АвторСообщение





Сообщение: 33
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.13 10:27. Заголовок: История котировок по мажорам


При тестировании стратегий проекта MQLabs используется история котировок реального счета компании Admiral Markets.
Здесь приводятся ссылки на файлы истории котировок по мажорам с 2009-го года состоянием на 05.03.2014, минутки:
1. EURUSD
2. USDCHF
3. GBPUSD
4. USDJPY (c 2008-го)
5. EURJPY

Время сервера - GMT+0 (UTC+0). С 01.01.2014 котировки идут по времени GMT+2 (UTC+2), что проявляется в отсутствии воскресного дня.

Спасибо: 2 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 27 , стр: 1 2 All [только новые]





Сообщение: 43
Зарегистрирован: 04.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.05.13 21:22. Заголовок: Ну, не знаю, тестиро..


Ну, не знаю, тестирование вообще штука непонятная. Я последнее время вообще не знаю, как к нему относиться. Мне кажется, что оно нужно только для проверки правильности работы алгоритма, а на результаты лучше вообще не смотреть, чтоб не сбивали с толку и не вселяли ложных ожиданий. Уж больно они зависимы от множества разных факторов и условий теста, не говоря уже про работоспособность на будущем периоде.
Я для эксперимента взял советника CaudateCandle, уж больно мне понравилась картинка с евриком, и фактор восстановления хороший, и форвард шикарный, и попробовал его оптимизировать на тиках за тот же период, что и у Вас. Поставил перебор тех же 4 параметров. И картина получилась довольно странная, уж не знаю в чём тут дело, может котировки так сильно отличаются. Вот скрин с результатов оптимизации http://shot.qip.ru/00cHM3-4wn26qlRJ/ Получается какая то рулетка, так как центр распределения находится примерно в середине уровня начального депо и даже чуть ниже. К Вашим результатам ни один проход и близко не подобрался. И значит ли это, что на Адмирале данная стратегия будет зарабатывать, а на Дукасе сидеть в +-0? Где тут та самая золотая середина? Вот и я не знаю...
В общем, я так думаю, вопросам правильного тестирования и методам его интерпретации нужно уделять внимания не меньше, чем разработкам новых стратегий. На данный момент, для меня один из главных показателей советника - это не доходность, просадка и т.д. , а устойчивость результатов. Чтоб не было сильных отклонений при смене котировок, при тесте на разных временнЫх периодах, при переборе параметров в разумных, рабочих пределах, и т. д. И чтоб при этом, результаты были большую часть времени на положительной территории. Одновременно с этим поиском устойчивости, не могу избавится от сомнений в реальности существования такого алгоритма в принципе.
Вопчем, чем дальше в лес, тем толще партизаны
Такая вот рыба у меня получилась...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 18
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.05.13 13:08. Заголовок: anavar пишет: уж н..


anavar пишет:

 цитата:
уж не знаю в чём тут дело, может котировки так сильно отличаются.


Рынок Forex - межбанковский, единой котировки не существует. Есть некое стремление к ней, но тем не мение каждый дилинговый центр выставляет свои котировки. Они в основном не сильно отличаются, но этого достаточно, чтобы индикаторы выдавали сигналы по разному, что в целом и влияет на параметры при тестировании советников. Кроме того, даже в одном ДЦ на разных счетах, разные котировки. И более того, на одном типе счета разные котировки на демо и реале. Уж не знаю точно, но заметил, что при скачивании архива котировок доверять можно толь последним 2,5 месяцам. Чтобы хоть как-то иметь реальную статистику, нужно "тащить" за собой историю по счету. В этом отношении, представленные Scriptong-ом истории котировок реального счета компании Admiral Markets бесценны. Было бы совсем неплохо, если кто-нибудь выложил аналогичные котировки на 5 знаках.
Что касаемо результатов любого тестирования, согласен, подбор параметров должен отвечать прежде всего критерию стабильности системы.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 105
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.05.13 10:51. Заголовок: anavar пишет: И зн..


anavar пишет:

 цитата:
И значит ли это, что на Адмирале данная стратегия будет зарабатывать, а на Дукасе сидеть в +-0?


Скорее всего, проблема заключается в спреде. К сожалению, не работал с Дукаскопи плотно. Поэтому сам сказать точно не смогу.

Кстати, у АМ взяты пары с наиболее низкими спредами, которые в пределах европейской и американской сессий держатся стабильно, без разъездов перед новостями. С другой стороны, приведенные тесты не учитывают важный фактор - во время азиатской сессии спреды увеличиваются. А некоторые сигналы стратегии как раз попадают на ночь.

По поводу отличий минутных котировок между брокерами. Стратегия хвостатых свечей как раз и пытается бороться с этим путем усреднения данных. Понятно, что на 100% проблема не решается, но, по моим наблюдениям за последнюю торговую неделю, различие в сигналах составляет не более 10%. Сравнение проводил между двумя разными брокерами на реал-счетах. Причем в тех случаях, когда сигналы совпадали, то они совпадали по времени до минуты.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 45
Зарегистрирован: 04.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.05.13 12:57. Заголовок: Sergey пишет: Рыно..


Sergey пишет:

 цитата:

Рынок Forex - межбанковский, единой котировки не существует


Это понятно, но отличаются они действительно не сильно, обычно в пределах раздвижек спрэда, и такая разница уж точно не должна менять результаты тестирования советника на более чем 1-5%. При сильных изменениях результатов, дело точно не в котировках.

Scriptong пишет:

 цитата:
Скорее всего, проблема заключается в спреде. К сожалению, не работал с Дукаскопи плотно. Поэтому сам сказать точно не смогу.


Спред как раз был очень маленьким (6п, 5 знак), я при формировании файла истории забыл его выставить, по этому был текущий спрэд. То есть, результаты должны были даже улучшиться, так как в адмирале спрэд соответствует 20п, 5 знак.
Scriptong пишет:

 цитата:
С другой стороны, приведенные тесты не учитывают важный фактор - во время азиатской сессии спреды увеличиваются


В тестере МТ4 спрэд всегда фиксированнный, по этому невозможно учесть временное расширение спрэда. Кстати, этот фактор тоже может сильно ухудшить результаты советника на реале в сравнении с тестом.
Scriptong пишет:

 цитата:
Стратегия хвостатых свечей как раз и пытается бороться с этим путем усреднения данных


Я это прекрасно понимаю, по этому меня и удивили результаты оптимизации на других котировках. Разница оказалась очень существенна.

MT5 в отношении тестов более привлекателен, так как там учитывается плавающий спрэд, да и результаты более развёрнутые. Ещё один плюс, что можно уже и на фьючах тестировать http://www.metaquotes.net/ru/metatrader5/news/3955 там уж точно котировки однозначные.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 113
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.06.13 20:03. Заголовок: anavar пишет: Я это..


anavar пишет:

 цитата:
Я это прекрасно понимаю, по этому меня и удивили результаты оптимизации на других котировках. Разница оказалась очень существенна.


Думаю, что все же имеет место различие самих котировок. То есть то, что я называю "характером поставщика котировок". Возможно, что именно эта стратегия "Хвостатые свечи" очень плохо реагирует на смену характера котировок... Нужно будет понаблюдать не за двумя, а за большим количеством разных ДЦ, чтобы сравнить, насколько у них отличаются хвостатые свечи.

P. S. Хотя именно для противодействия такой ситуации и был разработан метод (максимальное усреднение цен).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 30.11.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.11.13 17:56. Заголовок: anavar пишет: Прив..


anavar пишет:
[quote]` Приветствую всех участников форума! Только зарегистрировалась, вот сижу, читаю. И уже появилось, что сказать. Хотя и не строго по теме, но в значительной степени.
В отношении разности котировок и упомянутого советника Игоря. Его оптимизировала на котировках от Дукаскопи (качаю не тики, а минутки).
В целом, любые советники при оптимизации рассматриваю только через призму долгосрочной устойчивости, так вот советник CaudateCandle показал себя отлично при бэктесте на 15 минутках, евродоллар, 4 знак, спред 2, - прошел со стабильным устойчивым ростом 10 лет с незначительными периодами снижения доходности.
Эту оптимизацию делала еще в начале мая месяца т.г. С конца мая поставила его на демосчет, настройки больше не оптимизировала - в настоящее время прирост составил 215%, хотя и был период, около месяца, когда советник поймал ряд стопов, но этот ряд оказался в рамках ожидания серии убытков, полученных при тестировании.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 266
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.11.13 19:40. Заголовок: Добавлю для разнообр..


Добавлю для разнообразия накопленную историю по EURJPY.
Вот она.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 290
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.11.13 22:14. Заголовок: Нина пишет: Caudate..


Нина пишет:

 цитата:
CaudateCandle показал себя отлично при бэктесте на 15 минутках, евродоллар, 4 знак, спред 2, - прошел со стабильным устойчивым ростом 10 лет с незначительными периодами снижения доходности.



Добро пожаловать!
У этого советника было продолжение в ветке Память рынка, может Вам будет интересно.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 274
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.12.13 10:33. Заголовок: Нина пишет: Приветс..


Нина пишет:

 цитата:
Приветствую всех участников форума! Только зарегистрировалась, вот сижу, читаю. И уже появилось, что сказать. Хотя и не строго по теме, но в значительной степени.
В отношении разности котировок и упомянутого советника Игоря. Его оптимизировала на котировках от Дукаскопи (качаю не тики, а минутки).
В целом, любые советники при оптимизации рассматриваю только через призму долгосрочной устойчивости, так вот советник CaudateCandle показал себя отлично при бэктесте на 15 минутках, евродоллар, 4 знак, спред 2, - прошел со стабильным устойчивым ростом 10 лет с незначительными периодами снижения доходности.
Эту оптимизацию делала еще в начале мая месяца т.г. С конца мая поставила его на демосчет, настройки больше не оптимизировала - в настоящее время прирост составил 215%, хотя и был период, около месяца, когда советник поймал ряд стопов, но этот ряд оказался в рамках ожидания серии убытков, полученных при тестировании.


Доброго времени суток, Нина!

Да, хвостатые свечи получились на редкость удачным подходом к анализу рынка. И здесь главное психологически выдержать серию убыточных сделок (причем не очень то и серьезных!), о которых Вы упомянули. На демо-счете это легко, а вот на реале мне этого добиться не удалось - через месяц убытков отключил все системы, связанные с ними. Ведь никто не даст гарантии на время окончания убыточных сделок.
Также, кроме упомянутого Genry материала, укажу еще на одну статью, где использовались хвостатые свечи - Охота на объемы. Часть 3

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 130
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.06.14 10:43. Заголовок: Кто нибудь сталкивал..


Кто нибудь сталкивался с загрузкой котировок из архива после 600 build?
Загрузка с нуля.
Настройка.
http://shot.qip.ru/00klPf-517zmt2j4i/
До загрузки через индернет подгружается всего лишь 2048 баров на всех ТФ.
http://shot.qip.ru/00klPf-517zmt2j4j/
После загрузки количество баров увеличивается до 3336648 (по выбранной паре).
http://shot.qip.ru/00klPf-617zmt2j4k/
После удаления всех котировок из папок histori/счет и histori/donloads при отключенном интернете, архив все равно грузится по истории 3336648 баров.
http://shot.qip.ru/00klPf-617zmt2j4l/
Вопрос - Где эти записи хранятся и можно ли считать, что только 2048 баров реальная история, остальное расчетные данные по старшим ТФ??????








Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 491
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.06.14 10:09. Заголовок: Sergey пишет: Кто н..


Sergey пишет:

 цитата:
Кто нибудь сталкивался с загрузкой котировок из архива после 600 build?


На мой взгляд в этом случае не совсем корректно говорить именно о билде. Он, конечно, косвенно повлиял на процесс закачки исторических данных, но вряд ли он является первопричиной.
Дело ведь в том, какой базой данных обладает тот или иной брокер, какие настройки произведены на его сервере. В тот момент, когда происходило обновление серверной части МТ4 параметры, отвечающие за исторические данные, могли измениться (случайно или умышленно). Отсюда и отличия в процессах закачки данных.
Думаю, что при идентичных значениях параметров сервера на разных билдах отличий замечено не будет.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1590
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.06.15 12:39. Заголовок: Минутную историю кот..


Минутную историю котировок теперь не собираю, т. к. имеется база данных по тикам - здесь. Там же написано, каким образом можно дополнить свою историю котировок тиковыми данными, если в истории есть дыры.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 27 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 21
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет