АвторСообщение





Сообщение: 134
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.07.13 15:17. Заголовок: Асимметрия рынка


Часть 1.
Расчет асимметрии рынка как показателя вырождения тренда.

Часть 2.
Использование показателей эксцесса и плотности вероятности цены совместно с асимметрией. Исправлена первая версия индикатора, рассчитывающего асимметрию.

Часть 3.
Перевод формул на "рельсы" пакета EViews и расчет критерия Жака-Бера.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 58 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]







Сообщение: 338
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.14 20:53. Заголовок: Genry пишет: Правда..


Genry пишет:

 цитата:
Правда это первое впечатление и, согласен, обязательно нужен анализ.


Оказывается, действительно, объемы далеко не всегда идут за волатильностью и реально фильтруют.Доказано тестированием.

Genry пишет:

 цитата:
Вроде простой, а работает интересно.


Простой до безобразия
Одна линия - средняя волатильность тел свечей (без теней), а другая - средняя волатильность между закрытием одной свечи и открытием следующей.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 429
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.01.14 11:09. Заголовок: Scriptong пишет: Од..


Scriptong пишет:

 цитата:
Одна линия - средняя волатильность тел свечей (без теней), а другая - средняя волатильность между закрытием одной свечи и открытием следующей.



Логика у него тоже простая:
первая линия отражает действия профи - они целый день на рынке от открытия до закрытия;
вторая действия любителей - они ставят отложки до открытия рынка и уходят на работу

В целом на форексе его можно было распределить по времени открытия бирж (токио, лондон, чикаго) - выделив на них влияние
профи и толпы, но в кучу тоже интересно работает


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 434
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.01.14 08:05. Заголовок: Genry пишет: Логика..


Genry пишет:

 цитата:
Логика у него тоже простая:
первая линия отражает действия профи - они целый день на рынке от открытия до закрытия;
вторая действия любителей - они ставят отложки до открытия рынка и уходят на работу



Написал эти строки, а по прошествии времени задумался - на что-то знакомое это похоже?
Ну Вильямс классик, значит индюк должен быть известный ... думаю Моментум...кривая почти сходится , но есть и различия


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 441
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.02.14 17:15. Заголовок: Scriptong пишет: Ge..


Scriptong пишет:

 цитата:
Genry пишет: Игорь, а в чем основная проблема при преобразовании данных к колоколовидному типу?
Если можно, то чуть подробнее

К сожалению, пока не могу правильно сформулировать проблему - не до конца продумал...



Игорь, а может применить критерий знаков?
Есть некоторая информация здесь http://alglib.sources.ru/hypothesistesting/signtest.php
Там-же еще ряд тестов http://alglib.sources.ru/hypothesistesting/
И глава "2.2 Построение модели детерминированной составляющей ряда" в книге Чуракова "Прогнозирование эконометрических временных рядов" на стр.78 "Критерий основанный на медиане", Метод восходящих и нисходящих серий, Критерий Аббе.

Применить один из данных методов к оценке распределения относительно вершины колокола


У ценовых профилей есть явно выраженная вершина (или несколько) на дневном интервале, если оценивать частоту распределения относительно этой вершины, чтобы прогнозировать последующее движение цены?
-----------------------------
ЗЫ. Игорь, еще попалась статья Анализ основных характеристик временных рядов, где фигурирует формула скорректированного теста Жака-Бера о котором написано:
"Скорректированный вариант теста Жака-Бера для коротких последовательностей снижает погрешность найденного указанным способом р-значения..."


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 352
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.02.14 16:21. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..


Genry пишет:

 цитата:
Игорь, еще попалась статья Анализ основных характеристик временных рядов, где фигурирует формула скорректированного теста Жака-Бера о котором написано:
"Скорректированный вариант теста Жака-Бера для коротких последовательностей снижает погрешность найденного указанным способом р-значения..."


Спасибо. Почитаю. Там как раз на классах все основано.
Правда, у меня пока никак не могут дойти руки для перевода своих включаемых файлов на рельсы ООП. Никогда не мог даже подумать, что будет такая возможность для MQL4. А тут - на тебе, такой подарок. Хотя многие трейдеры насчет подарка могут не согласиться...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 443
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.02.14 16:36. Заголовок: Scriptong пишет: А ..


Scriptong пишет:

 цитата:
А тут - на тебе, такой подарок. Хотя многие трейдеры насчет подарка могут не согласиться...



Да, уровень сложности кода возрастает ... и понимание его тоже

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 458
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.02.14 09:55. Заголовок: В статье Отбой волат..


В статье Отбой волатильности. Часть 5 Scriptong пишет:

 цитата:

Подведем итог разработанных правил:

1. Паттерн определяется на основании данных трех последних свечей. Виртуально пронумеруем их справа налево по графику 1, 2 и 3.
2. Единичная волатильность свечи 2 должна быть больше единичной волатильности свечи 3 и быть больше повышенной средней волатильности на свече 2.
3. Тиковый объем свечи 2 должен быть выше тиковых объемов свечей 1 и 3.
4. Сигнал является бычьим, если типичная цена на протяжении свечей 1 и 2 уменьшается (цена свечи 2 меньше цены свечи 3, а цена свечи 1 меньше цены свечи 2).
5. Сигнал является медвежьим, если типичная цена на протяжении свечей 1 и 2 повышается.

Перечисленные правила реализуем в индикаторе VolumeVolatilityBounce_Signals, который отображает сигналы с помощью стрелок, при необходимости сопровождая торговые сигналы звуковыми оповещениями (см. рис. 6).



Очень интересная идея!
Игорь, а возможно дополнить аналогичными правилами фильтрации индикатор JarqueBera_Signal ?
Проверка выброса объема и поведения типичной цены и для него были бы подходящими

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 367
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.02.14 10:33. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..


Genry пишет:

 цитата:
Игорь, а возможно дополнить аналогичными правилами фильтрации индикатор JarqueBera_Signal ?


Это можно приделать ко всему, чему угодно

Кстати, нужно заметить, что по тестам получилось, что не всегда подходит типичная цена. В некоторых случаях можно использовать и простые цены: High, Low.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 459
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.02.14 11:04. Заголовок: Scriptong пишет: Эт..


Scriptong пишет:

 цитата:
Это можно приделать ко всему, чему угодно.


О! Тогда я с просьбой : дополните, pls, Жака-Бера(JarqueBera_Signal) этим фильтром, достойный индикатор и, надеюсь, станет еще точнее!


 цитата:
Кстати, нужно заметить, что по тестам получилось, что не всегда подходит типичная цена. В некоторых случаях можно использовать и простые цены: High, Low.



Да, спасибо, я сейчас тестер запустил с параметром от 0 до 6 - хочу посмотреть всю картину.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 463
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.03.14 12:40. Заголовок: Genry пишет: О! Тог..


Genry пишет:

 цитата:
О! Тогда я с просьбой : дополните, pls, Жака-Бера(JarqueBera_Signal) этим фильтром, достойный индикатор и, надеюсь, станет еще точнее!



Кстати, его собрат Skewness_Kurtosis_ProbabilityDensity_Signal с ним успешно соревнуется , спасибо, Игорь - удачная реализация

Интересно увидеть кого-нибудь из них с фильтром аналогичным VolumeVolatilityBounce_Signals, что думаю уменьшит количество ложных сигналов во флете.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 376
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.03.14 17:16. Заголовок: Genry пишет: Интере..


Genry пишет:

 цитата:
Интересно увидеть кого-нибудь из них с фильтром аналогичным VolumeVolatilityBounce_Signals, что думаю уменьшит количество ложных сигналов во флете.


Не думал пока в эту сторону. Указал в плане, посмотрю, что можно будет придумать на эту тему.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 467
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.14 22:22. Заголовок: Scriptong пишет: Не..


Scriptong пишет:

 цитата:
Не думал пока в эту сторону. Указал в плане, посмотрю, что можно будет придумать на эту тему.



Спасибо, Игорь!
Прочел новую статью Асимметрия и объемы.

Теперь буду, как написавший в дневнике герой 90-х: "Всю ночь читал пейджер.... много думал" - изучать новый материал

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 384
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.03.14 15:13. Заголовок: Genry пишет: Спасиб..


Genry пишет:

 цитата:
Спасибо, Игорь!
Прочел новую статью Асимметрия и объемы.


Всегда пожалуйста. Для нового материала завел соответствующую тему.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 591
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.05.14 10:40. Заголовок: Попалась вот такая р..


Попалась вот такая реализацию эксцесса от Alexander.Gettinger (Fri Jun 29, 2012 1:38 pm )

The formula for the Kurtosis.mq4 is as follows:

MVA(3) of EMA (66) of ( Momentum[period] - Momentum[period-1] )

Интересно посмотреть как ведут себя индикаторы асимметрии и эксцесса на тиковой истории

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 496
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.06.14 10:41. Заголовок: Genry пишет: The fo..


Genry пишет:

 цитата:
The formula for the Kurtosis.mq4 is as follows:

MVA(3) of EMA (66) of ( Momentum[period] - Momentum[period-1] )


Достаточно странная формула... Среднеквадратичное отклонение заменено мгновенным изменением цены, которое дважды сглаживается, т. е. так заменено матожидание.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 58 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 49
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет