MultipleCorrelationCoefficient_Evalution. Теперь индикатор отображает прогностические значения, вычисленные по уравнению линейной регрессии.
5. Сопоставление результатов работы двух методов анализа.

Часть 5.
Разработана стратегия по мотивам всего статистического анализа. Результат выдан в виде индикатора и советника.


Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 51 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]


постоянный участник




Сообщение: 809
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.09.14 12:28. Заголовок: Scriptong пишет: Та..


Scriptong пишет:

 цитата:
Таким образом, реализовать большинство методов по его описанию фактически невозможно. Нужно лишь додумывать самому.



Ну, это одно из условий написания статьи - ничего избитого


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 223
Зарегистрирован: 24.12.14
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.15 21:31. Заголовок: зря народ когда то д..


зря народ когда то даже смеялся над Султоновым...но лично я думаю, что он своего рода гений...да изначально ему невелось работа с индикатором...но когда последный раз говорил с ним, он сказал что нашел несливающый режим

вот, его новые мониторинги...

click here

click here

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 1642
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.15 22:39. Заголовок: neval пишет: зря на..


neval пишет:

 цитата:
зря народ когда то даже смеялся над Султоновым...но лично я думаю, что он своего рода гений...да изначально ему невелось работа с индикатором...но когда последный раз говорил с ним, он сказал что нашел несливающый режим вот, его новые мониторинги...


Круто!

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 224
Зарегистрирован: 24.12.14
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.15 22:50. Заголовок: Genry пишет: Круто!..


Genry пишет:

 цитата:
Круто!



если так подержится полгода, то реально грааль...

самое интересное что он все выложил в свободном доступе но никто толком так и непонимает как по нему торговать ))

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 1643
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.15 23:55. Заголовок: neval пишет: самое..


neval пишет:

 цитата:
самое интересное что он все выложил в свободном доступе но никто толком так и непонимает как по нему торговать ))


Надо посмотреть, я видел его ранние версии, а потом как-то забыл про эту разработку.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1346
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.15 19:30. Заголовок: Genry пишет: Круто!..


Genry пишет:

 цитата:
Круто!


Достаточно полого смотрится, градусов 30 от силы

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1347
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.15 19:44. Заголовок: Ну а теперь по сути ..


Ну а теперь по сути и без шуток...

По первому сигналу, который без убыточных сделок.
Более 100 трейдов и ни одного убытка при просадке 70% - это просто пересиживание убытка в надежде, что цена скоро вернется. Достаточно посмотреть на сделку Buy от 2014.09.15 - она в огромном минусе (более 2000 классических пунктов). Если евро упадет до 0.8, как некоторые ожидают, то без пополнений счету придется туго. Да, риск сейчас уменьшен при помощи перекошенного лока, т. е. фактически имеем закрытие текущей убыточной сделки и открытие в другую сторону двойным лотом. С вероятностью 99.9% в недалеком будущем (не более пары лет) этот счет попросту сгорит или его владелец найдет немного средств для рефинансирования (в принципе - одно и то же).

По второму счету.
Сразу вызывает большое подозрение частота балансовых операций. Чаще всего, подобным образом манипулируют показателями сигнала, т. к. при расчете прироста и просадки используется достаточно специфическая формула (не такая, как в тестере).

Вывод
По обоим сигналам налицо "игра на публику" - делание идеальной кривой баланса. В нашей жизни идеал невозможен, возможно только стремление к нему и асимптотическое приближение. С этой точки зрения наилучшей кривой баланса будет "равномерная пила", у которой "зубчик вниз" всегда меньше по размеру "зубчика вверх". То есть убытки обязательно должны быть.

Насчет гениальности Султонова. Не могу судить, т. к. не знаком с ним лично. По тем его постам (и статьям), которые читал на MQL, вполне может сложиться впечатление о больших достижениях, но, к сожалению, когда дело доходит до конкретики, ее не оказывается. А рассуждения в принципе красивые. То есть, опять же, игра на публику, попытка заработать репутацию гения (вполне возможно, что делается это неумышленно и неосознанно), что в определенном плане ему удается.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 225
Зарегистрирован: 24.12.14
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.15 20:23. Заголовок: Scriptong пишет: Н..


Scriptong пишет:

 цитата:

Ну а теперь по сути и без шуток...

По первому сигналу, который без убыточных сделок.
Более 100 трейдов и ни одного убытка при просадке 70% - это просто пересиживание убытка в надежде, что цена скоро вернется. Достаточно посмотреть на сделку Buy от 2014.09.15 - она в огромном минусе (более 2000 классических пунктов). Если евро упадет до 0.8, как некоторые ожидают, то без пополнений счету придется туго. Да, риск сейчас уменьшен при помощи перекошенного лока, т. е. фактически имеем закрытие текущей убыточной сделки и открытие в другую сторону двойным лотом. С вероятностью 99.9% в недалеком будущем (не более пары лет) этот счет попросту сгорит или его владелец найдет немного средств для рефинансирования (в принципе - одно и то же).

По второму счету.
Сразу вызывает большое подозрение частота балансовых операций. Чаще всего, подобным образом манипулируют показателями сигнала, т. к. при расчете прироста и просадки используется достаточно специфическая формула (не такая, как в тестере).

Вывод
По обоим сигналам налицо "игра на публику" - делание идеальной кривой баланса. В нашей жизни идеал невозможен, возможно только стремление к нему и асимптотическое приближение. С этой точки зрения наилучшей кривой баланса будет "равномерная пила", у которой "зубчик вниз" всегда меньше по размеру "зубчика вверх". То есть убытки обязательно должны быть.

Насчет гениальности Султонова. Не могу судить, т. к. не знаком с ним лично. По тем его постам (и статьям), которые читал на MQL, вполне может сложиться впечатление о больших достижениях, но, к сожалению, когда дело доходит до конкретики, ее не оказывается. А рассуждения в принципе красивые. То есть, опять же, игра на публику, попытка заработать репутацию гения (вполне возможно, что делается это неумышленно и неосознанно), что в определенном плане ему удается.




как я понял его сов без сл работает поетому и просадки...

я думаю, ему нету повода специально делать шоу и играть на публику так как, он не инфобизнесмен и всю теорию и индикаторов давно выложил...а то, что в его теории есть что то граальное я уже неоднократно читаю...но это от тех людей, которые разбирается не только в торговле но и в его математике...и как правило, такие единицы...

и кстати, пойдете по профилю Султонова, ему там не 2 а 10 пакетов с сигналами и все грааль :D

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1353
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.15 23:04. Заголовок: neval пишет: я дума..


neval пишет:

 цитата:
я думаю, ему нету повода специально делать шоу и играть на публику так как, он не инфобизнесмен и всю теорию и индикаторов давно выложил


На этот счет можно только догадываться. Пока общая картина складывается такая, что специально поднимается шумиха, пиар. Вот уже и ПАММы, и сигналы подоспели. На этом можно очень неплохо заработать, имея в активе лишь одну популярность, без наличия хорошей стратегии: снимаем сливки на росте баланса, пока позволяет эквити; когда эвити упадет до нуля заводим новый ПАММ и сигнал.

Ну а работа без стопа, когда на закрытие сделки одна лишь надежда, рано или поздно приведет к закономерному результату. Это лишь дело времени.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 226
Зарегистрирован: 24.12.14
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.15 20:48. Заголовок: вот что Султонов нед..


вот что Султонов недавно писал

Нашел вообще не сливающий режим. Просто, я не правильно его эксплуатировал и сам также слил заработанные 11,5К до исходного 5К с 0,1. 11. 2013 по 03. 03. 2014. Виновата жадность - устанавливал большие тейки и высокую лотность. Теперь с начала этого периода можно получить, например, постоянным лотом 0,1 и тейком 40п.п. без СЛ след. рез-ты на Д1:
Баров в истории 1175
Смоделировано тиков 1350
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред Текущий (20)
Чистая прибыль 5076.88
Общая прибыль 6205.16
Общий убыток -1128.28
Прибыльность 5.50
Матожидание выигрыша 29.01
Абсолютная просадка 0.00
Максимальная просадка 1241.48 (41.46%)
Относительная просадка 41.46% (1241.48)
Всего сделок 175
Короткие позиции (% выигравших) 92 (90.22%)
Длинные позиции (% выигравших) 83 (95.18%)
Прибыльные сделки (% от всех) 162 (92.57%)
Убыточные сделки (% от всех) 13 (7.43%)
Самая большая
прибыльная сделка 39.88
убыточная сделка -267.34
Средняя
прибыльная сделка 38.30
убыточная сделка -86.79
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 162 (6205.16)
непрерывных проигрышей (убыток) 13 (-1128.28)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 6205.16 (162)
непрерывный убыток (число проигрышей) -1128.28 (13)
Средний
непрерывный выигрыш 162
непрерывный проигрыш 13
Сейчас в этом режиме, в различных вариациях, работают 4 ПАММ-счета и еще 3 обычных реальных счетов. Убедился в мощи индикатора. Только не нужно мешать ему в процессе торговли, а, порой, нам кажется, что, он не правильно работает, вмешиваемся и портим картину и депозит. Например, я заметил, что на протяжении долгой истории сделок, он ставит приблизительно равные количества как длинных, так и коротких позиций, что логично.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1352
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.15 22:59. Заголовок: neval пишет: вот чт..


neval пишет:

 цитата:
вот что Султонов недавно писал


Если оценивать чисто стат данные, то в принципе неплохо: фактор восстановления 4 с копейками, сделок за год достаточно, серии проигрышей небольшие. Просадка лишь немного напрягает - почти полдепозита.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 241
Зарегистрирован: 24.12.14
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.03.15 19:07. Заголовок: Игорь, прочитал Вашу..


Игорь, прочитал Вашу статью История повторяется. Часть 2.

и в конце Вы пишите
"Случаев успешного прогнозирования при использовании корреляционного анализа не так уж и много. Нужно уметь дожидаться таких ситуаций и не менее умело пользоваться их результатами. Напомним, что непременным условием успешности прогноза является выполнение трех следующих условий:
1. Минимальная корреляция прогностических кривых выше нуля.
2. Медианная и средняя корреляция прогностических кривых - выше 0.5.
3. Максимальная корреляция как можно ближе к 1.
Достижение таких результатов - большая удача. Автор желает всем читателям дождаться такого случая и использовать предоставленный шанс для заработка на все 100%."



Как думайте, это работает до сих пор??

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1393
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.03.15 19:16. Заголовок: neval пишет: Как ду..


neval пишет:

 цитата:
Как думайте, это работает до сих пор??


Этот метод, в том виде, в котором он представлен в статье, практически не работает. Я его уже по-разному вертел, но ничего не получилось, потому тема и заглохла.
У меня даже есть мысли, почему метод корреляции является несостоятельным. Дело в том, что Форекс является сильно зашумленным рынком, в котором полезный сигнал занимает едва ли 50% от общего фона. В итоге, сравнивая различные временные ряды, мы не можем получить высокую корреляционную зависимость там, где она должна была бы быть, и получаем ее чисто случайно в тех местах, где она не должна существовать.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 27.01.15
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.03.15 13:33. Заголовок: Не все так плохо с р..


Не все так плохо с регрессионным анализом https://www.mql5.com/ru/articles/349

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1407
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.03.15 12:29. Заголовок: Mihalich пишет: Не ..


Mihalich пишет:

 цитата:
Не все так плохо с регрессионным анализом https://www.mql5.com/ru/articles/349


Я тоже долго не мог понять, о чем речь. Так получилось, что neval поместил свое сообщение в теме, которая не относится к самому вопросу. Вопрос был про вот эту статью. На это я и ответил.

Сам же регрессионный анализ оказался занятной темой. Вполне возможно, что в будущем еще вернемся к ней.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 51 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 17
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет