Отправлено: 17.03.13 10:27. Заголовок: История котировок по мажорам

При тестировании стратегий проекта MQLabs используется история котировок реального счета компании Admiral Markets.
Здесь приводятся ссылки на файлы истории котировок по мажорам с 2009-го года состоянием на 05.03.2014, минутки:
1. EURUSD
2. USDCHF
3. GBPUSD
4. USDJPY (c 2008-го)
5. EURJPY

Время сервера - GMT+0 (UTC+0). С 01.01.2014 котировки идут по времени GMT+2 (UTC+2), что проявляется в отсутствии воскресного дня.

 Отправлено: 21.05.13 21:22. Заголовок: Ну, не знаю, тестиро..

Ну, не знаю, тестирование вообще штука непонятная. Я последнее время вообще не знаю, как к нему относиться. Мне кажется, что оно нужно только для проверки правильности работы алгоритма, а на результаты лучше вообще не смотреть, чтоб не сбивали с толку и не вселяли ложных ожиданий. Уж больно они зависимы от множества разных факторов и условий теста, не говоря уже про работоспособность на будущем периоде.
Я для эксперимента взял советника CaudateCandle, уж больно мне понравилась картинка с евриком, и фактор восстановления хороший, и форвард шикарный, и попробовал его оптимизировать на тиках за тот же период, что и у Вас. Поставил перебор тех же 4 параметров. И картина получилась довольно странная, уж не знаю в чём тут дело, может котировки так сильно отличаются. Вот скрин с результатов оптимизации http://shot.qip.ru/00cHM3-4wn26qlRJ/ Получается какая то рулетка, так как центр распределения находится примерно в середине уровня начального депо и даже чуть ниже. К Вашим результатам ни один проход и близко не подобрался. И значит ли это, что на Адмирале данная стратегия будет зарабатывать, а на Дукасе сидеть в +-0? Где тут та самая золотая середина? Вот и я не знаю...
В общем, я так думаю, вопросам правильного тестирования и методам его интерпретации нужно уделять внимания не меньше, чем разработкам новых стратегий. На данный момент, для меня один из главных показателей советника - это не доходность, просадка и т.д. , а устойчивость результатов. Чтоб не было сильных отклонений при смене котировок, при тесте на разных временнЫх периодах, при переборе параметров в разумных, рабочих пределах, и т. д. И чтоб при этом, результаты были большую часть времени на положительной территории. Одновременно с этим поиском устойчивости, не могу избавится от сомнений в реальности существования такого алгоритма в принципе.
Вопчем, чем дальше в лес, тем толще партизаны
Такая вот рыба у меня получилась...

 Отправлено: 26.05.13 13:08. Заголовок: anavar пишет: уж н..

anavar пишет:

цитата:

уж не знаю в чём тут дело, может котировки так сильно отличаются.

Рынок Forex - межбанковский, единой котировки не существует. Есть некое стремление к ней, но тем не мение каждый дилинговый центр выставляет свои котировки. Они в основном не сильно отличаются, но этого достаточно, чтобы индикаторы выдавали сигналы по разному, что в целом и влияет на параметры при тестировании советников. Кроме того, даже в одном ДЦ на разных счетах, разные котировки. И более того, на одном типе счета разные котировки на демо и реале. Уж не знаю точно, но заметил, что при скачивании архива котировок доверять можно толь последним 2,5 месяцам. Чтобы хоть как-то иметь реальную статистику, нужно "тащить" за собой историю по счету. В этом отношении, представленные Scriptong-ом истории котировок реального счета компании Admiral Markets бесценны. Было бы совсем неплохо, если кто-нибудь выложил аналогичные котировки на 5 знаках.
Что касаемо результатов любого тестирования, согласен, подбор параметров должен отвечать прежде всего критерию стабильности системы.

 Отправлено: 27.05.13 10:51. Заголовок: anavar пишет: И зн..

anavar пишет:

цитата:

И значит ли это, что на Адмирале данная стратегия будет зарабатывать, а на Дукасе сидеть в +-0?

Скорее всего, проблема заключается в спреде. К сожалению, не работал с Дукаскопи плотно. Поэтому сам сказать точно не смогу.

Кстати, у АМ взяты пары с наиболее низкими спредами, которые в пределах европейской и американской сессий держатся стабильно, без разъездов перед новостями. С другой стороны, приведенные тесты не учитывают важный фактор - во время азиатской сессии спреды увеличиваются. А некоторые сигналы стратегии как раз попадают на ночь.

По поводу отличий минутных котировок между брокерами. Стратегия хвостатых свечей как раз и пытается бороться с этим путем усреднения данных. Понятно, что на 100% проблема не решается, но, по моим наблюдениям за последнюю торговую неделю, различие в сигналах составляет не более 10%. Сравнение проводил между двумя разными брокерами на реал-счетах. Причем в тех случаях, когда сигналы совпадали, то они совпадали по времени до минуты.

 Отправлено: 28.05.13 12:57. Заголовок: Sergey пишет: Рыно..

Sergey пишет:

цитата:

Рынок Forex - межбанковский, единой котировки не существует

Это понятно, но отличаются они действительно не сильно, обычно в пределах раздвижек спрэда, и такая разница уж точно не должна менять результаты тестирования советника на более чем 1-5%. При сильных изменениях результатов, дело точно не в котировках.

Scriptong пишет:

цитата:

Скорее всего, проблема заключается в спреде. К сожалению, не работал с Дукаскопи плотно. Поэтому сам сказать точно не смогу.

Спред как раз был очень маленьким (6п, 5 знак), я при формировании файла истории забыл его выставить, по этому был текущий спрэд. То есть, результаты должны были даже улучшиться, так как в адмирале спрэд соответствует 20п, 5 знак.
Scriptong пишет:

цитата:

С другой стороны, приведенные тесты не учитывают важный фактор - во время азиатской сессии спреды увеличиваются

В тестере МТ4 спрэд всегда фиксированнный, по этому невозможно учесть временное расширение спрэда. Кстати, этот фактор тоже может сильно ухудшить результаты советника на реале в сравнении с тестом.
Scriptong пишет:

цитата:

Стратегия хвостатых свечей как раз и пытается бороться с этим путем усреднения данных

Я это прекрасно понимаю, по этому меня и удивили результаты оптимизации на других котировках. Разница оказалась очень существенна.

MT5 в отношении тестов более привлекателен, так как там учитывается плавающий спрэд, да и результаты более развёрнутые. Ещё один плюс, что можно уже и на фьючах тестировать http://www.metaquotes.net/ru/metatrader5/news/3955 там уж точно котировки однозначные.

 Отправлено: 16.06.13 20:03. Заголовок: anavar пишет: Я это..

anavar пишет:

цитата:

Я это прекрасно понимаю, по этому меня и удивили результаты оптимизации на других котировках. Разница оказалась очень существенна.

Думаю, что все же имеет место различие самих котировок. То есть то, что я называю "характером поставщика котировок". Возможно, что именно эта стратегия "Хвостатые свечи" очень плохо реагирует на смену характера котировок... Нужно будет понаблюдать не за двумя, а за большим количеством разных ДЦ, чтобы сравнить, насколько у них отличаются хвостатые свечи.

P. S. Хотя именно для противодействия такой ситуации и был разработан метод (максимальное усреднение цен).

 Отправлено: 30.11.13 17:56. Заголовок: anavar пишет: Прив..

anavar пишет:
[quote]` Приветствую всех участников форума! Только зарегистрировалась, вот сижу, читаю. И уже появилось, что сказать. Хотя и не строго по теме, но в значительной степени.
В отношении разности котировок и упомянутого советника Игоря. Его оптимизировала на котировках от Дукаскопи (качаю не тики, а минутки).
В целом, любые советники при оптимизации рассматриваю только через призму долгосрочной устойчивости, так вот советник CaudateCandle показал себя отлично при бэктесте на 15 минутках, евродоллар, 4 знак, спред 2, - прошел со стабильным устойчивым ростом 10 лет с незначительными периодами снижения доходности.
Эту оптимизацию делала еще в начале мая месяца т.г. С конца мая поставила его на демосчет, настройки больше не оптимизировала - в настоящее время прирост составил 215%, хотя и был период, около месяца, когда советник поймал ряд стопов, но этот ряд оказался в рамках ожидания серии убытков, полученных при тестировании.

 Отправлено: 25.11.13 19:40. Заголовок: Добавлю для разнообр..

Добавлю для разнообразия накопленную историю по EURJPY.
Вот она.

 Отправлено: 30.11.13 22:14. Заголовок: Нина пишет: Caudate..

Нина пишет:

цитата:

CaudateCandle показал себя отлично при бэктесте на 15 минутках, евродоллар, 4 знак, спред 2, - прошел со стабильным устойчивым ростом 10 лет с незначительными периодами снижения доходности.

Добро пожаловать!
У этого советника было продолжение в ветке Память рынка, может Вам будет интересно.

 Отправлено: 05.12.13 10:33. Заголовок: Нина пишет: Приветс..

Нина пишет:

цитата:

Приветствую всех участников форума! Только зарегистрировалась, вот сижу, читаю. И уже появилось, что сказать. Хотя и не строго по теме, но в значительной степени. В отношении разности котировок и упомянутого советника Игоря. Его оптимизировала на котировках от Дукаскопи (качаю не тики, а минутки). В целом, любые советники при оптимизации рассматриваю только через призму долгосрочной устойчивости, так вот советник CaudateCandle показал себя отлично при бэктесте на 15 минутках, евродоллар, 4 знак, спред 2, - прошел со стабильным устойчивым ростом 10 лет с незначительными периодами снижения доходности. Эту оптимизацию делала еще в начале мая месяца т.г. С конца мая поставила его на демосчет, настройки больше не оптимизировала - в настоящее время прирост составил 215%, хотя и был период, около месяца, когда советник поймал ряд стопов, но этот ряд оказался в рамках ожидания серии убытков, полученных при тестировании.

Доброго времени суток, Нина!

Да, хвостатые свечи получились на редкость удачным подходом к анализу рынка. И здесь главное психологически выдержать серию убыточных сделок (причем не очень то и серьезных!), о которых Вы упомянули. На демо-счете это легко, а вот на реале мне этого добиться не удалось - через месяц убытков отключил все системы, связанные с ними. Ведь никто не даст гарантии на время окончания убыточных сделок.
Также, кроме упомянутого Genry материала, укажу еще на одну статью, где использовались хвостатые свечи - Охота на объемы. Часть 3

 Отправлено: 04.06.14 10:43. Заголовок: Кто нибудь сталкивал..

Кто нибудь сталкивался с загрузкой котировок из архива после 600 build?
Загрузка с нуля.
Настройка.
http://shot.qip.ru/00klPf-517zmt2j4i/
До загрузки через индернет подгружается всего лишь 2048 баров на всех ТФ.
http://shot.qip.ru/00klPf-517zmt2j4j/
После загрузки количество баров увеличивается до 3336648 (по выбранной паре).
http://shot.qip.ru/00klPf-617zmt2j4k/
После удаления всех котировок из папок histori/счет и histori/donloads при отключенном интернете, архив все равно грузится по истории 3336648 баров.
http://shot.qip.ru/00klPf-617zmt2j4l/
Вопрос - Где эти записи хранятся и можно ли считать, что только 2048 баров реальная история, остальное расчетные данные по старшим ТФ??????

 Отправлено: 09.06.14 10:09. Заголовок: Sergey пишет: Кто н..

Sergey пишет:

цитата:

Кто нибудь сталкивался с загрузкой котировок из архива после 600 build?

На мой взгляд в этом случае не совсем корректно говорить именно о билде. Он, конечно, косвенно повлиял на процесс закачки исторических данных, но вряд ли он является первопричиной.
Дело ведь в том, какой базой данных обладает тот или иной брокер, какие настройки произведены на его сервере. В тот момент, когда происходило обновление серверной части МТ4 параметры, отвечающие за исторические данные, могли измениться (случайно или умышленно). Отсюда и отличия в процессах закачки данных.
Думаю, что при идентичных значениях параметров сервера на разных билдах отличий замечено не будет.

 Отправлено: 08.06.15 12:39. Заголовок: Минутную историю кот..

Минутную историю котировок теперь не собираю, т. к. имеется база данных по тикам - здесь. Там же написано, каким образом можно дополнить свою историю котировок тиковыми данными, если в истории есть дыры.