Отправлено: 14.03.13 15:10. Заголовок: Гонки символов

Часть 1.
Индикатор RelationOfSymbols отображает график одного символа в окне графика другого символа в категориях цен текущего символа.

Часть 2.
Индикатор RelationOfSymbols_v2 отображает торговые сигналы на основании одновременного противоположного движения двух символов.

Часть 3.
Работа над ошибками индикатора - новая версия RelationOfSymbols_v3 и создание советника на основании показаний индикатора.

 Отправлено: 13.04.15 14:02. Заголовок: По поводу индикатора..

По поводу индикатора, я ошибался. Конечно можно входить по индикатору, ориентируясь на меньший ТФ.
Прибыль будет значительно больше, но тогда получается в рынке только два ордера.
Если, они начнут уходить в просадку, депозит нужен больше. На новостях, можно вообще слить.

Думаю четыре ордера лучше, ордера друг друга компенсируют и можно открывать большими лотами, чем с двумя ордерами.
Может ошибаюсь.

 Отправлено: 13.04.15 14:59. Заголовок: Эдуард пишет: По по..

Эдуард пишет:

цитата:

По поводу индикатора, я ошибался. Конечно можно входить по индикатору, ориентируясь на меньший ТФ. Прибыль будет значительно больше, но тогда получается в рынке только два ордера. Если, они начнут уходить в просадку, депозит нужен больше. На новостях, можно вообще слить.

Чтобы уменьшить риск можно добавить вход по сигналу дивергенции, дивер-то с бОльшей вероятностью отработает ,а ?

 Отправлено: 13.04.15 20:51. Заголовок: Genry пишет: Чтобы у..

Genry пишет:

цитата:

Чтобы уменьшить риск можно добавить вход по сигналу дивергенции, дивер-то с бОльшей вероятностью отработает

Я, не знаю. Мне кажется, не надо всё в одну кучу сваливать. Думаю от этого лучше, не станет.

 Отправлено: 13.04.15 20:53. Заголовок: Эдуард пишет: надо ..

Эдуард пишет:

цитата:

надо искать другие пропорции)

Тут не нужно ничего искать. Все зависит от текущей цены USDCHF, если счет долларовый. Все эти пропорции (для согласования объемов) высчитываются. Это обычная математика. Другое дело, что в платформах МТ для таких операций не хватает дробности объемов. Самое малое, что есть - 0.01 (если не брать во внимание центовые счета). Но даже при таком шаге не хватает точности. Часто, к примеру, нужно 0.01 и 0.01453467 лота. С округлением пропорция несколько смещается, что плохо.

P. S. Кстати, недавно познакомился с тем, как это сделано в Oanda, так там нет никаких лотов, только units (единицы). Причем выражается такой объем именно в единицах базовой валюты символа, т. е. buy 1 unit по EURUSD - это покупка 1-го евро за доллары. А дальше уже считаем (по текущему рыночному курсу), сколько нам нужно долларов для покупки 1 евро. В итоге точность расчетов в Oanda многократно повышается в сравнении с МТ.

 Отправлено: 13.04.15 20:59. Заголовок: Особая точность, зде..

Особая точность, здесь, не нужна. Ведь зарабатываем на расхождении, в том числе и цены.

Всё больше убеждаюсь, что 4 ордера надо открывать.
Сегодня в Бай, не закрылись, а завтра может Селл, не будет закрываться. Да и спокойней так.

 Отправлено: 11.04.15 16:47. Заголовок: http://f5.s.qip.ru/1..

Вот для этого нужны 4 ордера.

 Отправлено: 13.04.15 15:15. Заголовок: Genry пишет: Несмот..

Genry пишет:

цитата:

Несмотря на свою "пугливость", и связанную с ней особенность перемещать ТП за цену открытия в минус, сигналы он дает вполне рабочие. Депозит за две недели с 470$ активно подрос до 1189$. По прежнему дополнительные сделки открывались руками после анализа позиций советника. Правда сам советник, смещая ТП, мог на своих сделках получить минус , что видно на скрине. На этом данное тестирование заканчиваю, т.к. все что хотел показать - показал И респект Игорю за реализацию !

Хм, несмотря на то что закончил показ работы советника на форуме, сам процесс продолжается и сегодня даже уважаемый
товарисч Ван Тарп решил поменять свое мнение и дал слегка положительный отзыв

 Отправлено: 13.04.15 20:52. Заголовок: http://f6.s.qip.ru/1..

За полтора дня.
Думаю много сигналов пропускал, когда из плюса переходили в минус и обратно. Просто, не успеваю за ними наблюдать.



Предлагаю всё то же самое 4 ордера. 2 закрыли, 2 открыли.
Не понимаю, где здесь подвох?
Хотя, почему исходить, из того, что он есть...
А вдруг, его нет)))

 Отправлено: 14.04.15 12:31. Заголовок: Scriptong пишет: Ид..

Scriptong пишет:

цитата:

Идея с CCI мне понравилась еще и потому, что не нужно искать точки отсчета. Синхронизация разных символов производится как бы автоматически: есть период расчета индикатора, есть вход его в какую-то зону. Все. На мой взгляд, просто и элегантно. Еще есть идея попутно проверять состояние кросса исследуемых символов. Пока точно сформулировать не могу (т. к. не исследовал графики в этом направлении), но суть в том, чтобы связать периоды флэта кросса и возможности парного трейдинга. Как бы, определить, может ли кросс выступать показателем того, стоит доверять образовавшемуся расхождению или нет.

Года три назад я пытался разобраться в парном трейдинге. Вроде ничего сложного. Но столкнулся с двумя проблемами. 1. Возврат пар к нулевой точке раскорреляции не всегда сопровождается получением профита. Причина в соотношении цен тика в валюте депозита. 2. Это точка входа. Я пробовал использовать индикатор CCI и пришел к выводу, что вообще не стоит обращать внимание на корреляцию валютных пар. Используя любой осциллятор, торговать можно различными парами. Однако осцилляторы имеют особенность часто расходиться с движением цены, таким образом увеличивая просадку. Выходил из ситуации применяя дополнительный индикатор по анализу направления движение основной пары, но если все же ошибался - методом мартингейла, так как не смог определить реально работающие уровни стопа (ведь судя по истории цены в конечном итоге все равно сблизятся). Пару раз попал в большие просадки, почему и забросил дальнейшие исследования. CCI интересен тем, что торговать можно абсолютно любые ситуации.

Вот примеры возможного нестандартного выхода и входа по CCI.

 Отправлено: 14.04.15 13:20. Заголовок: Думаю, для любителей..

Думаю, для любителей ручной торговли, было бы неплохо создать советник . Две кнопки "Open", "Close" + проверка соотношения лотов при выставлении ордеров + информация по стартовому лоту+ настройки по автоматическому закрытию позиций при достижении убытка. Очевидно, что при такой системе торговли стоп-лос должен рассчитываться в % от депозита. + Комментарий к ордерам, чтоб не запутаться в парах при равных лотах.

 Отправлено: 14.04.15 14:42. Заголовок: Sergey пишет: Очеви..

Sergey пишет:

цитата:

Очевидно, что при такой системе торговли стоп-лос должен рассчитываться в % от депозита.

Или от свободных средств. А то депозит может быть большим, да все уже в деле

 Отправлено: 14.04.15 15:18. Заголовок: Genry пишет: Или от..

Genry пишет:

цитата:

Или от свободных средств. А то депозит может быть большим, да все уже в деле

Нет от депозита! А то выставишь очередную пару, и закроются все позиции по всем инструментам.

 Отправлено: 14.04.15 15:57. Заголовок: Прелесть системы в т..

Прелесть системы в том, что к примеру, с в риском 5% по паре, можно задействовать половину депозита - 10 сделок. С вероятностью получения профита в 80% по сделкам имеем просадку в 10%. 2 убыточные по 5%.

 Отправлено: 14.04.15 17:44. Заголовок: Как-то вечером нашло..

Как-то вечером нашлось свободных полчаса, чтобы проверить парный трейдинг по CCI на примере обратной корреляции EURUSD и USDCHF. Сделки с середины января 2015 до 26.03.2016. Показания брались с коррелируемых валют, а торговля велась на их кроссе - EURCHF. Период CCI взят 22. Для часового графика такой период оправдан тем, что примерно совпадает с количеством свечей в сутках (часовых свечей не всегда 24).



Условия были следующие:
1. Сигнал Buy: на последнем баре CCI находится ниже уровня -100 на обеих парах.
2. Сигнал Sell: на последнем баре CCI находится выше уровня 100 на обеих парах.
3. Выход из сделки - противоположный сигнал. Только в одном случае позволил себе сделать иначе - это первая короткая сделка на рисунке. Оправдание такого поведения достаточно уважительное: потенциальная прибыль у сделки доходила до 300 пунктов. Думаю, при реальной торговле любой трейдер уже выставил бы стоп в зону прибыли. По моим личным предпочтениям это был бы уровень последнего локального экстремума. Так и сделано в этом случае - сделка закрыта по стопу 179 пунктов.

Результаты:


Всего сделок: 14
Длинных: 7
Коротких: 7
Чистая прибыль: 684 пп.
Матожидание: 48.86 пп.
Прибыльных сделок: 10
Убыточных сделок: 4

Понимаю, что сделок маловато. Но вручную проверить больший период пока нет времени. Нужно будет подумать, как это дело автоматизировать, чтобы проверить достаточно большой исторический промежуток.

 Отправлено: 14.04.15 20:32. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

Показания брались с коррелируемых валют, а торговля велась на их кроссе - EURCHF.

Интересный подход. Надо присмотреться.