АвторСообщение





Сообщение: 134
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.07.13 15:17. Заголовок: Асимметрия рынка


Часть 1.
Расчет асимметрии рынка как показателя вырождения тренда.

Часть 2.
Использование показателей эксцесса и плотности вероятности цены совместно с асимметрией. Исправлена первая версия индикатора, рассчитывающего асимметрию.

Часть 3.
Перевод формул на "рельсы" пакета EViews и расчет критерия Жака-Бера.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 58 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]


постоянный участник




Сообщение: 113
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.07.13 08:17. Заголовок: Перенес сюда часть о..


Перенес сюда часть обсуждения из Статистические методы прогнозирования. Асимметрия


 цитата:
Genry пишет: 1. хороший вход в рынок дает использование не нулевого, а экстремальных значений индикатора;

Scriptong пишет: На этот счет никто не спорит. Проблема за малым - вовремя определить, что это именно экстремум.
В итоге нам дано: опаздывать на один бар с большой погрешностью определения экстремума или на несколько баров
с достаточно низкой погрешностью. Ну или вообще не опаздывать со входом, но погрешность определения будет заоблачная.
Это то же самое, как многие работают по ZZ - увидели очередной экстремум и, не задумываясь, входят в обратную сторону.

Genry пишет: 2. пересечение нулевой линии, в этои случае, подтверждает развитие ситуации, когда позиция была открыта на MAX или MIN - это повод для "доливки".

Scriptong пишет: Этот момент тоже рассматривал, но там больше ложных сигналов получается. К тому же, хотелось использовать инструмент максимально близко к его математическому описанию (его ведь неглупые люди придумали), где четко указано, на какую асимметрию стоит обращать внимание.

Genry пишет: 3. закрытие позиции - после достижения противоположного экстремума или срабатывает SL, который подтягивается за ценой;

Scriptong пишет: См. п. 1.

Genry пишет: 4. иногда значение индикатора оставалось в экстремальных зонах долго - показания индикатора в это врема незначительно изменялись вверх/вниз. На рисунке уровень локального максимума справа отмечено
горизонтальной линией №1, затем значение немного понизилось.
В этом случае позиция остается открытой, пока значения индикатора оставались в некотором заданном "допуске" от ранее
достигнутого локального максимума.

Scriptong пишет: Вроде бы выход для ловли экстремумов, но, боюсь, здесь слишком уж необъективным может оказаться этот допуск.




 цитата:
Genry пишет:
Нашел некоторую проблему: на пятизнаке (EurUSD) SkewnessFeatMA работает нормально, а у трехзначной USDJPY стрелки не появляются - проверил на разных ТФ.
Индикатор загружен и в логе ошибок нет, информационные сообщения типа: "08:13:01 SkewnessFeatAM USDJPY,H1: Существенность: " - пишет, но стрелок нет как на истории, так и после запуска в он-лайне
То-же на XagUSD, XAUEUR, #QQQ - наверно, что-то общее в расчете для них, связанное со знаком или с большой целой величиной.

Scriptong пишет: Да, для символов, у которых целая часть несравнима по величине с дробной частью, асимметрия оказывается слишком малой, не выходя за пределы коридора существенных значений. В итоге SkewnessFeatMA не получает начального сигнала от асимметрии (выход за пределы существенности). Надо будет подумать, что с этим можно сделать, а то ведь целый класс символов останется без анализа.



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 114
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.07.13 08:35. Заголовок: Genry пишет: Script..


Genry пишет:

 цитата:
Scriptong пишет: На этот счет никто не спорит. Проблема за малым - вовремя определить, что это именно экстремум.
В итоге нам дано: опаздывать на один бар с большой погрешностью определения экстремума или на несколько баров
с достаточно низкой погрешностью. Ну или вообще не опаздывать со входом, но погрешность определения будет заоблачная.
Это то же самое, как многие работают по ZZ - увидели очередной экстремум и, не задумываясь, входят в обратную сторону.



Тестируя различные варианты асимметрии на RSI наиболее интересным мне показался вариант со сглаживанием кривой асимметрии и размещением 2-х кривых, несколько напоминает стохастик, только амплитуда кривых поменьше, а период - побольше и зоны перекупленности есть.
Недостаток в моем исполнении - перерисовывает на периоде сглаживания , а так на тестере сразу показал
красивую кривую доходности, редкий случай

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 116
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.07.13 17:33. Заголовок: Scriptong пишет: .....



 цитата:
Scriptong пишет: .... Надо будет подумать, что с этим можно сделать, а то ведь целый класс символов останется без анализа.



Да, это важный вопрос! Уж для меня точно - часто торгую йену ;)

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 117
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.08.13 20:31. Заголовок: На скрине EurUsd H1 ..


На скрине EurUsd H1 трудятся вместе разные асимметрии (период=21), каждая на графике нашла что-то свое



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 118
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.08.13 19:02. Заголовок: А это - сегодняшний ..


А это - сегодняшний день (продолжение)


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 119
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.08.13 13:37. Заголовок: Очень рабочие показа..


Очень рабочие показатели задействовали: уровни SR и отклонение от средней, теперь напрашиваются объемы.
Для начала, если не использовать, то хотя бы оценить, что показывают при возникновении сигнала.
Накину на график и выложу скрин.


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 121
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.08.13 11:17. Заголовок: Спасибо за новыю ста..


Спасибо за новыю статью, Scriptong!

Игорь, надеюсь первая версия SkewnessFeatAM не останется забытой и Вы сделаете еще одну SkewnessFeatAM версии 2 с новым блоком асимметрии - для охвата всех инструментов??

Ваша идея с МА - очень даже рабочая, я оставил на EurUsd Н1 обе версии: Skewness_Kurtosis_ProbabilityDensity_Signal и
SkewnessFeatAM на старой асимметрии,последняя тоже дает вполне приличные сигналы.

Конечно время для статистики мало - всего пяток дней и окончательный вердикт можно получить после прогона советником на истории.
По новым индикаторам статистика совсем мизерная:
1) на первый взгляд SkewnessFeatAM обладает более чувствительной настройкой и позволяет более тонко регулировать частоту сигнала.
2) на падающем рынке UsdJPY m1, Skewness_Kurtosis_ProbabilityDensity_Signal дал ряд сигналов разворота, который не состоялся и все
сигналы оказались против тренда.

Вобщем все надо изучать, решение интересное и база получается просто отличная - остальное дело времени и взлет-посадок


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 136
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.08.13 18:39. Заголовок: Genry пишет: Спасиб..


Genry пишет:

 цитата:
Спасибо за новыю статью, Scriptong!


Здесь могу ответить лишь реверансом - спасибо за наводку на отличные темы.

Genry пишет:

 цитата:
Ваша идея с МА - очень даже рабочая, я оставил на EurUsd Н1 обе версии: Skewness_Kurtosis_ProbabilityDensity_Signal и
SkewnessFeatAM на старой асимметрии,последняя тоже дает вполне приличные сигналы.


Может и вернемся к ней. Тут уже свою роль сыграет идея, на которой возможно будет построить торговую стратегию. Пока я еще об этом не думал.

P. S. Добавлена ссылка на вторую часть статьи.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 125
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.08.13 20:08. Заголовок: Располагая значениям..


Игорь, может пригодится:
располагая значениями асимметрии и эксцесса можно измерить разницу между нормальным распределением и
полученными коэффициентами. Для этого используют оценку значимости критериев Жарка- Бера
Для экселя выглядит так JB



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 126
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.08.13 17:13. Заголовок: Что-то gfile не дост..


Что-то gfile то доступен, то недоступен , чтобы не терять время дам код здесь, потом уберу

' Andreas Steiner, March 2006
' http://www.andreassteiner.net/performanceanalysis



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 127
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.08.13 11:16. Заголовок: Игорь, кроме экселя ..


Игорь, кроме экселя есть еще один специализированный пакет для эконометрических расчетов - EViews.
Добавлю в копилку информацию по расчету из этого пакета.
В нем параметров для расчета поменьше А то что-то я в раздумье, глядя на данные индикатора асимметрии
первой версии и второй. У первой версии проблемой были малые величины остатков, сама ее кривая сначала
мне показалась даже более симпатичной, чем из экселевская, но после наблюдения екселевская смотрится предпочтительнее.
Вместе с тем, времени для сбора статистики маловато, и пока все руками и глазами - без прогона в тестере на истории.
Надеюсь, когда появится ЕА - на истории и проверим

Игорь, может для проверки сделаете вариант индикатора в реализации EViews, вот описание:



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 141
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.08.13 15:42. Заголовок: Wow! Отлично! Подсел..


Wow! Отлично!
Подсел я что-то на статистические методы. Новый изучу с удовольствием.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 128
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.08.13 15:46. Заголовок: Это радует! У меня с..


Это радует! У меня сейчас на экране все индикаторы - изучаю, ищу закономерности. Очень интересно все взаимодействует

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 132
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.08.13 17:54. Заголовок: Анализ статистических характеристик индикаторов


Scriptong пишет:

 цитата:
Подсел я что-то на статистические методы. Новый изучу с удовольствием.



Тогда еще один критерий из общей теории статистики:

Проверка на принадлежность нового наблюдения к генеральной совокупности

И объемная статья Анализ статистических характеристик индикаторов , в которой есть глава Статистические характеристики котировок.

PS Информация о смежных методах

Статья Константина Дегтярева
и адресок еще одного аналитика: Алексея Иванова

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 133
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.08.13 20:19. Заголовок: Оценив существенност..


Оценив существенность асимметрии можно оценить и существенность эксцесса
Распределение можно считать нормальным, если показатель эксцесса не превышает своего двукратного среднего квадратического отклонения,
которое вычисляется по формуле:



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 58 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 4
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет