АвторСообщение





Сообщение: 217
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.10.13 21:39. Заголовок: Регрессионный анализ


Часть 1.
Статья открывает целый цикл материалов, посвященных регрессионному анализу рыночных процессов. Все рассуждения и выводы автора статьи, приведенные здесь, были сделаны на основании книги Владимира Георгиевича Брюкова "Как предсказать курс доллара".

Часть 2.
Выполнение оценки качества полученного уравнения регрессии.

Часть 3.
Прогнозирование на основании решения уравнения авторегрессии.

Часть 4.
1. Доработан индикатор AutoRegressionFunction, что позволяет решать уравнения авторегрессии любого порядка (вплоть до 36-го)
2. Автоматический выбор порядка уравнения авторегрессии, максимально подходящий для той или иной ситуации.
3. Автоматическая оценка полученного уравнения регрессии и, при необходимости, переход к уравнению другого порядка.
4. Доработан индикатор MultipleCorrelationCoefficient_Evalution. Теперь индикатор отображает прогностические значения, вычисленные по уравнению линейной регрессии.
5. Сопоставление результатов работы двух методов анализа.

Часть 5.
Разработана стратегия по мотивам всего статистического анализа. Результат выдан в виде индикатора и советника.


Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 51 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]





Сообщение: 9
Зарегистрирован: 02.04.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.10.13 08:09. Заголовок: Статья "Регресси..


Статья "Регрессионный анализ" действительно великолепная !!!! Можно сказать , что это совершенно другой уровень подхода к анализу рынка , в частности к наиважнейшей проблеме бокового тренда . Scriptong как всегда великолепно решает задачу ... браво .. с нетерпением жду продолжения . Индикатор поставил на ТС работает замечательно.

Скачал книжку сейчас внимательно изучаю.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 180
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.10.13 10:12. Заголовок: Если уподобить торго..


Если сравнить торговую систему с оркестром, то можно сказать, что я 3 года дережировал барабаном и парой балалаек , а теперь на mql начинают появляться первые скрипки эконометрики.
Еще раз, спасибо, Игорь!

Кстати, другие звезды тоже жгут.
Вот скрин на котором вместе с новым индикатором, его стрелки синие и красные, я также разместил
ранее написанный Игорем индикатор Жака-Бера (JB) и отметил его сигналы вертикальными синими линиями.

http://shot.qip.ru/00eptn-42Q3rL55p/

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 223
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.10.13 20:31. Заголовок: Спасибо за отзывы. Х..


Спасибо за отзывы. Хотя чувствую себя как молодой учитель, только пришедший в школу, который перед каждым уроком сам учит то, что будет рассказывать ученикам.

Добавлена ссылка на вторую часть статьи.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 198
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.10.13 15:30. Заголовок: Scriptong пишет: До..


Scriptong пишет:

 цитата:
Добавлена ссылка на вторую часть статьи.



Спасибо, Игорь! Дело движется

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 199
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.10.13 06:21. Заголовок: Игорь, день добрый! ..


Игорь, день добрый!
Успел перехватить 3-ю часть статьи и ночью посмотреть работу индикатора.
Возник вопрос:
я попробовал запустить индикатор с настройками из статьи для EurUsd H1 на пятизнаке .

С указанными параметрами у меня индикатор в прогнозе повторяет график цены со смещением на 1 бар вправо (получается, что прогноз запаздывает на 1 бар).
Картинка с экрана ниже, для наглядности просмотра я использовал не свечной график, а линию, где желтая - это прогноз.

Или мне не стоило читать ночью , а надо перечитать статью с утра на свежую голову ?
http://f3.s.qip.ru/ZU0L5LQE.png

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 228
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.13 09:54. Заголовок: Genry пишет: С указ..


Genry пишет:

 цитата:
С указанными параметрами у меня индикатор в прогнозе повторяет график цены со смещением на 1 бар вправо (получается, что прогноз запаздывает на 1 бар).
Картинка с экрана ниже, для наглядности просмотра я использовал не свечной график, а линию, где желтая - это прогноз.

Или мне не стоило читать ночью , а надо перечитать статью с утра на свежую голову ?
http://f3.s.qip.ru/ZU0L5LQE.png



Добрый день.
Вопрос стоит разделить на две части:
1. "со смещением на 1 бар вправо" - на то он и прогноз, чтобы показывать будущее, а не настоящее. Так и было задумано. В момент открытия новой свечи прогноз будет окончательно сформирован и, если индикатор прогнозирует не цену открытия, а любую другую цену, то при 100%-ой точности прогноза к моменту закрытия свечи линии должны совпасть.
2. "повторяет график цены" - а вот это уже ошибка в индикаторе. Правда, пока не пойму, в чем именно она заключается. Вижу, что проблема в решении уравнения второго порядка, потому как для уравнений первого и третьего порядков подобной ошибки нет. Сейчас работаю над следующей частью статьи, для которой готовлю индикатор, решающий уравнения АР до 36-го порядка включительно. Там ошибки со вторым порядком нет, т. к. все уравнения решаются при помощи одной и той же функции, а не обособленно, как было в индикаторе AutoRegressionFunction.

Зеленая - график цен закрытия, синяя - прогноз по версии AutoRegressionFunction, желтая - прогноз по новому индикатору (правильно рассчитанный, хотя уже и не такой красивый, прогноз).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 202
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.13 10:47. Заголовок: Scriptong пишет: Ви..


Scriptong пишет:

 цитата:
Вижу, что проблема в решении уравнения второго порядка, потому как для уравнений первого и третьего порядков подобной ошибки нет.



Да!
Уже после написания поста я погонял индикатор на разных ТФ и инструментах и убедился, что ошибка только при расчете уравнения 2-го
порядка.
Мне показалось, что значения у прогноза там меняются на 6 знаке, а не на пятом - может что-то с разрядностью?

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 203
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.13 11:01. Заголовок: Scriptong пишет: Се..


Scriptong пишет:

 цитата:
Сейчас работаю над следующей частью статьи, для которой готовлю индикатор, решающий уравнения АР до 36-го порядка включительно. Там ошибки со вторым порядком нет, т. к. все уравнения решаются при помощи одной и той же функции, а не обособленно, как было в индикаторе AutoRegressionFunction.



Игорь, рад что тема Вам по -душе!
Уж очень надоедало в EView считать, а подход интересный вот и прыгал я между евъю и мт4.
Спасибо! Жду следующую статью с нетерпением.

PS. Несмотря на приверженность регрессионному анализу - просьба (шопотом): - объемы, пожалуйста, не откладывайте далеко в ящик...
Очень эффективно иметь два подхода к анализу ситуации на рынке, от цены и от объема.

PS2. Индикатор JarqueBera_Signal - просто молодец!


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 234
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.13 11:08. Заголовок: В шапке темы добавле..


В шапке темы добавлена ссылка на третью часть статьи.

Genry пишет:

 цитата:
Несмотря на приверженность регрессионному анализу - просьба (шопотом): - объемы, пожалуйста, не откладывайте далеко в ящик...


Думаю, понимаете, что одновременно работать на две темы и тяжело, и непродуктивно, и не дает приемлемой глубины погружения в идею. Поэтому регрессионный анализ получит продолжение, как минимум, одной статьей. Что будет после нее - не берусь сказать.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 204
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.13 11:15. Заголовок: Scriptong пишет: Ду..


Scriptong пишет:

 цитата:
Думаю, понимаете, что одновременно работать на две темы и тяжело, и непродуктивно, и не дает приемлемой глубины погружения в идею.



Да, разумеется, Игорь!
Ну... это азарт...два очень рабочих направления
Чувствую себя немного ребенком, которого спросили: "- Ты, что будешь? Торт или мороженное ? ;)))" (шутка)



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 238
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.11.13 12:11. Заголовок: В шапке статьи добав..


В шапке статьи добавлена ссылка на четвертую часть статьи.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 212
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.11.13 13:41. Заголовок: Scriptong пишет: В ..


Scriptong пишет:

 цитата:
В шапке статьи добавлена ссылка на четвертую часть статьи.



Большущий респект, Игорь!
За два года работы по данным методикам мне приходилось прыгать много раз между МТ4 и экселем-евъю.
Теперь, надеюсь, кочевая жизнь окончена, спасибо, буду смотреть!

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 213
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.11.13 14:09. Заголовок: Scriptong пишет: Та..


Scriptong пишет:

 цитата:
Также нужно заметить что качество прогноза, полученного от уравнения линейной регрессии, больше похоже на то, как остановившиеся часы показывают точное время - два раза в сутки. Ведь сам характер такого прогноза объясняется блужданием кривой вокруг цены. А потому существенная часть верных прогнозов может быть отнесена к случайному стечению обстоятельств.



Это от души!

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 219
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.11.13 23:11. Заголовок: Scriptong пишет: По..


Scriptong пишет:

 цитата:
Поэтому регрессионный анализ получит продолжение, как минимум, одной статьей. Что будет после нее - не берусь сказать.



Спасибо, Игорь, 4 написанные статьи последовательно и отлично развивают тему!
Особенно интересно видеть как связаны код и получаемый результат - не то что ящик EView.
Надеюсь, что в свое время у темы будет логическое продолжение и цикл статей приведет нас к уравнению
авторегрессии со скользящей средней (ARMA) и инструментарию оценки остатков для выбора исходного или
логарифмического временного ряда.
Творческих успехов!

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 246
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.11.13 19:45. Заголовок: Добавлена ссылка на ..


Добавлена ссылка на пятую часть статьи.

Genry пишет:

 цитата:
Надеюсь, что в свое время у темы будет логическое продолжение и цикл статей приведет нас к уравнению
авторегрессии со скользящей средней (ARMA) и инструментарию оценки остатков для выбора исходного или
логарифмического временного ряда.


Обязательно продолжим. На данный момент я поставил промежуточную точку. На это есть две причины:
1. Есть чувство, что многим не по душе поднятая тема (слишком сложна для понимания), а потому это может отпугнуть читателей, если вести цикл без перерывов.
2. Сам немного устал от математики (пока что погружаться дальше сложно - нужно вынырнуть и глотнуть воздуха), очень много расчетов, которые долго приходится проверять. Соответственно и вероятность допущения ошибки растет.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 232
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.11.13 20:53. Заголовок: Спасибо, Игорь! Вы с..


Спасибо, Игорь!
Вы совершили немеряный труд!
По сути создан обширный инструментарий, способный решать задачи бОльшей части метода описанного в книге.
Тема сложная, разработка требует большой концентрации, а Вы выдавали по статье в неделю - есть от чего устать.
Так что более достойный повод отдохнуть сложно представить

Scriptong пишет:

 цитата:
1. Есть чувство, что многим не по душе поднятая тема (слишком сложна для понимания),


Вы дали возможность выбора! Приходят знания и задачи, и начинаешь искать софт под них
Те трейдеры, которым это сегодня не надо по прошествии времени будут лопатить инет в поиске этих статей и программ.

Еще раз большущее человеческое спасибо!


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 247
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.11.13 19:59. Заголовок: Как всегда, спасибо ..


Как всегда, спасибо за поддержку и понимание.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 396
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.01.14 00:22. Заголовок: Игорь, день добрый! ..


Игорь, день добрый!
Набрел на статью на Хабрахабре называется Прогнозирование валютных колебаний статистическими методами.
Если будет время - взгляните и после статьи комментарии с некоторыми графиками.
--------------------------------------
И кстати (или не кстати ) пришло в голову, что при расчете валютных колебаний имеет смысл учитывать сезонные колебания,
которые есть у всех валют. Использовать индексы сезонности для сезонной корректировки временного ряда.
Где-то мне попадалась и статья Брюкова по даной теме, а также некоторые подходы описывал Ларри Уильямс для сезонных колебаний
UsdJPY в книге "Секреты торговли на фьючерсном рынке".
Тем более, что эти "колебания" инициируются приличными объемами, что вполне можно поймать.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 318
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.01.14 19:31. Заголовок: К регрессионному ана..


К регрессионному анализу еще вернемся - книга Бирюкова до конца не представлена в виде статей на MQLabs.

Genry пишет:

 цитата:
Набрел на статью на Хабрахабре называется Прогнозирование валютных колебаний статистическими методами.


Здесь, конечно, очень странное название статьи, которое по сути не оправдывается содержанием. Ведь итогом рассуждений является набор индикаторов, различные сплетения которых на истории дают некий прогноз (кстати, подробностей самой техники прогнозирования почти нет, только общее описание). Что-то вроде нейросети должно получаться на выходе. Но к статистике, на мой взгляд, это все имеет слишком опосредованное отношение.




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 413
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.14 10:06. Заголовок: Scriptong пишет: Зд..


Scriptong пишет:

 цитата:
Здесь, конечно, очень странное название статьи, которое по сути не оправдывается содержанием. Ведь итогом рассуждений является набор индикаторов, различные сплетения которых на истории дают некий прогноз (кстати, подробностей самой техники прогнозирования почти нет, только общее описание). Что-то вроде нейросети должно получаться на выходе. Но к статистике, на мой взгляд, это все имеет слишком опосредованное отношение.



Вот что значит попасть под влияние собственных идей - это я про себя. Увидев в начале статьи ссылки на 2 библиотеки и рассуждения о повторяющихся паттернах, я подумал что Хабрахабр анализирует модели паттренов распределения и делает БД "колоколов" с асимметриями и эксцессами и направлением выхода из них цены, чтобы по ним прогнозировать, если в он-лайне будет найдена и
распознана похожая комбинация

А в варианте Хабрахабра по статистике кривых индикаторов у Вас уже была статья по распознаванию паттернов стохастика -"Паттерн дальнего следования" и статья по распознанию свечных паттернов - "История повторяется?".

Я-то надеялся что Хабрахабр взялся решать задачу анализ паттернов распределения , эх ...


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 419
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.01.14 11:26. Заголовок: Е.П.Чураков "Прогнозирование эконометрических временных рядов"


Scriptong пишет:

 цитата:
К регрессионному анализу еще вернемся - книга Бирюкова до конца не представлена в виде статей на MQLabs.



Игорь, день добрый!
Принес домой полезную книгу в бумаге: Е.П.Чураков "Прогнозирование эконометрических временных рядов"
А на обложке еще аннонс: Е.П. Чураков "Математические методы обработки экспериментальных данных в экономике"

При беглом прочтении из интересного в первой книге увидел:

1. Помимо описания моделей стационарных стохастических временных рядов (AR, ARMA), дано описание процесса обработки
нестационарных моделей - ARIMA(p,d,q), процесса авторегрессии порядка p и d раз проинтегрированного скользящего среднего порядка q.

2. Процесс построения временной зависимости линейного тренда ряда и его сезонной составляющей.
Сезонная составляющая в графиках валют очень интересна, вот как ее описывает Ларри Вильямс:

"Позвольте мне показать вам то, о чем я говорю, с помощью недельного графика иены (рис. 10.1), под которым я поместил сезонную схему поведения, повторяющуюся для иены из года в год и базирующуюся на результатах торговли этой валютой в течение последних 27 лет. Индекс представляет собой среднее движение цены за каждый п-й день / п-ю неделю года на протяжении всего периода имеющихся данных (для фъючерсов используем разностъ текущего и предыдущего показателей закрытия, для акций и индексов — частное от деления текущего показателя закрытия на предыдущий) на основе центрированных значений.



Индекс сезонных трендов говорит нам, что в начале каждого года иена обычно слаба и снижается. Это наблюдение я впервые сформулировал в 1973 г. в своей книге о сезонных схемах поведения рынка «Как сезонные факторы влияют на цены биржевых товаров» (How Seasonal Factors Influence Commodity Prices, Windsor Books)."


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 332
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.01.14 21:01. Заголовок: Genry пишет: Сезонн..


Genry пишет:

 цитата:
Сезонная составляющая в графиках валют очень интересна, вот как ее описывает Ларри Вильямс:

"Позвольте мне показать вам то, о чем я говорю, с помощью недельного графика иены (рис. 10.1), под которым я поместил сезонную схему поведения, повторяющуюся для иены из года в год и базирующуюся на результатах торговли этой валютой в течение последних 27 лет. Индекс представляет собой среднее движение цены за каждый п-й день / п-ю неделю года на протяжении всего периода имеющихся данных (для фъючерсов используем разностъ текущего и предыдущего показателей закрытия, для акций и индексов — частное от деления текущего показателя закрытия на предыдущий) на основе центрированных значений.
Индекс сезонных трендов говорит нам, что в начале каждого года иена обычно слаба и снижается. Это наблюдение я впервые сформулировал в 1973 г. в своей книге о сезонных схемах поведения рынка «Как сезонные факторы влияют на цены биржевых товаров» (How Seasonal Factors Influence Commodity Prices, Windsor Books)."


Да, именно касательно йены что-то постоянно говорят в преддверии их Нового Года (кажется, конец марта). Не помню, что именно, но помню такие разговоры - там есть какое-то фиксированное поведение, которое многие используют в спекуляции. Сейчас быстро и не найду.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 423
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.01.14 23:27. Заголовок: Scriptong пишет: Да..


Scriptong пишет:

 цитата:
Да, именно касательно йены что-то постоянно говорят в преддверии их Нового Года (кажется, конец марта). Не помню, что именно, но помню такие разговоры - там есть какое-то фиксированное поведение, которое многие используют в спекуляции. Сейчас быстро и не найду.



Кроме йены у Вильямса там-же было про сезонный тренд золота.

Надеюсь, что подход описанный в книге на стр. 86 позволит выделять сезонный тренд в любых инструментах. Осталось найти книги на
просторах инета или в магазинах Днепродзержинска (кошка уранила домашний сканер )

"Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные в среде Mathcad.

Для студентов экономических специальностей вузов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов."

Игорь, первую книгу нашел вот здесь http://www.twirpx.com/file/751184/ , но весит 124мб -
это сканированная копия, так что взять можно через регистрацию.
А вторая книга в pdf (5мб) тут http://www.twirpx.com/file/88674/

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 425
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.01.14 15:34. Заголовок: MultipleCorrelationCoefficient_Signals



 цитата:
Genry пишет: Задался вопросом: - Как реагируют индикаторы асимметрии, эксцесса и критерии на их
основе на выбросы объема? А хорошо реагируют -в целом правильно фиксируют,

Scriptong пишет:Нужно будет проанализировать.


Игорь, а вот еще интересный момент для анализа. В первой статье " Регрессионный анализ" рассматривался следующий вариант открыти-закрытия позиций:


Рис. 4. Сигналы закрытия позиции

Я понаблюдал за индикатором MultipleCorrelationCoefficient_Signals (он во II индикаторном окне сверху, названия остальных видны на скрине),
вот дополненный рисунок и некоторые выводы:

1. От минимума до минимума индикатор строит кривую "колокола нормального распределения" - т.е. полную фазу роста- убывания.
Про этом в первой фазе, когда значения индикатора растет, на графике фиксируется тренд (обозначено как зона №1).



2. Когда значения индикатора вырастают до 0.9 тренд строит локальный экстремум - входит в зону перекупленности/перепроданности.
Далее он может либо оставаться в этой зоне (на графике обозначена №3), либо выйти. Т.е. если в зоне появилась точка перегиба - теперь
можно закрывать позицию или часть ее.

Я тупо закрывал позицию когда показания индикатора достигали 0.95 -0.97 или ждал подтверждения что значение индикатора
убывает в интервале от 1 до 0.9.
Иногда тренд еще продолжался после входа в зону >= 0.9, но закрыть позу по тренду лучше чем когда тренд развернется
и появится ненужное проскальзывание при закрытии.

3. После формирования точки перегиба в зоне №3 наступает фаза знижения значений индикатора и можно открываться в
противоположном направлении.

Вот пример. Под графиком цены размещены различные индикаторы объема. Видно, как кривая MultipleCorrelationCoefficient_Signals
коррелируется с их показаниями.


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 340
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.14 21:14. Заголовок: Genry пишет: 2. Ког..


Genry пишет:

 цитата:
2. Когда значения индикатора вырастают до 0.9 тренд строит локальный экстремум - входит в зону перекупленности/перепроданности.
Далее он может либо оставаться в этой зоне (на графике обозначена №3), либо выйти. Т.е. если в зоне появилась точка перегиба - теперь
можно закрывать позицию или часть ее.


Да, это качество за индикатором замечено изначально. Но на пути к утопии, как всегда, что-то мешает. В данном случае это тупой флэт.
Проявляется он также хитро, как и поведение рынка по сути. Вот например (пошли да остановились):

Другой пример (где войти - линия не желает уходить от 0.1?):


Я не говорю, что невозможно все это отфильтровать. Точнее, можно отфильтровать многое, но далеко не все моменты, плюс с потерей некоторых хороший сигналов.
А в теории, да, все красиво.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 428
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.01.14 10:18. Заголовок: Scriptong пишет: Да..


Scriptong пишет:

 цитата:
Да, это качество за индикатором замечено изначально. Но на пути к утопии, как всегда, что-то мешает. В данном случае это тупой флэт.
Проявляется он также хитро, как и поведение рынка по сути. Вот например (пошли да остановились):

Scriptong пишет:

 цитата:
Я не говорю, что невозможно все это отфильтровать. Точнее, можно отфильтровать многое



Игорь, будете смеяться, но в этой ситуации мне помогает небольшое знание mql и его возможностей

Когда я смотрел на работу индикатора идеи по поводу фильтров у меня были, но не было достаточных знаний для реализации.
А Вас тогда грузить не хотел, еще статистики было мало (теперь набрал , вот и сунулся с предложениями ).

Можно сказать что все гениальное просто, но можно и в форме "в меру своего знания mql я тупо поправил индикатор" - добавил второй
уровень выхода к вашему индикатору. Один уровень установлен 0.95-0.97, второй - 0.5- 0.7 смотрю по паре. И ситуация получилась такая:
если сигнал был сильный - то значение взлетает до 1 и позиция закрывается, как минимум взял импульсную часть тренда.
если сигнал оказался флетовым и значения поднялись до 0.7 - 0.8 и закрылись на 0.7-0.5 - ну тоже что-то взял.

КонеШно есть недостатки - индикатор болтаясь на втором уровне закрытия на графике рисует ненужные крестики, но я поступаю
как сытый кот - жмурюсь и отварачиваюсь от экрана

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 344
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.02.14 15:27. Заголовок: Genry пишет: КонеШн..


Genry пишет:

 цитата:
КонеШно есть недостатки - индикатор болтаясь на втором уровне закрытия на графике рисует ненужные крестики, но я поступаю
как сытый кот - жмурюсь и отварачиваюсь от экрана


Формализовать бы нам этого кота...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 807
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.09.14 17:23. Заголовок: Scriptong пишет: Ф..

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 808
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.09.14 10:29. Заголовок: Кстати, у Султонова ..


Кстати, у Султонова была еще одна тема по использованию тиковых импульсов в торговле, называется " Динамический график"

Суть идеи, в изложении автора, такова:
"Теперь, предлагаю вместо ТФ (таймфреймы) использовать ДФ (динамофреймы). Принцип построения ДФ нужно обсудить.

1. Можно, например, "дневные" ДФ строить также как Д1 и суммирование движения начинать от начала суток, для недельных - от начала недели и т. д., также с ценами OHLC.
2. Можно динамобары образовывать от круглых сумм общего движения цены, например, ДФ 1000 (каждые 1000 пунктов объявляем новым ДФ), ДФ100, ДФ10, ДФ1, ДФ0,1 ,...

Динамофреймы могут оказаться значительно информативнее, чем таймфреймы.

Примерное описание:

Представим себе, что работаем на ДФ 1. Это означает, что, с момента, когда цена приходит в этот бар с ценой О, начинается заполнение
бара абсолютными приращениями цены в виде разности цены тиков: 0,00015 +[-0.00010] ( так обозначил знак "абсолютное значение")
+ 0,00036 +0,00014 + [-0.00024] + [-0.00231] +[-0.00012] + 0.00145 + ........, пока эта сумма не будет равна 1 и тогда цена покинет
динамический бар с ценой С, в промежутке побывав на максимальном Н и минимальном L, а также на любых других, значениях внутри бара.
Динамический бар ДФ 1 завершен! Переходим к следующему бару.
Цена сама себе создала бар своим движением, без услуг времени. SUMMA ABS(Pi - Pi-1) =1. Этот бар содержит 100000 пятизначных
пунктов или 10000 четырехзначных пунктов движения цены. Также можно организовать как более мелкие, так и крупные
ДФ (динамо-фреймы) из ДБ (динамо-баров).


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 775
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.09.14 12:20. Заголовок: О, ну о Султонове на..


О, ну о Султонове наслышан
Читал его много. Да, очень интересно, можно даже сказать, захватывающе, как художественная литература. Но, когда пытаешься формализовать все, о чем пишется, оказывается, что ничего конкретно то и не описано. То есть в каждом его методе существуют большие пробелы при переходе от данных до рассчитанных значений. Из этой ситуации он выходит просто: "специально умолчал, раскрою только заинтересовавшимся лицам лично".
Таким образом, реализовать большинство методов по его описанию фактически невозможно. Нужно лишь додумывать самому.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 809
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.09.14 12:28. Заголовок: Scriptong пишет: Та..


Scriptong пишет:

 цитата:
Таким образом, реализовать большинство методов по его описанию фактически невозможно. Нужно лишь додумывать самому.



Ну, это одно из условий написания статьи - ничего избитого


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 223
Зарегистрирован: 24.12.14
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.15 21:31. Заголовок: зря народ когда то д..


зря народ когда то даже смеялся над Султоновым...но лично я думаю, что он своего рода гений...да изначально ему невелось работа с индикатором...но когда последный раз говорил с ним, он сказал что нашел несливающый режим

вот, его новые мониторинги...

click here

click here

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 1642
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.15 22:39. Заголовок: neval пишет: зря на..


neval пишет:

 цитата:
зря народ когда то даже смеялся над Султоновым...но лично я думаю, что он своего рода гений...да изначально ему невелось работа с индикатором...но когда последный раз говорил с ним, он сказал что нашел несливающый режим вот, его новые мониторинги...


Круто!

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 224
Зарегистрирован: 24.12.14
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.15 22:50. Заголовок: Genry пишет: Круто!..


Genry пишет:

 цитата:
Круто!



если так подержится полгода, то реально грааль...

самое интересное что он все выложил в свободном доступе но никто толком так и непонимает как по нему торговать ))

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 1643
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.15 23:55. Заголовок: neval пишет: самое..


neval пишет:

 цитата:
самое интересное что он все выложил в свободном доступе но никто толком так и непонимает как по нему торговать ))


Надо посмотреть, я видел его ранние версии, а потом как-то забыл про эту разработку.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1346
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.15 19:30. Заголовок: Genry пишет: Круто!..


Genry пишет:

 цитата:
Круто!


Достаточно полого смотрится, градусов 30 от силы

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1347
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.15 19:44. Заголовок: Ну а теперь по сути ..


Ну а теперь по сути и без шуток...

По первому сигналу, который без убыточных сделок.
Более 100 трейдов и ни одного убытка при просадке 70% - это просто пересиживание убытка в надежде, что цена скоро вернется. Достаточно посмотреть на сделку Buy от 2014.09.15 - она в огромном минусе (более 2000 классических пунктов). Если евро упадет до 0.8, как некоторые ожидают, то без пополнений счету придется туго. Да, риск сейчас уменьшен при помощи перекошенного лока, т. е. фактически имеем закрытие текущей убыточной сделки и открытие в другую сторону двойным лотом. С вероятностью 99.9% в недалеком будущем (не более пары лет) этот счет попросту сгорит или его владелец найдет немного средств для рефинансирования (в принципе - одно и то же).

По второму счету.
Сразу вызывает большое подозрение частота балансовых операций. Чаще всего, подобным образом манипулируют показателями сигнала, т. к. при расчете прироста и просадки используется достаточно специфическая формула (не такая, как в тестере).

Вывод
По обоим сигналам налицо "игра на публику" - делание идеальной кривой баланса. В нашей жизни идеал невозможен, возможно только стремление к нему и асимптотическое приближение. С этой точки зрения наилучшей кривой баланса будет "равномерная пила", у которой "зубчик вниз" всегда меньше по размеру "зубчика вверх". То есть убытки обязательно должны быть.

Насчет гениальности Султонова. Не могу судить, т. к. не знаком с ним лично. По тем его постам (и статьям), которые читал на MQL, вполне может сложиться впечатление о больших достижениях, но, к сожалению, когда дело доходит до конкретики, ее не оказывается. А рассуждения в принципе красивые. То есть, опять же, игра на публику, попытка заработать репутацию гения (вполне возможно, что делается это неумышленно и неосознанно), что в определенном плане ему удается.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 225
Зарегистрирован: 24.12.14
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.15 20:23. Заголовок: Scriptong пишет: Н..


Scriptong пишет:

 цитата:

Ну а теперь по сути и без шуток...

По первому сигналу, который без убыточных сделок.
Более 100 трейдов и ни одного убытка при просадке 70% - это просто пересиживание убытка в надежде, что цена скоро вернется. Достаточно посмотреть на сделку Buy от 2014.09.15 - она в огромном минусе (более 2000 классических пунктов). Если евро упадет до 0.8, как некоторые ожидают, то без пополнений счету придется туго. Да, риск сейчас уменьшен при помощи перекошенного лока, т. е. фактически имеем закрытие текущей убыточной сделки и открытие в другую сторону двойным лотом. С вероятностью 99.9% в недалеком будущем (не более пары лет) этот счет попросту сгорит или его владелец найдет немного средств для рефинансирования (в принципе - одно и то же).

По второму счету.
Сразу вызывает большое подозрение частота балансовых операций. Чаще всего, подобным образом манипулируют показателями сигнала, т. к. при расчете прироста и просадки используется достаточно специфическая формула (не такая, как в тестере).

Вывод
По обоим сигналам налицо "игра на публику" - делание идеальной кривой баланса. В нашей жизни идеал невозможен, возможно только стремление к нему и асимптотическое приближение. С этой точки зрения наилучшей кривой баланса будет "равномерная пила", у которой "зубчик вниз" всегда меньше по размеру "зубчика вверх". То есть убытки обязательно должны быть.

Насчет гениальности Султонова. Не могу судить, т. к. не знаком с ним лично. По тем его постам (и статьям), которые читал на MQL, вполне может сложиться впечатление о больших достижениях, но, к сожалению, когда дело доходит до конкретики, ее не оказывается. А рассуждения в принципе красивые. То есть, опять же, игра на публику, попытка заработать репутацию гения (вполне возможно, что делается это неумышленно и неосознанно), что в определенном плане ему удается.




как я понял его сов без сл работает поетому и просадки...

я думаю, ему нету повода специально делать шоу и играть на публику так как, он не инфобизнесмен и всю теорию и индикаторов давно выложил...а то, что в его теории есть что то граальное я уже неоднократно читаю...но это от тех людей, которые разбирается не только в торговле но и в его математике...и как правило, такие единицы...

и кстати, пойдете по профилю Султонова, ему там не 2 а 10 пакетов с сигналами и все грааль :D

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1353
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.15 23:04. Заголовок: neval пишет: я дума..


neval пишет:

 цитата:
я думаю, ему нету повода специально делать шоу и играть на публику так как, он не инфобизнесмен и всю теорию и индикаторов давно выложил


На этот счет можно только догадываться. Пока общая картина складывается такая, что специально поднимается шумиха, пиар. Вот уже и ПАММы, и сигналы подоспели. На этом можно очень неплохо заработать, имея в активе лишь одну популярность, без наличия хорошей стратегии: снимаем сливки на росте баланса, пока позволяет эквити; когда эвити упадет до нуля заводим новый ПАММ и сигнал.

Ну а работа без стопа, когда на закрытие сделки одна лишь надежда, рано или поздно приведет к закономерному результату. Это лишь дело времени.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 226
Зарегистрирован: 24.12.14
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.15 20:48. Заголовок: вот что Султонов нед..


вот что Султонов недавно писал

Нашел вообще не сливающий режим. Просто, я не правильно его эксплуатировал и сам также слил заработанные 11,5К до исходного 5К с 0,1. 11. 2013 по 03. 03. 2014. Виновата жадность - устанавливал большие тейки и высокую лотность. Теперь с начала этого периода можно получить, например, постоянным лотом 0,1 и тейком 40п.п. без СЛ след. рез-ты на Д1:
Баров в истории 1175
Смоделировано тиков 1350
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред Текущий (20)
Чистая прибыль 5076.88
Общая прибыль 6205.16
Общий убыток -1128.28
Прибыльность 5.50
Матожидание выигрыша 29.01
Абсолютная просадка 0.00
Максимальная просадка 1241.48 (41.46%)
Относительная просадка 41.46% (1241.48)
Всего сделок 175
Короткие позиции (% выигравших) 92 (90.22%)
Длинные позиции (% выигравших) 83 (95.18%)
Прибыльные сделки (% от всех) 162 (92.57%)
Убыточные сделки (% от всех) 13 (7.43%)
Самая большая
прибыльная сделка 39.88
убыточная сделка -267.34
Средняя
прибыльная сделка 38.30
убыточная сделка -86.79
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 162 (6205.16)
непрерывных проигрышей (убыток) 13 (-1128.28)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 6205.16 (162)
непрерывный убыток (число проигрышей) -1128.28 (13)
Средний
непрерывный выигрыш 162
непрерывный проигрыш 13
Сейчас в этом режиме, в различных вариациях, работают 4 ПАММ-счета и еще 3 обычных реальных счетов. Убедился в мощи индикатора. Только не нужно мешать ему в процессе торговли, а, порой, нам кажется, что, он не правильно работает, вмешиваемся и портим картину и депозит. Например, я заметил, что на протяжении долгой истории сделок, он ставит приблизительно равные количества как длинных, так и коротких позиций, что логично.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1352
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.15 22:59. Заголовок: neval пишет: вот чт..


neval пишет:

 цитата:
вот что Султонов недавно писал


Если оценивать чисто стат данные, то в принципе неплохо: фактор восстановления 4 с копейками, сделок за год достаточно, серии проигрышей небольшие. Просадка лишь немного напрягает - почти полдепозита.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 241
Зарегистрирован: 24.12.14
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.03.15 19:07. Заголовок: Игорь, прочитал Вашу..


Игорь, прочитал Вашу статью История повторяется. Часть 2.

и в конце Вы пишите
"Случаев успешного прогнозирования при использовании корреляционного анализа не так уж и много. Нужно уметь дожидаться таких ситуаций и не менее умело пользоваться их результатами. Напомним, что непременным условием успешности прогноза является выполнение трех следующих условий:
1. Минимальная корреляция прогностических кривых выше нуля.
2. Медианная и средняя корреляция прогностических кривых - выше 0.5.
3. Максимальная корреляция как можно ближе к 1.
Достижение таких результатов - большая удача. Автор желает всем читателям дождаться такого случая и использовать предоставленный шанс для заработка на все 100%."



Как думайте, это работает до сих пор??

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1393
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.03.15 19:16. Заголовок: neval пишет: Как ду..


neval пишет:

 цитата:
Как думайте, это работает до сих пор??


Этот метод, в том виде, в котором он представлен в статье, практически не работает. Я его уже по-разному вертел, но ничего не получилось, потому тема и заглохла.
У меня даже есть мысли, почему метод корреляции является несостоятельным. Дело в том, что Форекс является сильно зашумленным рынком, в котором полезный сигнал занимает едва ли 50% от общего фона. В итоге, сравнивая различные временные ряды, мы не можем получить высокую корреляционную зависимость там, где она должна была бы быть, и получаем ее чисто случайно в тех местах, где она не должна существовать.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 27.01.15
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.03.15 13:33. Заголовок: Не все так плохо с р..


Не все так плохо с регрессионным анализом https://www.mql5.com/ru/articles/349

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1407
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.03.15 12:29. Заголовок: Mihalich пишет: Не ..


Mihalich пишет:

 цитата:
Не все так плохо с регрессионным анализом https://www.mql5.com/ru/articles/349


Я тоже долго не мог понять, о чем речь. Так получилось, что neval поместил свое сообщение в теме, которая не относится к самому вопросу. Вопрос был про вот эту статью. На это я и ответил.

Сам же регрессионный анализ оказался занятной темой. Вполне возможно, что в будущем еще вернемся к ней.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 66
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.08.15 23:29. Заголовок: Игорь , можно ли инд..


Игорь , можно ли индикатор МССЕ ( MultipleCorrelationCoefficient_Evalution ) утяжелить.
То есть вписать в подокно 3 линии. Я сейчас накладываю 3 этих индикатора в 1 подЪокно. Но хотелось бы иметь один без наложения.
Такие параметры:
1. период 90 и цена 5 белая
2. 30 и 2 голубоя
3. 30 и 3 розовая
Как видно все 3 линии - разные ценовые ряды хотя 2 последних линии имеют один период.
В этом случае на расхождении исследуемых линий хорошо подтверждаются дивера на разворот и сам разворот цены виден. Определенные комбинации ( 5-6 типов всего ). Потом можно будет выделить эти комбинации автоматом.
Хотел сам это сделать , но как открыл код , так сразу его и закрыл. Потом всю ночь столбики цифр снились.


Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1741
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.08.15 13:08. Заголовок: ko_ko пишет: Игорь ..


ko_ko пишет:

 цитата:
Игорь , можно ли индикатор МССЕ ( MultipleCorrelationCoefficient_Evalution ) утяжелить.


Чтобы изменить в нем что-то, потребуется заново написать этот индикатор, т. к. он написан еще под "старый MQL4". На такую масштабную работу, к сожалению, времени нет.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 1947
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.09.15 09:39. Заголовок: ko_ko пишет: Игорь ..


ko_ko пишет:

 цитата:
Игорь , можно ли индикатор МССЕ ( MultipleCorrelationCoefficient_Evalution ) утяжелить. То есть вписать в подокно 3 линии.
Я сейчас накладываю 3 этих индикатора в 1 подЪокно. Но хотелось бы иметь один без наложения.


http://forum.mql4.com/ru/42923

ServicesMT.dll v4.5.24.0. - библиотека для MetaTrader 4

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 68
Зарегистрирован: 12.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.09.15 04:17. Заголовок: Может найдется вунде..


Может найдется вундеркинд на форуме , кто сможет дописать в МССЕ в одно подЪокно аналогичные 2 кривые в дополнение к имеющейся. Пусть в старый мкл4 ( новый ведь все равно читает код ).?
Задача только ввести 2 эти кривые , привязать их к тем же данным , что и первая. То есть чисто откопировать что есть ( только с умом ).
Ничего сверхестественного.
Сэнкс.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1753
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.09.15 18:50. Заголовок: ko_ko пишет: Ничего..


ko_ko пишет:

 цитата:
Ничего сверхестественного.


В принципе, Генри уже намекнул Вам путь решения: добавляйте на график три индикатора с разными настройками.
Если же хотите сравнивать их в одном окне, то ведь тоже непроблема - добавьте в одно подокно:


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2323
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.06.16 14:57. Заголовок: Статья: Почему с но..


Статья: Почему с нормальным распределением не все нормально


 цитата:
Нормальное распределение (распределение Гаусса) всегда играло центральную роль в теории вероятностей, так как возникает очень часто как результат воздействия множества факторов, вклад любого одного из которых ничтожен. Центральная предельная теорема (ЦПТ), находит применение фактически во всех прикладных науках, делая аппарат статистики универсальным. Однако, весьма часты случаи, когда ее применение невозможно, а исследователи пытаются всячески организовать подгонку результатов под гауссиану. Вот про альтернативный подход в случае влияния на распределение множества факторов я сейчас и расскажу.



Моделирование устойчивых случайных величин: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uaRSBwx9asfu7Py8IVgdunk4YJf8Z30JzqOqzyy0lHU/edit?pref=2&pli=1#gid=0


Откуда возникает улыбка волатильности?


 цитата:
Наблюдая за поведением улыбки волатильности, уже давно мучали вопросы: Почему улыбка поднимается то вверх, то вниз? Почему она изогнута именно так, а не иначе? Почему перекатывается за текущей ценой БА, причем дно улыбки справа от БА и только к экспирации подтягивается к БА и улыбка становится симметричной? Почему ветви у нее то поднимаются, то опускаются? И главный вопрос: Что является причиной возникновения улыбки волатильности? В некоторых источниках утверждают, что улыбка возникает из-за толстых хвостов распределения приращений. Решил проверить это и провести небольшое исследование.




Знакомьтесь, Probability Channel

 цитата:
РЯД С НОРМАЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ И 3СИГМА-КАНАЛ

Идея построить такой же канал для ценовых приращений выглядит весьма заманчиво. Многие, опираясь на предположение о «нормальности» приращений котировочного процесса, пытаются использовать для их анализа свойства гауссовского распределения. Причем эти предположения зачастую основываются лишь на визуальном сходстве графиков распределения вероятностей. В статистике для проверки нормальности распределения используются гипотезы на основе критериев согласия. Проверка «нормальности» распределения приращений по критерию Пирсона дает отрицательный результат для различных валютных пар. Поэтому идея построить, опираясь на ПТС, 3сигма-канал для ряда приращений, несостоятельна, т.к. пробития его границ будут происходить гораздо чаще, чем у нормально распределенных рядов.




С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 51 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 21
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет