Отправлено: 03.03.13 20:38. Заголовок: Проект Anavar
Часть 1. Создание индикатора PercentageZigZag. Индикатор отображает последовательные восходящие и нисходящие волны рынка при изменении цены в обратном направлении от предыдущего достигнутого экстремума на указанную величину, измеряемую в процентах .
Часть 2. 1. Исправление ошибок отображения сигналов индикатором PercentageZigZag. 2. Добавлено отображение сетки Фибоначчи для каждого сигнала. 3. Начата разработка советника PercentageZigZa_Expert.
Часть 3. 1. Добавлен настроечный параметр к индикатору PercentageZigZag. Теперь возможна настройка отображения волн на основании высоты предыдущих волн. 2. Изменены правила торговой стратегии PercentageZigZag_Expert.
Отправлено: 09.04.13 10:26. Заголовок: Если Вы хотите пред..
Если Вы хотите предметно пообщаться, то выкладывайте свою систему и методику, потестируем, обсудим. Философия здесь ни к чему. Форум создан именно для этого. Есть человек, способный воплотить идею в код, есть люди со своими наработками, которые хотят их автоматизировать и выкладывают их здесь открыто, так как уже давно поняли, что никаких граалей не существует и бояться нечего, что их система вдруг перестанет работать. Но у меня складывается впечатление, что у Вас тут задача совсем не в этом, а в том, что бы сделать загадочный вид великого посвящённого в сокровенные знания. Есть на смарте персонаж, тоже всех интригует своей беспроигрышной системой работы без графиков, говорит, графики - это зло)) Разогнал демо депозит за месяц с 30т$ до 200$ http://smart-lab.ru/blog/110947.php . Написал мне в личку, что долго жил в лас вегасе и занимался игорным бизнесом на украине. Система у него основана на каких то переливах, типа, беспроигрышная. В общем, кругом одни граали. Мне уже пора начинать чувствовать себя полным идиотом со своими целями в 60% годовых.
Отправлено: 09.04.13 14:46. Заголовок: «….Извиняюсь, если в..
«….Извиняюсь, если высказался немного резковато… »
Да…. резковато, когда нет желания подождать и понять к чему это все было выложено, а тем более не думая, что люди банально могут быть заняты и просят подождать. Но настроение изменилось, поэтому попробую покороче.
« Философия здесь ни к чему… » Ну я позволю себе.
« Я первый Вам принесу деньги в управление… » Я не знаю где Вы живете, но в России (а живу я и несу ответственность по законам России) категорически запрещено какое- либо управление чужими финансовыми средствами без банковской лицензии (кооперативы, типа кассы взаимопомощи, это чуть другая «опера»), поэтому я «не больной» сидеть «на статье» и чем-то управлять.
Тестирование на реале не так однозначно. Пару примеров – ВТБ – Прошин – сколько раз ему задавали вопрос: «А откуда котировки?», ответ я ВТБ и я балерина, а остальные все дураки. При этом использовались все примочки, как реквоты, плавающие спреды, обрыв связи и прочие и прочее. И вопросы задавать просто некуда. У них был самый большой форум, сейчас там практически нет никого.
СМ-ка, я раза 4 вел с ними переговоры с целью получить счет в Бостоне, так нет, пожалуйста в наше представительство на Украине.
Резюме: То, что мы имеем на реале в условиях юр. адреса островов или государств не имеющих законодательства по рынку форекс, далеко не характеризует что-либо и тем более Вы уже обратили внимание, что даже историю конкретного дилинга (с их алгоритмом сглаживания) взять негде.
Ну а теперь по технике.
« Если Вы хотите предметно пообщаться, то выкладывайте свою систему и методику, потестируем, обсудим … »
Больше ничего не хочу, но объясню к чему. Во первых все там есть и стопы и тейки и нет никаких вырезаний. Оптимизация не большая и быстрая, но это отдельная тема. Но это технологический тест - для проверки направления разработки и, как вариант, мог быть критерием развития «проект Анвар».
Какая-либо моя система или методика тут не причем. Я писал на ветке «проект Анвар» только с одной целью, там где интересы совпадают – попробовать показать, что дальнейшее развитие, в части использования предыдущих экстремумов, индикатора волатильности, сетки Фибо , на мой взгляд, ни к чему не приведет, пока Вы не решите вопрос использования одной размерности и расчета от одной базы.
С чего Вы взяли, что произвольный Зиг Заг движется по оси х (времени) и исходя из этого посыла, Вы можете что-то с чем-то сравнивать?
Откуда индикатор волатильности (обычная машка) стал коррелировать с размахом Зиг Зага или являться каким либо критерием для сравнения?
С чего это сетка Фибо (характеристика времени) стала для расчета просто так коррелировать с размахом?
Могу добавить, что я пытался решать эти вопросы и как-то решил (и продолжаю, т.к. вопросов много), когда я написал по углу я, естественно, написал упрощенно, но это не имеет отношения к делу.
Да…. резковато, когда нет желания подождать и понять к чему это все было выложено, а тем более не думая, что люди банально могут быть заняты и просят подождать.
Так я ждал, диалог у нас идёт не первый день, но Вы настолько туманно и пространственно изъясняетесь, что я совсем ничего не понимаю из того, что Вы хотите сказать по данной теме. Возможно, Вы любите очень обстоятельно, очень из далека подходить к вопросу, предварительно подготавливая почву для понимания. Но в итоге получается, что непонятны ни Ваши мысли, ни Ваши цели. Вот даже в последнем сообщении, я снова ничего не понял, кроме того, что и в реале систему проверять не есть гут, из за кривых котировок и работы ДЦ. А как тогда? Тут снова загадка. Balbesik пишет:
цитата:
что даже историю конкретного дилинга (с их алгоритмом сглаживания) взять негде.
Почему негде, у меня есть пятилетняя тиковая история от Дукаскопи, её очень просто скачать, для проверки идеи вполне подойдёт. А уж если и им не доверять, то тогда вообще некому. Balbesik пишет:
цитата:
« Я первый Вам принесу деньги в управление… »
Это была аллегория. Balbesik пишет:
цитата:
СМ-ка, я раза 4 вел с ними переговоры с целью получить счет в Бостоне, так нет, пожалуйста в наше представительство на Украине.
Это, если я правильно понял СМЕ? Есть такая конторка http://tradeinwest.ru через них можно открыть счёт, русская поддержка. Болтал с ними долго по телефону, заказал демку OEC, последние 2 недели на ней тренировался. В принципе, всё неплохо, терминал удобный, условия у них тоже на уровне. Он даже предложил мне сделать робота бесплатно для этой платформы, если его лично заинтересует ТЗ Ну, понятно, чтоб клиентуру завлечь. Счёт открывается в америке, они помогают оформить все доки. Ну и ессно часть комиссии забирают себе. Balbesik пишет:
цитата:
пока Вы не решите вопрос использования одной размерности и расчета от одной базы.
Тут снова ничего не понял. Что Вы имеете в виду под размерностью и базой? Balbesik пишет:
цитата:
С чего Вы взяли, что произвольный Зиг Заг движется по оси х (времени) и исходя из этого посыла, Вы можете что-то с чем-то сравнивать?
Блин, каждое предложение перечитываю по несколько раз, но никак не могу уловить сути, в данном случае, сути вопроса. Видимо мой мозг совсем закислился(( Я ничего ни с чем не сравниваю, мне важны только пробитые и не пробитые экстремумы, исходя из этого делается предположение о более вероятном направлении цены. Никаких премудростей тут нет. Balbesik пишет:
цитата:
Откуда индикатор волатильности (обычная машка) стал коррелировать с размахом Зиг Зага или являться каким либо критерием для сравнения?
Я не говорил про корреляцию размаха зигзага и машки. Я коворил про углы, что они зависят только от времени прошедшего после фиксации экстремума, а это и есть временнОе сглаживание, которое слабо поддаётся прогнозу. Balbesik пишет:
цитата:
С чего это сетка Фибо (характеристика времени) стала для расчета просто так коррелировать с размахом?
С чего это сетка фибо вдруг стала характеристикой времени? Фибы бывают разные, фременнУю фибу я не использую. Balbesik пишет:
цитата:
Я писал на ветке «проект Анвар» только с одной целью, там где интересы совпадают – попробовать показать, что дальнейшее развитие, в части использования предыдущих экстремумов, индикатора волатильности, сетки Фибо , на мой взгляд, ни к чему не приведет
В том то и дело, что я совершенно не понял, в чём интересы совпадают, и что нужно поменять в данной стратегии. И это всё потому, что вы мой алгоритм знаете, а я Ваш совершенно не представляю, по этому и куча непоняток. И при этом, делиться Вы своими наработками не хотите, ну или хотите, но каким то очень тягучим способом. Balbesik пишет:
цитата:
Больше ничего не хочу
Это Ваше право, уговаривать не стану. Хотя, обиды тут считаю неуместными, мы же не в детском саду. Тем более никаких оскорблений не было. Было единственное желание, добавить скорости принятия решений. Я и сам флегматик, но тут, даже для меня всё слишком медленно и туманно. Если вдруг передумаете, или пройдёт обида, то я готов к конструктивному диалогу.
Есть ещё такой вариант, открыть вашу персональную ветку, и развивать свои идеи совместно со Скриптонгом. Так как я тут всё равно бесполезен.
Интересное у меня получилось расследование Глядя на ваш индикатор из стейта, я понял, что под углами Вы подразумеваете использование вил эндрюса. Так как я эту тему тоже когда-то копал, долго мучался с ZUPами, но как то не пошло. Возникла мысль, предложить Вам поисследовать соответствующую ветку на ониксе, но забравшись туда, я с удивлением обнаружил, что Вы именно оттуда к нам и прибыли Вызывает уважение, что эту тему Вы начали копать, когда я про форекс ещё и слыхом не слыхивал. Теперь становится понятна Ваша обстоятельность в данном вопросе. Я даже себя почувствовал, каким то молодым, горячим, нетерпеливым новичком (хотя, я и есть новичёк, только уже не очень молодой )
Понимаю, что со мной общаться у Вас желание отпало. Надеюсь, что Скриптонга данная тема заинтересует и он поможет воплотить её в код. На мои выпады не обращайте внимания, я последнее время стал очень раздражительным, уже со всеми переругался, хотя по жизни всегда был очень спокоен). Видимо побочка от трейдинга, постоянное нервное напряжение, особенно, когда других источников дохода нету (полтора года, как уволился с наёмной работы).
Отправлено: 10.04.13 22:24. Заголовок: Ну с Nen-ом мы ровес..
Ну с Nen-ом мы ровесники и я тоже часто срываюсь (это похоже возрастное).
Да действительно Евгений, по моей просьбе, начинал это направление. Кроме этого за внешней простотой построения, просто так и не очень понятно, как это сделано. Мы с друзьями неверное неделю вспоминали геометрию и все равно пришлось «доставать» Евгения пока не объяснил как. Candid (Николай), когда я попросил его привязать вилы к своему Зиг Загу, так же, просто из интереса сразу спросил, а как это рассчитывается, т.к. сходу не понятно?
Ну это все никакого отношения к автотрейденгу не имеет. Евгений просто (ну там проба была) никогда не писал советников, да и года 3-4 назад написал, что нашел интересную работу не связанную с форексом и полностью ей увлекся.
Ну это так, история.
По технике. На мой взгляд, если для прогноза, используется история, то ее как-то надо считать и здесь не столь важно методика или система, что там волны Элиота, тактика Адверза и прочее, главное как получить данные?
Я прикрепил пару картинок с тестора – Одна штатный график со свечкой и штатный советник. Вторая тот же интервал, синтетика, та же, но уже «разложенная» свечка и уже срабатывание того же штатного советника (при прочих равных).
Возможно синтетика не очень наглядна, но суть понятна, а перестраивать мне неудобно.
Да советники начинают «ловить» подобные свечки и начинают «быстрее» работать, да «машка» строится интересней, да с флетом проще и да график поменялся (ну и соответственно патерны изменятся).
Мне это все не интересно.
anavar пишет:
цитата:
...что Скриптонга данная тема заинтересует и он поможет воплотить её в код...
Интересно, что получается нормированный график (фактически исчезает понятие время (как таковое) из расчетов) и это кардинально меняет подход и не зависит какая методика или система применяется.
В том тесте, что я выкладывал, моим индикатором (там шаблон советника с Кодебазы) практически не получить 100% на штатном графике и легко на любом интевале на нормированном графике. А так же существенно облегчается отработка вариантов «методом научного втыка».
Но здесь масса технических вопросов, которые в т.ч. требуют время, знания по программированию с чем я и обратился к Скриптонгу. Посмотрим, попробуем.
Отправлено: 11.04.13 00:14. Заголовок: Теперь примерно поня..
Теперь примерно понял, что Вы подразумеваете под нормализацией графика и базой )) Я думаю, что в данном случае, график можно заменить индикатором ренко, например этим http://codebase.mql4.com/ru/681 , и уже к нему применять свои алгоритмы. Я эту тему тоже крутил, но так и не понял, что с этим делать. На вид, тот же процентный зигзаг, максимумы, минимумы... Хотя, может я ошибаюсь, и Вы что то другое имели в виду. Кстати, Вы же как то получили эти нормированные бары, раз они есть на скрине, так в чём же тогда проблема?
И ещё, меня смутило в вашем стейте, что средняя прибыль на сделку меньше 3$, максимальная просадка 54$, то есть, учитывая то, что минусовых сделок нет, получается, что профит почти в 20 раз меньше стопа! Думаю, что это не есть гут. Такой скальпинг, при тесте на тиковой истории у меня сливал в 100% случаев, а на альпарёвских минутках, с теми же настройками кривая была как у вас. Думаю, что на реале ситуация будет ещё плачевнее. Получается, если за год 200 сделок, то это в среднем одна в день, и если мы разок отстопимся, то потом, чтоб отбить этот стоп, нам нужно целый месяц восстанавливаться, а если ещё стоп, то вообще вешалка. Я считаю, что скальпинг применим только на фортсе, где сделка выходит в прибыль уже при первом тике, и котиры там не сглаженные, дёргаются очень шустро. Там прибыль генерируется только при десятках, сотнях тысяч сделок в год. Я думаю, что на форе, скальпинг на дистанции убыточен, спред съедает всю рентабельность. Хотя, могу и ошибаться, может у кого то и получается. Не знаю что из этого получится, но надеюсь, что Вам удастся создать что то рентабельное и Вы с нами поделитесь))
Кстати, когда выкладываете картинку, снимайте галочку с ресайза до 640, а то она мелкая получается, цены на графике не видно из-за этого непонятен масштаб.
Я лично, для себя решил, что нужно упрощать всё как можно сильней, точнее, оставить какой то один базовый принцип, и от него уже плясать. Чтоб было один, два настроечных параметра. Но блин, постоянно их количество только растёт, вроде думаешь сделать гибче, а получается - сложнее.
Мне тут фильм понравился "как заработать миллион" http://estnauki.ru/dokumentalnyj-filmy-onlajn/53-dokumentalnye-filmy-bbc/2761-bbc-kak-zarabotat-million-dokumentalnyj-film.html там группа студентов придумала систему и обыгрывала все казино. Система заключается в распределении вероятности и варьировании объёма. То есть, если вероятность чуть смещается в сторону выигрыша, то объём ставки увеличивается, и наоборот. Вероятность высчитывали путём запоминания сброшенных карт. Вопчем, рекомендую глянуть, он относительно короткий.
Я тоже думаю, что объём нужно варьировать в зависимости от длинны целей, а длинну целей в зависимости от вероятности направления движения. Когда у нас появится фильтр глобального движения, можно будет даже фибы не использовать.
Отправлено: 11.04.13 08:04. Заголовок: Да может быть ренко ..
Да может быть ренко или крестики нолики.
У меня тесты играют технологическую роль. Этот с убытком по стопу (легко, если график нормирован). У меня цель теста другая. Стоит короткий безубыток и не наглядно, и кажется пипсовщик.
Правильней было бы смотреть "проект Анвар", но на это надо время.
Но это все ни к чему, пока нет советника. Почему вдруг советник - проблемы я Скриптонгу обозначил (если их не решать все это ни к чему).
Отправлено: 11.04.13 11:50. Заголовок: Ну, ту выборка не ос..
Ну, ту выборка не особо репрезентативная, 4 дня всего. Видно, что стоп сработал фиксированный - 180п. Почему именно 180? Цифра скорее всего взята, чтоб ограничить просадку, так как в этом месте ордер зацепили и сразу развернулись, не давая ему выйти в бу. Если сделать стоп больше, то просадка будет больше, если меньше, то будет больше сработавших стопов и соответственно, хуже результат. Только поймите, что я не пытаюсь найти изъяны в данных тестах, просто, работа с живыми деньгами заставила ко всему подходить очень скептически. Я в первую очередь начинаю искать подводные камни, а уж потом выискивать все прелести стратегии. С тем, что нужен советник, полностью согласен. Без скрупулёзной проверки невозможно правильно оценить работоспособность системы. Когда смотришь графики, тыкаешь пальцем, здесь купить, здесь продать, то очень часто возникает эйфория, типа, вот он грааль!)) А когда начинаешь проверять, то оказывается всё не так радужно, а грааль был только временный. По этому я и перешёл на тестирование больших промежутков времени, на разных историях, с разными спредами. Так легче выявить устойчивые закономерности. Но это только моё мнение. У каждого свои методы исследований. И если я никогда не видел живого жирафа, то это не значит, что его нет
======================
Эти упыри метаквотовцы из последних билдов убрали двумерную плоскость графика оптимизации, на которой было очень удобно отслеживать взаимозависимость настроечных параметров((
anavar! Приемлемая работа , когда тебя "слышат". Нет, я конечно не соглашусь на большой период тестирования - это настроение бабушки умершей в прошлом веке. Да это даже не логично, рынок кто двигает? - вот и ответ. Но "цельность" разработки, что она сопровождается. Если ты смотрел, что я делал, то там применена теорема Красникова. Т.е. порядок чередования волн (Зиг Заг это волны, я не программист) и могут быть некорректности. В проекте Анвар (у меня ты видел, что там есть цели, они "не методом научного втыка сделаны" и поэтому четко работают несколько лет). Тебе Scriptong дал вариант "поигратся" (чтобы я так жил) Могу добавить на синтетике (она в работе и вроде рано говорить) запросто решается.
Дописал Admin: убрана галка "показывать только модераторам", а то Anavar Вас как раз и не слышал)))
Полностью согласен. Просто, у Вас очень своеобразный стиль речи (без обид), я перечитываю Ваши посты по нескольку раз и всё равно с трудом удаётся понять смысл сказанного, да и то процентов на 50%. Возможно, что это мой мозг уже подзакис от безделья и отказывается напрягаться))
Balbesik пишет:
цитата:
Нет, я конечно не соглашусь на большой период тестирования
Я не в коем разе и не призываю к этому, у Вас свой метод, и это хорошо.
Balbesik пишет:
цитата:
Да это даже не логично, рынок кто двигает? - вот и ответ.
И кто же это?? Я всегда думал, что рынок двигают большие деньги, что сейчас, что 100 лет назад.
Balbesik пишет:
цитата:
Но "цельность" разработки, что она сопровождается.
Не понял фразу.
Balbesik пишет:
цитата:
Если ты смотрел, что я делал, то там применена теорема Красникова.
Честно, Вашими разработками не интересовался, не люблю вникать в чужие мысли, их в нэте миллион, жизни не хватит, чтоб в каждую вникнуть. Лучше заниматься тем, что видишь сам.
Balbesik пишет:
цитата:
В проекте Анвар (у меня ты видел, что там есть цели, они "не методом научного втыка сделаны" и поэтому четко работают несколько лет).
Не понял, про какие цели идёт речь и где - "там"? Я честно - не видел.
Balbesik пишет:
цитата:
Тебе Scriptong дал вариант "поигратся" (чтобы я так жил)
Очень надеюсь, что и Вам он напишет. Мне было бы очень интересно взглянуть на готовый результат в виде советника (если, конечно, он у Вас будет не приватным). А то, я всё равно не понимаю Ваших технологий и принципов. Возможно, что это будет что то неординарное и даже прибыльное.
Balbesik пишет:
цитата:
Могу добавить на синтетике (она в работе и вроде рано говорить) запросто решается.
Не понятно, что запросто решается на синтетике, но надеюсь, что оно таки решиться))
Все эти разговоры будут интересны только в том случае, если тут будут выложены результаты этой работы, включая промежуточные. Но у меня такое ощущение, что Вам публичность не нужна, и Вы решаете свои потребности в привате. В этом случае полностью теряется смысл обсуждения Ваших теорий.
Balbesik пишет:
цитата:
Попался вариант в этом направлении. Возможно, что-то даст.
Идея интересная, я и сам пытался собрать что то подобное, так как все движения по сути трёхволновки (минимум), и есть определённый смысл из них собирать старшие волны.
Отправлено: 08.05.13 21:24. Заголовок: anavar! Я так понял..
anavar!
Я так понял, что на ОНИКСЕ ты уже все посмотрел. Т.е. понял о чем речь. Да,ты прав мы работаем, но « идея в воздух и думайте» это не проходит. Да есть не понимание, есть не стыковки, но это работа, это нормально. Просто работаем. Вопрос выложить? Настоящим, заявляю, как публичная оферта, предоставляю все права распоряжения на разработку-Scriptong.
Отправлено: 09.05.13 11:54. Заголовок: Я на ониксе был года..
Я на ониксе был года 2-3 назад, ковырял ZUP, качал там новые версии. Вашу тему я там не встречал. Просто недавно, увидел в вашем стейте, выложенном здесь, вилы Эндрюса и вспомнил про оникс, зашёл туда, чтоб дать Вам на него ссылку, случайно увидел там Ваш ник, посмотрел на дату вашей регистрации и понял, что Вы там уже довольно давно, вот и всё. Тамошние посты и темы я не читал. Для меня это дебри буреломные, слишком всё усложнено, не моё. ZUP уже пора записывать в книгу рекордов Гиннесса, как самый навороченный индикатор всех времён и народов
Про выложить - не выложить, это, естественно, Ваше личное дело. Просто, на бывшем форуме было одно неоспоримое условие для того, чтоб скриптонг взялся за разработку советника - это открыто выложенное ТЗ. Да и смысл был больше, помочь юзерам в освоении языка MQL, а не писать для них советников. Здесь у Вас получились какие то привилегии, и разработка идёт через личку, как я понял. В связи с этим, мне совершенно непонятен смысл обсуждения Ваших теорий на форуме, всё равно никто ничего не понимает и ни результатов ни процесса не видит.
Тема интересна для обсуждения, когда все понимают о чём идёт речь. Тут есть 2 варианта 1) Выложить открыто Ваше ТЗ для индикатора и советника, в понятном и удобоваримом виде, в отдельной ветке форума. 2) Уйти полностью в приват. Считаю, что по другому диалога всё равно не получится.
".. Выложить открыто Ваше ТЗ для индикатора и советника, в понятном и удобоваримом виде, в отдельной ветке форума..." Все уже выложено на отдельной ветен и если дети PEPSI не догоняют, это их проблемы. Кроме этого публично Скриптонгу переданы права и он может Вам помочь. Вы же сами ссылались на Дукас, Альпари (которая сегодня рассыпалась и зовут их никак) хеджировались в Дуки. У них это штатка. Я не понимаю Вас, видимо Вам еще и ключь от квартиры нужен.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
Ну, понятно, чтоб клиентуру завлечь. Счёт открывается в америке, они помогают оформить все доки. Ну и ессно часть комиссии забирают себе. 
- участник сейчас на форуме